协方差表示的意义

最新推荐文章于 2022-06-05 21:16:43 发布
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分类专栏： 矩阵 文章标签： python 计算机视觉 线性代数
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本文链接：https://blog.csdn.net/ykzcs2000/article/details/121581223
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协方差用于衡量两个变量之间的线性相关性。当数据去中心化后，协方差矩阵可以简化，若x与y不相关，协方差为0，表示两者独立。正相关情况协方差大于0，负相关则小于0。拉伸后的协方差矩阵是对角阵，转置等于自身。
摘要由CSDN通过智能技术生成

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但是这张图片x与y的平均值都为0，是去中心化之后的。可化简为：
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如果协方差是自己与自己，继续化简为：
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在这里插入图片描述
如果x与y不相关，那么cov（x,y）和cov（y，x）协方差就是0，也就是x与y不相关，x与y服从标准的正太分布，此时它的协方差矩阵是一个单位矩阵。

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正相关的x与y协方差大于0
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负相关的协方差矩阵小于0

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ykzcs2000
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协方差代表的意义是什么?
Tsingke
01-11 467
协方差代表的意义是什么? 在概率论中，两个随机变量 X 与 Y 之间相互关系，大致有下列3种情况： 情况一,如上, 当...
协方差的意义
鬼技的博客
04-12 1697
协方差其意义： 度量各个维度偏离其均值的程度。协方差的值如果为正值，则说明两者是正相关的(从协方差可以引出“相关系数”的定义)，结果为负值就说明负相关的，如果为0，也是就是统计上说的“相互独立”。 如果正相关，这个计算公式，每个样本对（Xi, Yi）,　每个求和项大部分都是正数，即两个同方向偏离各自均值，而不同时偏离的也有，但是少，这样当样本多时，总和结果为正。下面这个图就很直观。 在概率论中，两...
终于明白协方差的意义了
haima1998的专栏
12-08 4535
转自：https://blog.csdn.net/GoodShot/article/details/79940438 协方差其意义： 度量各个维度偏离其均值的程度。协方差的值如果为正值，则说明两者是正相关的(从协方差可以引出“相关系数”的定义)，结果为负值就说明负相关的，如果为0，也是就是统计上说的“相互独立”。 如果正相关，这个计算公式，每个样本对（Xi, Yi）,　每个求和项大部分都是正数...
方差，协方差，自协方差，互协方差，自相关，互相关
weixin_33781606的博客
10-05 6759
方差这个是什么就不说了； 协方差定义在两个随机变量上（设$E(X)=\mu$，$E(Y)=\upsilon$）： $cov(X,Y)=E[(X-\mu)(Y-\upsilon)]=E(XY)-\mu \upsilon$ 若X和Y统计独立，那么协方差为0。 若随机变量为列向量，协方差为： $cov(X,Y)=E[(X-\mu)(Y-\upsilon)^T]$ $cov(X,Y)=cov(...
协方差
scunsw的博客
01-01 634
协方差  协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法。 方差分析是从质量因子的角度探讨因素不同水平对实验指标影响的差异。一般说来，质量因子是可以人为控制的。 回归分析是从数量因子的角度出发，通过建立回归方程来研究实验指标与一个（或几个）因子之间的数量关系。但大多数情况下，数量因子是不可以人为加以控制的。 中文名 协方差 外文名 covariance; [计] covaria
协方差的意义和计算公式.pdf
03-03
在多维数据集上，我们可以构造一个协方差矩阵，其中对角线元素表示对应特征的方差，非对角线元素表示各特征对之间的协方差。协方差矩阵是一个对称矩阵，且对角线上的元素是各特征的方差，反映了每个特征自身的离散...
协方差的意义和计算公式.docx
03-03
协方差矩阵的对角线元素代表每个变量的方差，而非对角线元素表示变量之间的协方差。如果协方差为正值，表示两个变量正相关；负值表示负相关；如果接近于零，说明两个变量之间几乎没有线性关系。 在实际应用中，...
终于明白协方差和相关性的意义
shijin1996的博客
04-29 1万+
协方差(covariance): 该公式可以有如下理解：如果有X,Y两个变量，每个时刻的“X值与其均值之差”乘以“Y值与其均值之差”得到一个乘积，再对这每时刻的乘积求和并求出均值（其实是求“期望”，但就不引申太多新概念了，简单认为就是求均值了）。注： 1.协方差可以反应两个变量的协同关系， 变化趋势是否一致。同向还是方向变化。 2.X变大，同时Y也变大，说明两个变量是同向变化的，这时协方差就是...
如何通俗易懂地解释「协方差」与「相关系数」的概念？
JackieFrederickHYZ的博客
04-28 9409
