定义
马尔科夫矩阵满足：1. 每个元素是非负的；2. 每列元素相加等于 1。
满足以上条件，即为马尔可夫矩阵
性质1
由：1. 每个元素是非负的；2. 每列元素相加等于 1
易知：矩阵任意元素 a i j a_{ij} aij满足 0 ≤ a i j < 1 0 \le a_{ij} <1 0≤aij<1
性质2
由：1. 每个元素是非负的；2. 每列元素相加等于 1
可知：矩阵存在 λ = 1 \lambda=1 λ=1的特征值
证明：
矩阵存在 λ = 1 \lambda=1 λ=1的特征值
矩阵特征值求解： ｜ A − λ ∗ I ｜ = 0 ｜A-\lambda*I｜=0 ｜A−λ∗I｜=0, λ \lambda λ即为特征值
任意马尔可夫矩阵P，每列元素和为1，则 P-I 的每列元素和为0，则 P-I 的行向量和为0向量。
因此， ∣ P − 1 ∗ I ∣ |P-1*I| ∣P−1∗I∣ 行业式经过变
换后存在某一行向量为0向量，则 ∣ P − 1 ∗ I ∣ = 0 |P-1*I|=0 ∣P−1∗I∣=0.
因此，1是马尔可夫矩阵的特征值。
测试、验证:
马尔可夫矩阵存在 λ = 1 \lambda=1 λ=1的特征值
p = np.matrix([[0.5, 0.25, 0.25], [0.8, 0.1, 0.1], [0.2, 0.2, 0.6]]).T
eigenvalue, eigenvector= np.linalg.eig(p)
eigenvalue
array([ 1. , -0.16457513, 0.36457513])
eigenvector
matrix([[ 0.77534804, 0.80070884, -0.66581264],
[ 0.32802313, -0.57079184, -0.06676528],
[ 0.53966308, -0.18182964, 0.74312578]])
性质3
转移矩阵收敛，马尔可夫链到达平稳状态
设初始状态为 A 0 A_{0} A0, 状态转移矩阵P为马尔可夫矩阵。
A 1 A_{1} A1 = P * A 0 A_{0} A0
A 2 A_{2} A2 = P * A 1 A_{1} A1
A 3 A_{3} A3 = P * A 2 A_{2} A2
…
A n + 1 A_{n+1} An+1 = P * A n A_{n} An
当n大到一定程度后， A n + 1 A_{n+1} An+1 = A n A_{n} An
证：马尔可夫矩阵的幂仍是马尔可夫矩阵
设矩阵P为任意马尔可夫矩阵， P i j ∈ P P_{ij}\in P Pij∈P
P = [ a 1 b 1 . . . m 1 a 2 b 2 . . . m 2 . . . . . . . . . . . . a n b n . . . m n ] P= \left[ \begin{matrix} a1 & b1 & ... & m1\\ a2 & b2 & ... & m2 \\ ... & ... & ... & ... \\ an & bn & ... & mn \end{matrix} \right] P=⎣⎢⎢⎡a1a2...anb1b2...bn............m1m2...mn⎦⎥⎥⎤
P ∗ P j = [ a 1 ∗ j 1 + b 1 ∗ j 2 + . . . + m 1 ∗ j n a 2 ∗ j 1 + b 2 ∗ j 2 + . . . + m 2 ∗ j n . . . . . . . . . . . . a n ∗ j 1 + b n ∗ j 2 + . . . + m n ∗ j 1 ] P*P_{j}= \left[ \begin{matrix} a1*j1 + b1*j2 + ... + m1*jn\\ a2*j1 + b2*j2 + ... + m2*jn \\ ... & ... & ... & ... \\ an*j1 + bn*j2 + ... + mn*j1 \end{matrix} \right] P∗Pj</
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