11.25 pyfolio

1、pyfolio 处理return 文件

Annual return：年化回报率
Cumulative returns: 累计收益率，是策略从开始执行到结束的总资产收益率。
Annual volatility：年化波动率
Sharpe ratio：夏普比率，一种非常流行的风险指标。它表示每单位风险（通过标准差衡量）的超额收益（超过无风险利率）。
Sortino ratio: 索提诺比率，Sharpe比率的修改版本，其中标准偏差由下行偏差代替。下行偏差仅衡量该系列的负波动性，严格来说是在称为最低可接受收益的预定水平以下。
Maximum drawdown ：最大跌幅—指示峰和谷之间的最大跌幅（以％表示）
Tail ratio：对daily return的分布选取95分位和5分位，然后相除取绝对值。本质的含义就是赚取的return比亏钱的大多少倍。
Daily value at risk（daily Value-at-Risk ）
每日风险价值-另一个非常流行的风险指标。在这种情况下，这表明在95％的情况下，将头寸（投资组合）再保留1天，损失不会超过2.3％。