CTP-API开发系列之八：报撤单代码实现

最新推荐文章于 2025-01-06 20:27:36 发布
最新推荐文章于 2025-01-06 20:27:36 发布
阅读量2.2k 收藏 28
点赞数 19
分类专栏： CTP-API开发系列 文章标签： 期货CTP 程序化交易 量化交易
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/Le_temps/article/details/136653128
版权

CTP-API开发系列之八：报撤单代码实现

CTP-API开发系列之八：报撤单代码实现

前情回顾

在前面的章节，分享了交易API认证登录以及基础数据查询的代码流程（CTP-API开发系列之六：交易登录及查询流程），并介绍了报撤单及回报顺序（CTP-API开发系列之七：报撤单及回报顺序），这节继续分享报单、撤单相关的代码实现。

函数实现

在之前代码基础上，新增以下类成员变量：

# 登录成功，从响应结构体中获取，用于报单跟踪
FrontID = 0
SessionID = 0
# 报单引用编号：递增，使用时需转成字符串
MyOrderRefInt = 1000

# key: str(FrontID) + "_" + str(SessionID) + "_" + OrderRef
# value: CThostFtdcInputOrderField
MyOrders = {}

缓存FrontID 和 SessionID

def OnRspUserLogin(self, pRspUserLogin: 'CThostFtdcRspUserLoginField', pRspInfo: 'CThostFtdcRspInfoField', nRequestID: 'int', bIsLast: 'bool') -> "void":
	log.info("OnRspUserLogin: " + api_struct_serialize(pRspUserLogin))

	if not pRspInfo.ErrorID:
		# 登录成功，从响应结构体中获取，用于报单跟踪
		self.FrontID = pRspUserLogin.FrontID
		self.SessionID = pRspUserLogin.SessionID

报单函数实现

### 具体枚举值见CTP-API头文件ThostFtdcUserApiDataType.h
def ReqorderfieldInsert(self, InstrumentID, EXCHANGEID, DIRECTION, OFFSET, PRICE, VOLUME):
	"""报单操作"""
	orderfield = api.CThostFtdcInputOrderField()
	orderfield.BrokerID = BROKERID
	orderfield.UserID = USERID
	orderfield.InvestorID = USERID

	orderfield.OrderRef = self.getOrderRef()  # 报单编号：从1000递增，使用时需转成字符串
	orderfield.ExchangeID = EXCHANGEID
	orderfield.InstrumentID = InstrumentID
	orderfield.Direction = DIRECTION
	orderfield.CombOffsetFlag = OFFSET
	orderfield.LimitPrice = PRICE
	orderfield.OrderPriceType = api.THOST_FTDC_OPT_LimitPrice # 限价
	orderfield.VolumeTotalOriginal = VOLUME

	orderfield.ContingentCondition = api.THOST_FTDC_CC_Immediately
	orderfield.TimeCondition = api.THOST_FTDC_TC_GFD
	orderfield.VolumeCondition = api.THOST_FTDC_VC_AV
	orderfield.CombHedgeFlag = api.THOST_FTDC_HF_Speculation
	orderfield.ForceCloseReason = api.THOST_FTDC_FCC_NotForceClose
	orderfield.IsAutoSuspend = 0

	# 本地报单记录
	key = f"{self.FrontID}_{self.SessionID}_{orderfield.OrderRef}"
	self.MyOrders[key] = orderfield

	self.tapi.ReqOrderInsert(orderfield, 0)
	log.info("send ReqOrderInsert key: " + key)
	log.info("send ReqOrderInsert: " + api_struct_serialize(orderfield))

撤单函数实现

撤单有两种方式，官方文档推荐使用第一种

  1. 第一种方法，使用OrderSysID撤单
  2. 第二种方法，使用FrontID+SessionID+OrderRef撤单
def ReqorderfieldAction(self,OrderSysID,ExchangeID,InstrumentID):
	"""撤单操作（第一种方式OrderSysID）"""
	orderfield = api.CThostFtdcInputOrderActionField()
	orderfield.BrokerID = BROKERID
	orderfield.UserID = USERID
	orderfield.InvestorID = USERID

	orderfield.OrderSysID = OrderSysID
	orderfield.ExchangeID = ExchangeID
	orderfield.InstrumentID = InstrumentID
	orderfield.ActionFlag = api.THOST_FTDC_AF_Delete
	self.tapi.ReqOrderAction(orderfield, 0)
	log.info('send ReqOrderAction: ' +  api_struct_serialize(orderfield))

