算法导论 — 思考题15-10 投资策略规划

（投资策略规划）你所掌握的算法知识帮助你从Acme计算机公司获得了一份令人兴奋的工作，签约奖金1万美元。你决定利用这笔钱进行投资，目标是10年后获得最大回报。你决定请Amalgamated投资公司管理你的投资，该公司的投资回报规则如下。该公司提供$n$种不同的投资产品，从$1$~$n$编号。在第$j$年，第$i$种投资产品的回报率为$r_{ij}$。换句话说，如果你在第$j$年在第$i$种投资产品投入$d$美元，那么在第$j$年年底，你会得到$d\cdot r_{ij}$美元。回报率是有保证的，即未来10年每种投资产品的回报率均已知。你每年只能做出一次投资决定。在每年年底，你既可以将钱继续投入到上一年选择的投资产品中，也可以转移到其他投资产品中（转移到已有的投资产品，或者新的投资产品）。如果跨年时你不做投资转移，需要支付$f_1$美元的费用。否则，需要支付$f_2$美元的费用，其中$f_2>f_1$。
　　a. 如上所述，本问题允许你每年将钱投入到多种投资产品中。证明：存在最优投资策略，每年都将所有钱投入到单一投资产品中（记住最优投资策略只需最大化10年的回报，无需关心任何其他目标，如最小化风险）。
　　b. 证明：规划最优投资策略问题具有最优子结构性质。
　　c. 设计最优投资策略规划算法，分析算法时间复杂度。
　　d. 假定Amalgamated投资公司在上述规则上又加入了新的限制条款，在任何时刻你都不能在任何单一投资产品中投入15000美元以上。证明：最大化10年回报问题不再具有最优子结构性质。
　　
　　解
　　a.
　　这里做一个简要的说明，分三种情况。
　　(1) 每一年都做投资转移的情况
　　这种情况下，显然每一年都应当选择回报率最大的那一款投资产品，才能使得10年总收益最大化。这里假设了每一年回报率最大的投资产品都不一样。
　　(2) 每一年都不做投资转移的情况
　　假设每年都选择固定的一种投资产品。选择第1种投资产品的10年总收益为$E_1$，选择第2种投资产品的10年总收益为$E_2$，… …，选择第$n$种投资产品的10年总收益为$E_n$。如果选择的是两种投资产品$k1$和$k2$，那么10年总收益必然是$E_{k1}$与$E_{k2}$的加权和，不会超过$E_{k1}$与$E_{k2}$中的较大者。因此，每年只选择一种投资产品所获得的总收益，不会比选择多种投资产品所获得的总收益要少。故在每一年都不做投资转移的情况下，每年只选择一种投资产品可以得到最大化收益。
　　(3) 某些年份做投资转移，某些年份不做投资转移
　　如果将连续不做投资转移的年份看做一个子问题，那么这个子问题属于情况(2)，在这些连续的年份之中都只选择一种投资产品，可以得到这个子问题的最大化收益。
　　再将连续不做投资转移的年份合并为一个整体，我们可以将这个整体也当做一年。这样每一处有连续不做投资转移的年份都看做是一年。现在来看整个问题，其中的每一年都做了投资转移，这属于情况(1)。每一年都选择单一的投资产品也可得到最大化收益。
　　综上所述，无论做不做投资转移，在每一年都选择单一的投资产品，10年后可以得到最大化收益。
　　
　　b.
　　用$e[i,j]$表示在第$j$年选择第$i$种投资产品的前提下，前$j$年总的最大化收益。分析$e[i,j]$需要考虑两种情况：
　　1) 第$j$年不做投资转移
　　这种情况下，第$j-1$年也必须选择第$i$种投资产品。此时$e_1[i,j]=(e[i,j-1]-f_1)\cdot r_{ij}$。
　　2) 第$j$年做了投资转移
　　这种情况下，第$j-1$年可以选择除$i$种之外的其他任意一种投资产品，显然我们要从中选择使得前$j-1$年总收益最大的那种投资产品。故 e 2 [ i , j ] = m a x 1 ≤ k ≤ n 且 k ≠ i { ( e [ k , j − 1 ] − f 2 ) ⋅ r i j } e_2 [i,j]=max_{1≤k≤n且k≠i} \left\{(e[k,j-1]-f_2) · r_{ij}\right\} e2​[i,j]=max1≤k≤n且k̸​=i​{(e[k,j−1]−f2​)⋅rij​}。
　　综合以上两种情况，$e[i,j]$应当取二者中的较大值，即 e [ i , j ] = m a x { e 1 [ i , j ] , e 2 [ i , j ] } e[i, j] = max\left\{e_1[i, j], e_2[i, j]\right\} e[i,j]=max{e1​[i,j],e2​[i,j]}。我们还需用一个数组$p[i,j]$来保存第$j-1$年选择哪种投资产品。
　　从以上分析可以看出，规划最优投资策略问题具有最优子结构。因为求解第$j$年的最大化收益，依赖于第$j-1$年的最大化收益。
　　
　　c.
　　
　　该算法主要由一个3重循环构成，很容易得出它的时间复杂度为$O(M{n}^2)$。这里的$M$指的是总的年数，题目中为10年。
　　
　　d.
　　略
　　
　　本题相关的code链接。
　　https://github.com/yangtzhou2012/Introduction_to_Algorithms_3rd/tree/master/Chapter15/Problems/Problem_15-10