混合高斯模型学习随笔

原文地址：http://blog.csdn.net/hevc_cjl/article/details/9733945

毕业设计需要用到，学习并纠正了原文的个别公式错误，以供日后所需。
欲细究者请参照原文。

一、预备知识
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设离散型随机变量X的分布律为

则称为X的数学期望或均值

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设连续型随机变量X的概率密度函数（PDF）为
其数学期望为
则为随机变量X的方差
为X的标准差

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设（X, Y）为二维随机变量，若存在，则称其为随机变量X和Y的协方差，记为
且

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若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的正态分布，记为。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置，其标准差σ决定了分布的幅度。当μ = 0,σ = 1时的正态分布是标准正态分布。

其概率密度函数为，即单高斯分布函数

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多维高斯分布概率密度函数（PDF）定义为

其中，x是维数为n的样本向量（列向量），μ是期望，C是协方差矩阵，|C|表示的行列式，C^-1表示的逆矩阵，(x-μ)^T表示(x-μ)的转置。

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