调用示例

报单（形成挂单）

在 OnRspQryInstrument 合约查询回调函数中，合约查询完成后调用（bIsLast==True）

# rb2405 合约：买入开仓 3手 委托价格3600（低于最新价形成挂单，用于撤单）
self.ReqorderfieldInsert("rb2405", "SHFE", api.THOST_FTDC_DEN_Buy, api.THOST_FTDC_OF_Open, 3600, 3)

对挂单进行撤单

在 OnRtnOrder 报单回报函数中，对上述产生的挂单-“未成交”状态的单子进行撤单操作

def OnRtnOrder(self, pOrder: 'CThostFtdcOrderField') -> "void":
	log.info("OnRtnOrder: " + api_struct_serialize(pOrder))

	key = f"{pOrder.FrontID}_{pOrder.SessionID}_{pOrder.OrderRef}".replace(' ', '')
	# 本地报单回推流
	if key in self.MyOrders.keys():
		log.info(f'local order: {key}')
		log.info(f' InstrumentID:{pOrder.InstrumentID},Direction:{pOrder.Direction},CombOffsetFlag:{pOrder.CombOffsetFlag},OrderSubmitStatus:{pOrder.OrderSubmitStatus},VolumeTraded:{pOrder.VolumeTraded},VolumeTotal:{pOrder.VolumeTotal},LimitPrice:{pOrder.LimitPrice},OrderStatus:{pOrder.OrderStatus},StatusMsg:{pOrder.StatusMsg}')

		## 如果未成交，5秒后主动撤单
		if pOrder.OrderStatus is api.THOST_FTDC_OST_NoTradeQueueing:
			thread = threading.Thread(target=self.ReqorderfieldAction, args=(pOrder.OrderSysID,pOrder.ExchangeID,pOrder.InstrumentID))
			thread.start()
			thread.join()

		## 如果已撤单，修改价格重新报单
		if pOrder.OrderStatus is api.THOST_FTDC_OST_Canceled:
			# rb2405 买入开仓 3手 委托价格3630（高于最新价立即成交，从OnRtnTrade可以看到最终成交价格为3628）
			self.ReqorderfieldInsert("rb2405", "SHFE", api.THOST_FTDC_DEN_Buy, api.THOST_FTDC_OF_Open, 3630, 3)
	# 外部报单回推流
	else:
		log.info('outside order: ' + key)
		log.info(f' InstrumentID:{pOrder.InstrumentID},Direction:{pOrder.Direction},CombOffsetFlag:{pOrder.CombOffsetFlag},OrderSubmitStatus:{pOrder.OrderSubmitStatus},VolumeTraded:{pOrder.VolumeTraded},VolumeTotal:{pOrder.VolumeTotal},LimitPrice:{pOrder.LimitPrice},OrderStatus:{pOrder.OrderStatus},StatusMsg:{pOrder.StatusMsg}')

报单（立即成交）

同样还是在 OnRtnOrder 报单回报函数中，对上述“已撤单”成功后，进行新的报单操作。

以下是simnow快期3软件上，这两笔委托单的截图，方便对照验证：

注意事项

第二笔报单价格3630，最终撮合成交的价格是3628。最终成交价格在OnRtnOrder 是没有的，需要在 OnRtnTrade 成交回报推送函数中获得

def OnRtnTrade(self, pTrade: 'CThostFtdcTradeField') -> "void":
	log.info("OnRtnTrade: " + api_struct_serialize(pTrade))

委托、成交映射关系

1.报单前唯一标识维护：FrontID+SessionID+OrderRef，并进行缓存
# 本地报单记录
key = f"{self.FrontID}_{self.SessionID}_{orderfield.OrderRef}"
self.MyOrders[key] = orderfield
如下日志截图中两笔单子的唯一标识分别是：“1_-172308391_1000”和“1_-172308391_1001”

2.在OnRtnOrder函数中可以找到这三个字段：FrontID+SessionID+OrderRef
同时会有 ExchangeID、OrderSysID 等字段（当报单被交易所拒绝后，交易所不会分配OrderSysID，此时仍要使用第1组序号跟踪报单）

