训练集(train set)、 验证集(validation set) 、测试集(test set)

在有监督(supervise learning)机器学习中，数据集常被分成2~3个部分：
训练集(train set)：用来估计模型；
验证集(validation set)：确定网络结构或者控制模型复杂程度的参数；
测试集(test set)：检验最终选择最优的模型的性能如何。

一个典型的划分是训练集占总样本的50％，而其它各占25％，三部分都是从样本中随机抽取。样本少的时候，上面的划分就不合适了。常用的是留少部分做测试集。然后对其余N个样本采用K折交叉验证法。就是将样本打乱，然后均匀分成K份，轮流选择其中K－1份训练，剩余的一份做验证，计算预测误差平方和，最后把K次的预测误差平方和再做平均作为选择最优模型结构的依据。特别的K取N，就是留一法（leave one out）。

这三个名词在机器学习领域的文章中极其常见，但很多人对他们的概念并不是特别清楚，尤其是后两个经常被人混用。Ripley, B.D（1996）在他的经典专著Pattern Recognition and Neural Networks中给出了这三个词的定义。

Training set: A set of examples used for learning, which is to fit the parameters [i.e., weights] of the classifier.
Validation set: A set of examples used to tune the parameters [i.e., architecture, not weights] of a classifier, for example to choose the number of hidden units in a neural network.
Test set: A set of examples used only to assess the performance [generalization] of a fully specified classifier.

显然，training set是用来训练模型或确定模型参数的，如ANN中权值等； validation set是用来做模型选择（model selection），即做模型的最终优化及确定的，如ANN的结构；而 test set则纯粹是为了测试已经训练好的模型的推广能力。当然，test set这并不能保证模型的正确性，他只是说相似的数据用此模型会得出相似的结果。但实际应用中，一般只将数据集分成两类，即training set 和test set，大多数文章并不涉及validation set。