基本思想
几个数学思想:
其方差Var(F1)越大,表示F1包含的信息越多。
从数学上可以证明,原变量协方差矩阵的特征根是主成分的方差,所以前m个较大特征根就代表前m个较大的主成分方差值;原变量协方差矩阵前m个较大的特征值 (这样选取才能保证主成分的方差依次最大)所对应的特征向量就是相应主成分Fi表达式的系数 ,为了加以限制,系数 启用的是 对应的单位化的特征向量,即有 = 1。
其基本思想是设法将原来众多的具有一定相关性的指标X1,X2,…,XP(比如p个指标),重新组合成一组较少个数的互不相关的综合指标Fm来代替原来指标。
对综合指标要求:使其既能最大程度的反映原变量Xp所代表的信息,又能保证新指标之间保持相互无关(信息不重叠)。
主成分分析的两个主要任务
(1)确定各主成分Fi(i=1,2,…,m)关于原变量Xj(j=1,2 ,…, p)的表达式,即系数 ( i=1,2,…,m; j=1,2 ,…,p)。
(2)计算主成分载荷,主成分载荷是反映主成分Fi与原变量Xj之间的相互关联程度:
详细步骤分析
主成分分