YMWM_的博客

  已知运动方程为， xk=ϕk∣k−1xk−1+Γk−1wk−1(1) x_k=\phi_{k|k-1}x_{k-1}+\Gamma_{k-1}w_{k-1} \tag{1} xk​=ϕk∣k−1​xk−1​+Γk−1​wk−1​(1) 其中xkx_kxk​表示kkk时刻的后验状态，ϕk∣k−1\phi_{k|k-1}ϕk∣k−1​表示状态转移矩阵，xk−1x_{k-1}xk−1​表示k−1k-1k−1时刻的后验状态，Γk−1\Gamma_{k-1}Γk−1​表示噪声矩阵，wk−1w_{k-1}wk−1

  考虑这样一个问题， y=Ax+ε(1) y = A x + \varepsilon \tag{1} y=Ax+ε(1) 其中yyy为测量，AAA为测量关系矩阵，xxx为状态，ε\varepsilonε为噪声（服从高斯分布）。已知yyy和AAA，ε\varepsilonε未知，请求解xxx。   加权最小二乘算法： 权重矩阵WWW取各个测量的标准差之逆， W=[1σy11σy2⋱1σyn](2) W = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma _{y_1}} & &am