1、pyfolio 处理return 文件
Annual return:年化回报率
Cumulative returns: 累计收益率,是策略从开始执行到结束的总资产收益率。
Annual volatility:年化波动率
Sharpe ratio:夏普比率,一种非常流行的风险指标。它表示每单位风险(通过标准差衡量)的超额收益(超过无风险利率)。
Sortino ratio: 索提诺比率,Sharpe比率的修改版本,其中标准偏差由下行偏差代替。下行偏差仅衡量该系列的负波动性,严格来说是在称为最低可接受收益的预定水平以下。
Maximum drawdown :最大跌幅—指示峰和谷之间的最大跌幅(以%表示)
Tail ratio:对daily return的分布选取95分位和5分位,然后相除取绝对值。本质的含义就是赚取的return比亏钱的大多少倍。
Daily value at risk(daily Value-at-Risk )
每日风险价值-另一个非常流行的风险指标。在这种情况下,这表明在95%的情况下,将头寸(投资组合)再保留1天,损失不会超过2.3%。