协方差表示的意义

最新推荐文章于 2022-06-05 21:16:43 发布
最新推荐文章于 2022-06-05 21:16:43 发布
阅读量1.5k 收藏 2
点赞数 1
分类专栏： 矩阵 文章标签： python 计算机视觉 线性代数
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/ykzcs2000/article/details/121581223
版权
协方差用于衡量两个变量之间的线性相关性。当数据去中心化后，协方差矩阵可以简化，若x与y不相关，协方差为0，表示两者独立。正相关情况协方差大于0，负相关则小于0。拉伸后的协方差矩阵是对角阵，转置等于自身。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

在这里插入图片描述
但是这张图片x与y的平均值都为0，是去中心化之后的。可化简为：
在这里插入图片描述
如果协方差是自己与自己，继续化简为：
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
如果x与y不相关，那么cov（x,y）和cov（y，x）协方差就是0，也就是x与y不相关，x与y服从标准的正太分布，此时它的协方差矩阵是一个单位矩阵。

在这里插入图片描述
正相关的x与y协方差大于0
在这里插入图片描述
负相关的协方差矩阵小于0

最低0.47元/天 解锁文章
协方差代表的意义是什么?
Tsingke
01-11 485
协方差代表的意义是什么? 在概率论中，两个随机变量 X 与 Y 之间相互关系，大致有下列3种情况： 情况一,如上, 当...
协方差的意义
鬼技的博客
04-12 1750
协方差其意义： 度量各个维度偏离其均值的程度。协方差的值如果为正值，则说明两者是正相关的(从协方差可以引出“相关系数”的定义)，结果为负值就说明负相关的，如果为0，也是就是统计上说的“相互独立”。 如果正相关，这个计算公式，每个样本对（Xi, Yi）,　每个求和项大部分都是正数，即两个同方向偏离各自均值，而不同时偏离的也有，但是少，这样当样本多时，总和结果为正。下面这个图就很直观。 在概率论中，两...
终于明白协方差的意义了
haima1998的专栏
12-08 4567
转自：https://blog.csdn.net/GoodShot/article/details/79940438 协方差其意义： 度量各个维度偏离其均值的程度。协方差的值如果为正值，则说明两者是正相关的(从协方差可以引出“相关系数”的定义)，结果为负值就说明负相关的，如果为0，也是就是统计上说的“相互独立”。 如果正相关，这个计算公式，每个样本对（Xi, Yi）,　每个求和项大部分都是正数...
方差，协方差，自协方差，互协方差，自相关，互相关
weixin_33781606的博客
10-05 6864
方差这个是什么就不说了； 协方差定义在两个随机变量上（设$E(X)=\mu$，$E(Y)=\upsilon$）： $cov(X,Y)=E[(X-\mu)(Y-\upsilon)]=E(XY)-\mu \upsilon$ 若X和Y统计独立，那么协方差为0。 若随机变量为列向量，协方差为： $cov(X,Y)=E[(X-\mu)(Y-\upsilon)^T]$ $cov(X,Y)=cov(...
协方差
scunsw的博客
01-01 660
协方差  协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法。 方差分析是从质量因子的角度探讨因素不同水平对实验指标影响的差异。一般说来，质量因子是可以人为控制的。 回归分析是从数量因子的角度出发，通过建立回归方程来研究实验指标与一个（或几个）因子之间的数量关系。但大多数情况下，数量因子是不可以人为加以控制的。 中文名 协方差 外文名 covariance; [计] covaria
协方差的意义和计算公式.pdf
03-03
在多维数据集上，我们可以构造一个协方差矩阵，其中对角线元素表示对应特征的方差，非对角线元素表示各特征对之间的协方差。协方差矩阵是一个对称矩阵，且对角线上的元素是各特征的方差，反映了每个特征自身的离散...
协方差的意义和计算公式.docx
03-03
协方差矩阵的对角线元素代表每个变量的方差，而非对角线元素表示变量之间的协方差。如果协方差为正值，表示两个变量正相关；负值表示负相关；如果接近于零，说明两个变量之间几乎没有线性关系。 在实际应用中，...
终于明白协方差和相关性的意义
shijin1996的博客
04-29 1万+
协方差(covariance): 该公式可以有如下理解：如果有X,Y两个变量，每个时刻的“X值与其均值之差”乘以“Y值与其均值之差”得到一个乘积，再对这每时刻的乘积求和并求出均值（其实是求“期望”，但就不引申太多新概念了，简单认为就是求均值了）。注： 1.协方差可以反应两个变量的协同关系， 变化趋势是否一致。同向还是方向变化。 2.X变大，同时Y也变大，说明两个变量是同向变化的，这时协方差就是...