3.在OnRtnOrder函数中没有第1组序号，需要使用2中的 ExchangeID、OrderSysID，跟踪报单最终的成交价（Price）

分笔成交情况

在simnow环境中不会产生分笔成交的情况，在这里我从实盘环境中，做了一个分笔成交的情况，重点需要关注OnRtnOrder函数中的OrderStatus、VolumeTraded、VolumeTotal字段的变化情况，以及OnRtnTrade函数中Volume字段的变化情况。

以下截图报了一笔10手的单子，OnRtnOrder函数回调了7次；OnRtnTrade 函数回调了4次：
在这里插入图片描述

/// 具体枚举值见CTP-API头文件ThostFtdcUserApiDataType.h
/
///TFtdcOrderStatusType是一个报单状态类型
/
///全部成交
#define THOST_FTDC_OST_AllTraded '0'
///部分成交还在队列中
#define THOST_FTDC_OST_PartTradedQueueing '1'
///部分成交不在队列中
#define THOST_FTDC_OST_PartTradedNotQueueing '2'
///未成交还在队列中
#define THOST_FTDC_OST_NoTradeQueueing '3'
///未成交不在队列中
#define THOST_FTDC_OST_NoTradeNotQueueing '4'
///撤单
#define THOST_FTDC_OST_Canceled '5'
///未知
#define THOST_FTDC_OST_Unknown 'a'
///尚未触发
#define THOST_FTDC_OST_NotTouched 'b'
///已触发
#define THOST_FTDC_OST_Touched 'c'
typedef char TThostFtdcOrderStatusType;

/
///TFtdcOrderSubmitStatusType是一个报单提交状态类型
/
///已经提交
#define THOST_FTDC_OSS_InsertSubmitted '0'
///撤单已经提交
#define THOST_FTDC_OSS_CancelSubmitted '1'
///修改已经提交
#define THOST_FTDC_OSS_ModifySubmitted '2'
///已经接受
#define THOST_FTDC_OSS_Accepted '3'
///报单已经被拒绝
#define THOST_FTDC_OSS_InsertRejected '4'
///撤单已经被拒绝
#define THOST_FTDC_OSS_CancelRejected '5'
///改单已经被拒绝
#define THOST_FTDC_OSS_ModifyRejected '6'
typedef char TThostFtdcOrderSubmitStatusType;

日志截图

在这里插入图片描述

下节预告

交易相关常用的功能基本已经实现完成，上述报撤单对期权也是支持的，只需要传递不同的期权合约参数。后面会分享行权和自对冲相关业务的代码。

相比交易API的功能，行情API的功能就要简单的多了，后面在分享行情API代码的基础上，会与交易API的demo进行结合，实现一个简易的自动化交易程序（当行情满足一定条件自动进行报单，并按照设定的条件自动进行止盈止损）。

