协方差表示的意义

最新推荐文章于 2022-06-05 21:16:43 发布

ykzcs2000

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分类专栏：矩阵文章标签： python 计算机视觉线性代数

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协方差用于衡量两个变量之间的线性相关性。当数据去中心化后，协方差矩阵可以简化，若x与y不相关，协方差为0，表示两者独立。正相关情况协方差大于0，负相关则小于0。拉伸后的协方差矩阵是对角阵，转置等于自身。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

在这里插入图片描述
但是这张图片x与y的平均值都为0，是去中心化之后的。可化简为：

如果协方差是自己与自己，继续化简为：

如果x与y不相关，那么cov（x,y）和cov（y，x）协方差就是0，也就是x与y不相关，x与y服从标准的正太分布，此时它的协方差矩阵是一个单位矩阵。

在这里插入图片描述
正相关的x与y协方差大于0

负相关的协方差矩阵小于0

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