如何通俗易懂地解释「协方差」与「相关系数」的概念？
JackieFrederickHYZ的博客
04-28 9594
一、协方差： 可以通俗的理解为：两个变量在变化过程中是同方向变化？还是反方向变化？同向或反向程度如何？ 你变大，同时我也变大，说明两个变量是同向变化的，这时协方差就是正的。 你变大，同时我变小，说明两个变量是反向变化的，这时协方差就是负的。 从数值来看，协方差的数值越大，两个变量同向程度也就越大。反之亦然。 咱们从公式出发来理解一下： 公式简单翻译一下是：如果有X,Y两个变量，
协方差的意义和计算公式
GoodShot的专栏
03-23 4279
协方差的意义和计算公式学过概率统计的孩子都知道，统计里最基本的概念就是样本的均值，方差，或者再加个标准差。首先我们给你一个含有n个样本的集合，依次给出这些概念的公式描述，这些高中学过数学的孩子都应该知道吧，一带而过。均值：标准差：方差：很显然，均值描述的是样本集合的中间点，它告诉我们的信息是很有限的，而标准差给我们描述的则是样本集合的各个样本点到均值的距离之平均。以这两个集合为例，[0，8，12，...
深入理解协方差矩阵
weixin_34125592的博客
07-13 1555
首先给出几个定义: 期望: 反应了函数f(x)在某个分布P(x)下的平均表现, 记为: $E_{x \sim P}[f(x)]=\int{p(x)f(x)dx}$ 协方差: 反应两个变量之间线性相关的强度，记为$Cov(f(x),g(x))= E[(f(x)-E[f(x)])(g(x)-E(g(x)))]$关于协方差的特性: 若协方差绝...
协方差和的相关系数简单解释
天才樱木
04-08 1015
知乎链接：https://www.zhihu.com/question/20852004
统计学五 相关分析
Little_mosquito_的博客
06-05 838
自己与自己的协方差即为方差。值在[-1,1]之间，大小表示Y与X之间线性相关的强弱，正负表示方向； 皮尔逊相关系数特点：通过画散点图过滤掉皮尔逊相关系数的缺点必须建立在相关系数通过显著性检验的基础之上。......
【数学和算法】矩阵运算的相关公式
热门推荐
u011754972的博客
08-09 2万+
矩阵的乘法本质上就是线性变换: (AB)C·x表示对某个向量x先进行C变换，再进行AB变换，其中AB变换是先进行B变换，再进行A变换的一个组合变换； A(BC)·x表示先对某个向量x进行BC变换，其中BC变换是先进行C变换，再进行B变换的组合变换，然后BC组合变换后再进行A变换。 不管你怎么定义组合变换，最终x向量经历的变换都是C->B->A，所以括号随便加。 例如： ...
协方差的理解
tim514的博客
11-24 1万+
1. 协方差的意义： 协方差的定义，两个变量总体误差的期望： 定理：数据0中心化后， (X * X转置) /n 等于协方差矩阵 解决多维样本之间的特征联系： 协方差矩阵： 可见：协方差矩阵是一个对称的矩阵，而且对角线是各个维度上的方差。 ①协方差就是看两个变量是否正负相关，也就是数值上变化是否同或反向； ②相关系数直接衡量的就是线性相关关系，取值就在+-1之间，体现的含义是X和Y多大程度在一条斜率存在且不为0的直线上； 相关系数值域在[-1,1]之间，-1表示最强负相关，.
协方差矩阵剖析
cuigezhi4490的博客
05-16 3968
今天看论文的时候又看到了协方差矩阵这个破东西，以前看模式分类的时候就特困扰，没想到现在还是搞不清楚，索性开始查协方差矩阵的资料，恶补之后决定马上记录下来，嘿嘿~本文我将用自认为循序渐进的方式谈谈协方差矩阵。统计学的基本概念学过概...
[转]浅谈协方差矩阵
weixin_33802505的博客
07-10 3751
一、统计学的基本概念 统计学里最基本的概念就是样本的均值、方差、标准差。首先，我们给定一个含有n个样本的集合，下面给出这些概念的公式描述： 均值： 标准差： 方差： 均值描述的是样本集合的中间点，它告诉我们的信息是有限的，而标准差给我们描述的是样本集合的各个样本点到均值的距离之平均。 以这两个集合为例，[0, 8, 12, 20]和[8, 9, 11, 12]，两个集合的均值都是10，...
