KL散度用来衡量两个分布之间的差异, 网上已经有很多资料,不再赘述。 但是需要注意的是,KL散度虽然觉得很像是一种“距离”,但其实并不对,没有对称性。 详细的解释可以看这里。 有人已经在matlab实现了KL散度,也处理的某些概率为零的情况(多在数据稀疏的情况下),做法是在所有概率上加了一个eps,即MATLAB默认的最小浮点数精度.