HMC
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风尘23187
这个作者很懒,什么都没留下…
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论文笔记 Stochastic Gradient Hamiltonian Monte Carlo (SGHMC)
Hamiltonian Monte Carlo (HMC) 采样方法提供了一种机制,用于在 Metropolis-Hastings 框架中定义具有高接受概率的远距离建议,从而能够比标准随机游走提案更有效地探索状态空间。近年来,此类方法的普及显着增长。然而,HMC 方法的一个限制是模拟哈密顿动力系统所需的梯度计算——这种计算在涉及大样本量或流数据的问题中是不可行的。相反,我们必须依赖从数据子集计算的噪声梯度估计。在本文中,我们探讨了这种随机梯度 HMC 方法的特性。令人惊讶的是,随机近似的自然实现可能非常糟糕原创 2022-06-29 16:59:24 · 1503 阅读 · 1 评论 -
MCMChybrid GP_5.4 R语言
注:在运行之前,需要安装MCMChybridGP库,但是我在windows操作系统上装不了,在ubuntu上能装。链接:https://pan.baidu.com/s/1wDBphwj_IOOb8GwWLHY-8A提取码:00ri接下来,对相关代码进行解释2.产生多个样本x在上下限ub,lb的范围内产生若干样本其中,generateX0函数如下所示3. 定义密度函数(单项似然函数)P(x)=P(x1,x2)=14πσexp(−12σ(x1−μ11)2+(x1−μ12)2)+14πσexp(原创 2022-06-26 17:54:19 · 228 阅读 · 0 评论 -
Gaussian Processes to Speed up Hybrid Monte Carlo for Expensive Bayesian Integrals高斯过程加速HMC——代码解析
1.2 专属库(点击查看具体内容)指数平方核函数高斯过程似然优化器记录GPHMC采样器2.函数定义2.1 势能函数π(θ∣x)∝exp(U(θ∣x))\pi(\theta|x)∝\exp(U(\theta|x))π(θ∣x)∝exp(U(θ∣x))势能: U(θ∣x)=−logπ(θ∣x)U(\theta|x)=-\log \pi(\theta|x)U(θ∣x)=−logπ(θ∣x)势能->energy->U(θ∣x)U(\theta|x)U(θ∣x)目标分布: π(θ∣x原创 2022-06-25 21:41:27 · 271 阅读 · 0 评论 -
HMC_Hamiltonian Monte Carlo 推导,代码
Hamiltonian Monte Carlo (HMC) 算法,这是一种基于哈密顿力学(Hamiltonian mechanics)的抽样算法,它的效率比一般的MH算法要更高。通俗说就是更快达到逼近真实分布的采样。原创 2022-06-23 20:36:37 · 1020 阅读 · 0 评论