python 调用 CTP API 进行下多单 下空单 平单 撤单 操作
weixin_39456751的博客
04-25 3924
小白一枚如有问题欢迎交流可以加我微信:y1906891715 备注:ctp使用交流 基本流程 1.获取基于python的CTP API版本 github: https://github.com/nicai0609/ 来自大神的封装:是Windows 64位平台下利用Swig工具将CTP C++接口trader API转换为python可调用的接口 2.注册虚拟账号进行联系 可以下载simnow...
python期货自动化交易_Python API面纱下的函数——基于CTP的国内期货程序化交易之报单流程讲解...
weixin_39689377的博客
11-26 1711
很多用户已经阅读了真格量化的Python API文档，知道了其是对一些交易柜台，比如CTP C++ API的封装。这里我们可以看看这些API在C++中的原始面貌。我们还是以CTP柜台为例。与海外市场很多连续交易的品种相比，国内期货市场的期货品种需要考虑更多的规则。第一就是交易时间段。许多外盘品种能全天23小时连续交易，而国内许多期货品种，全天分四个时间段交易，分别为9:00至10:15、10:30...
宏源和SIMNOW CTP穿透式监管下单撤单过测试程序和源代码.zip
07-19
这个是2019.6.14 后 上期CTP接口升级穿透式监管后，再申请CTP权限需要测试，这个是自动开仓，撤单和平仓程序 配置setting.ini后运行，一键通过测试 在 settini.ini设置账户信息，运行后自动交易螺纹钢开1手，平1手完成穿透式监管测试 再申请宏源期货正式账户授权码 配置文件请修改合约为上海品种比如rb1911，随着时间推移，rb1911会失效，导致无法订阅和下单，请在setting.ini中将InsturmentID字段改为当前时间的主力合约，再运行下单测试。
CTP-API开发系列之七：报撤单及回报顺序
码上助君的专栏
03-08 2833
本文主要分享报单相关的函数，例举了一些常用的报单操作所对应的回调规则（委托回报，成交回报，废单回报），并结合一些重要序号与报单请求进行关联。
CTP程序化交易入门系列之六：报单（一）
热门推荐
景色正好的专栏
11-16 1万+
行情(mduserapi)这一块终于介绍的差不多了，下面着重介绍交易(traderapi)相关。再次强调两点： 一、交易和行情是完全独立的，互不干扰； 二、本系列用Python版本讲解，主要考虑到Python易学习业务，代码简略方便讲解。使用官方C++ API的同学也完全可以参考系列，因为此Python版本业务逻辑，函数命名、函数参数这些与官方版本是完全一致的。 一、报单业务简介 ...
CTP报单状态
weixin_33744141的博客
11-07 785
先上图,以下这张图描述了ctp的OrderStatus全部状态 (又CTP_API开发技术3群－吕来提供) 其中第一个状态b我在文档中没看到，不知何物。 关键是5和2的区别。之前就一直搞不懂啥米是“部分成就不在队列中”。现在真是一图顶万言啊！其中的队列应该就是撮合队列，不在队列就是报单没有在撮合。有涨势了。 转载于:https://www.cnblogs.com/puray/p/4081...
上期所CTP接口API
07-02
上期所快期综合交易平台API开发接口及其特别说明，包含报单指令、撤单指令、委托回报、成交回报、初始化过程、样例代码等等
CTP API在Linux下的使用与例程解析
- Linux系统下进行CTP API开发所需的基础知识和工具。 - CTP API的编程实践，包括各种交易和数据处理功能的实现。 - Linux特有的编程技术，如文件I/O、多线程、网络编程等。 - CTP API例程的使用方法和开发技巧。 ...
CTP开发事例
02-04
开发者通常需要遵循CTP提供的API（应用程序编程接口）文档来编写代码。 在“CTP开发模版”中，以下几个关键部分值得深入探讨： 1. **数据接收**：这是CTP接口的一个重要功能，它允许开发者获取实时的市场数据，如...
Java版CTP交易API详细介绍与应用
- 开发者在使用CTP Java API之前，需要从相关交易所或其官方网站获取API开发包。 - 需要配置Java开发环境，并将CTP提供的jar包和其他相关文件加入到项目的classpath中。 - 开发者通常需要配置API的通信参数，包括...
CTP API 20180109
07-28
上期CTP API 最新版本 20180109 含期货和期权交易功能
CTP_API_2018
10-12
CTP_API 2018 的完整包，包含后win64的dll和linux64位的SO文件
CTP api开发资料大全（api，demo，文档）
05-28
史上最全的CTP api开发资料大全，并且是最新的api， 20130402tradeapi_windows， 行情api以及交易api都有。
CTP JAVA API 源码及demo
08-26
请参考文章：http://blog.csdn.net/pjjing/article/details/53186394
CTP期货量化交易API报单、撤单响应规则
AlgoPlus的博客
10-28 961
CTP期货量化交易API报单、撤单响应规则
CTP开发期货程序化交易讲解C++版 2025 十一之 流控、报单、撤单、源码解析(一)
最新发布
2401_82550719的博客
01-06 464
CTP开发，期货程序化交易开发、C++、期货量化
CTP平台之API
小壁虎的春天
08-04 2091
CTP平台： 综合交易平台CTP（Comprehensive Transaction Platform）是由上海期货信息技术有限公司（上海期货交易所的全资子公司）开发的期货交易平台，CTP平台以“新一代交易所系统”的核心技术为基础，稳定、高速、开放式接口，适合程序化交易软件运用和短线炒单客户使用。 下图是目前综合交易平台提供的程序化交易方案的部署图： 用户的程序化交易终端可以使用专线接入综合交易平台。为进一步提高接入速度，也可将程序化交易终端托管在上期技术机房。 综合交易平台提供开放的API（基
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值