ENVI主成分分析的协方差是什么意思
最新发布
04-23
<think>嗯，用户的问题是关于ENVI中主成分分析（PCA）的协方差的定义和解释。我需要先回忆一下主成分分析的基本原理，特别是协方差矩阵在其中的作用。根据之前的引用资料，PCA的步骤包括标准化数据、计算协方差矩阵、求特征值和特征向量，然后选择主成分。用户特别关注的是ENVI软件中协方差的定义，所以可能需要结合遥感图像处理的背景来解释。 首先，主成分分析在ENVI中的应用通常称为K-L变换，用于图像处理中的降维和去相关。协方差矩阵在这里是关键，因为它反映了不同波段之间的相关性。引用[4]提到，协方差矩阵在二维时反映两个维度的相关性，三维以上则用协方差矩阵来表示各维度之间的关系。而ENVI处理的是多波段遥感图像，每个波段可以看作一个变量，因此协方差矩阵的大小应该是波段数×波段数，每个元素表示两个波段之间的协方差。 接下来，用户可能想知道协方差在ENVI中的具体计算方式。根据引用[5]，数据标准化后计算协方差矩阵，此时每个波段的均值为0，方差为1。但在ENVI中是否需要标准化呢？可能有两种情况：如果用户选择的是相关矩阵而不是协方差矩阵，那么数据会被标准化。但如果是协方差矩阵，可能直接计算原始数据的协方差。需要确认ENVI中PCA的默认设置，可能引用[3]提到的主成分变换（K-L变换）是基于协方差矩阵的，因此协方差矩阵的计算应该是基于原始波段的数据，或者可能经过中心化处理。 然后，协方差的数学定义是协方差矩阵中的每个元素Cov(X,Y) = E[(X - μ_X)(Y - μ_Y)]，即两个波段之间的协方差。在ENVI中，这可能对应于各像元值在波段间的协方差，计算时每个波段的均值会被减去，然后相乘求平均。例如，对于两个波段的数据，每个像元的值减去各自波段的均值后相乘，再对所有像元求和并除以像元数减一，得到协方差。 用户可能还关心协方差矩阵的意义，为什么它对于PCA如此重要。因为PCA的目标是找到数据中方差最大的方向（主成分），而协方差矩阵的特征向量就代表了这些方向，特征值表示该方向的方差大小。所以，ENVI通过计算协方差矩阵的特征值和特征向量，来确定哪些波段组合能够保留最多的信息，同时减少冗余。 此外，用户可能想知道在ENVI中使用协方差矩阵和相关系数矩阵的区别。如果数据未标准化，协方差矩阵受量纲影响，而标准化后（即使用相关系数矩阵）可以消除量纲，但ENVI中的主成分分析可能默认使用协方差矩阵，尤其是在遥感图像处理中，因为各波段可能有不同的物理意义和量纲，但用户可能希望保留原始数据的方差结构。 最后，需要确保解释清晰，结合ENVI的具体应用场景，比如多波段图像的去相关和降维，说明协方差矩阵如何帮助识别信息丰富的成分，以及如何通过特征值分解实现数据转换。同时，可能引用到提供的参考资料中的内容，比如引用[4]和[5]关于协方差矩阵和PCA步骤的描述，来支持解释的正确性。</think>### ENVI中主成分分析的协方差定义与解释 在ENVI的主成分分析（PCA）中，**协方差矩阵**是理解数据波段间相关性的核心数学工具。以下是逐步解释： --- #### 一、协方差矩阵的定义 1. **基础概念** 协方差矩阵是一个对称矩阵，其元素$C_{ij}$表示第$i$波段和第$j$波段之间的协方差，计算公式为： $$C_{ij} = \frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^{N} (x_{ik} - \mu_i)(x_{jk} - \mu_j)$$ 其中： - $N$为像元总数 - $x_{ik}$表示第$k$个像元在第$i$波段的值 - $\mu_i$为第$i$波段的均值[^4]。 2. **矩阵特性** - 对角线元素$C_{ii}$表示第$i$波段的**方差**，反映该波段自身的信息量。 - 非对角线元素$C_{ij}$（$i \neq j$）表示波段间的**线性相关性**，正值为正相关，负值为负相关[^4][^5]。 --- #### 二、协方差矩阵在ENVI中的作用 1. **数据去相关性** 遥感图像各波段间通常存在冗余信息（如近红外与红波段高度相关）。协方差矩阵通过量化这种相关性，帮助PCA找到**正交方向**（主成分），使变换后的数据各维度不相关[^3][^5]。 2. **信息压缩与特征提取** - 通过计算协方差矩阵的特征值和特征向量，ENVI确定**信息量最大的方向**（对应最大特征值的特征向量）。 - 例如，若前3个主成分包含90%的总方差，则可用这3个成分代替原始多波段数据，实现降维[^1][^5]。 --- #### 三、ENVI中的具体实现 1. **标准化选择** - 若使用协方差矩阵，数据仅进行**中心化**（减去均值），保留原始量纲差异。 - 若使用相关系数矩阵，数据会标准化为均值为0、方差为1，适用于量纲不同的变量[^5]。 - **ENVI默认基于协方差矩阵**，因其更符合遥感波段间物理意义的关联[^4]。 2. **计算流程** ```text 1. 输入多波段图像 → 2. 计算各波段均值 → 3. 构建协方差矩阵 → 4. 特征分解 → 5. 生成主成分 ``` --- #### 四、实际意义示例 假设分析Sentinel-2的蓝、绿、红波段： - 若蓝绿波段协方差为高正值，说明二者变化趋势一致（如水体区域同步反射）。 - 第一主成分可能对应“整体亮度”，第二主成分可能反映“植被与裸土差异”[^5]。 ---
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值