一、协方差： 可以通俗的理解为：两个变量在变化过程中是同方向变化？还是反方向变化？同向或反向程度如何？ 你变大，同时我也变大，说明两个变量是同向变化的，这时协方差就是正的。 你变大，同时我变小，说明两个变量是反向变化的，这时协方差就是负的。 从数值来看，协方差的数值越大，两个变量同向程度也就越大。反之亦然。 咱们从公式出发来理解一下： 公式简单翻译一下是：如果有X,Y两个变量，
协方差的意义和计算公式
GoodShot的专栏
03-23 4142
协方差的意义和计算公式学过概率统计的孩子都知道，统计里最基本的概念就是样本的均值，方差，或者再加个标准差。首先我们给你一个含有n个样本的集合，依次给出这些概念的公式描述，这些高中学过数学的孩子都应该知道吧，一带而过。均值：标准差：方差：很显然，均值描述的是样本集合的中间点，它告诉我们的信息是很有限的，而标准差给我们描述的则是样本集合的各个样本点到均值的距离之平均。以这两个集合为例，[0，8，12，...
协方差和的相关系数简单解释
天才樱木
04-08 1002
知乎链接：https://www.zhihu.com/question/20852004
统计学五 相关分析
Little_mosquito_的博客
06-05 761
自己与自己的协方差即为方差。值在[-1,1]之间，大小表示Y与X之间线性相关的强弱，正负表示方向； 皮尔逊相关系数特点：通过画散点图过滤掉皮尔逊相关系数的缺点必须建立在相关系数通过显著性检验的基础之上。......
协方差的理解
tim514的博客
11-24 1万+
1. 协方差的意义： 协方差的定义，两个变量总体误差的期望： 定理：数据0中心化后， (X * X转置) /n 等于协方差矩阵 解决多维样本之间的特征联系： 协方差矩阵： 可见：协方差矩阵是一个对称的矩阵，而且对角线是各个维度上的方差。 ①协方差就是看两个变量是否正负相关，也就是数值上变化是否同或反向； ②相关系数直接衡量的就是线性相关关系，取值就在+-1之间，体现的含义是X和Y多大程度在一条斜率存在且不为0的直线上； 相关系数值域在[-1,1]之间，-1表示最强负相关，.
协方差矩阵剖析
cuigezhi4490的博客
05-16 3904
今天看论文的时候又看到了协方差矩阵这个破东西，以前看模式分类的时候就特困扰，没想到现在还是搞不清楚，索性开始查协方差矩阵的资料，恶补之后决定马上记录下来，嘿嘿~本文我将用自认为循序渐进的方式谈谈协方差矩阵。统计学的基本概念学过概...
[转]浅谈协方差矩阵
weixin_33802505的博客
07-10 3589
一、统计学的基本概念 统计学里最基本的概念就是样本的均值、方差、标准差。首先，我们给定一个含有n个样本的集合，下面给出这些概念的公式描述： 均值： 标准差： 方差： 均值描述的是样本集合的中间点，它告诉我们的信息是有限的，而标准差给我们描述的是样本集合的各个样本点到均值的距离之平均。 以这两个集合为例，[0, 8, 12, 20]和[8, 9, 11, 12]，两个集合的均值都是10，...
深入理解协方差（图文详解）
热门推荐
野生猿-群号1025127672
07-15 7万+
先从方差开始，我们有一组样本x1、x2、x3····xn，这组样本的均值为EX，每一个样本都与EX之间存在误差，那么这组样本的方差被定义为：所有误差的和的均值，也即[Σ(xi-EX)^2]/(n-1)， 方差的作用就是用来“衡量样本偏离均值的程度”。 下面开始看协方差： 仔细观察上述定义式，可知：如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值时另外一个也大于自身的...
关于协方差，协方差矩阵的个人理解
Tiko的博客
05-18 2318
文章目录协方差协方差定义举例说明方差相关系数协方差矩阵（covariance matrix）举例说明数学符号表示协方差矩阵的应用马氏距离数学符号定义PCA降维使用sklearn中的np.cov遇到的坑 协方差 协方差定义 协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。 设有随机变量XXX和随机变量YYY，则协方差定义为： Cov(X,Y)=E((X−E[x])(Y−E[Y]))=E((Y−E[Y])(X−E[X])) Cov(X,Y)=E((X-E[x])(Y-E[Y]))
自相关协方差矩阵的意义
最新发布
07-28
自相关协方差矩阵是指一个变量与自身的协方差构成的矩阵。它的意义在于衡量一个变量在不同时间点上的偏差变化趋势是否一致。通过计算变量与自身的协方差，我们可以了解到该变量在不同时间点上的相关性。当自相关协方差为正时，表示变量在不同时间点上呈现正相关关系；当自相关协方差为负时，表示变量在不同时间点上呈现负相关关系；当自相关协方差为零时，表示变量在不同时间点上不相关。而自相关协方差的绝对值越大，表示变量在不同时间点上的相关性越强。因此，自相关协方差矩阵可以帮助我们分析和理解一个变量在时间序列上的变化趋势和相关性。\[3\] #### 引用[.reference_title] - *1* *3* [协方差矩阵及其意义](https://blog.csdn.net/qq_41076797/article/details/112640676)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^control_2,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] - *2* [协方差矩阵的意义](https://blog.csdn.net/sinat_33588424/article/details/79695983)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^control_2,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] [ .reference_list ]
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