有约束极值问题
例:在容积xyz=a的条件下设计一个长宽高为x,y,z的长方体无盖水箱,求水箱表面积S的最小值
约束优化方法:求目标函数f(x,y,z)在约束条件G(x,y,z)=0,H(x,y,z)=0下的极值
Jacobi矩阵点击打开链接
假定Jacobi矩阵是满秩的,先考虑取极值的必要条件
由隐函数存在定理,在(xo,yo,zo)附近可以唯一确定y=y(x),z=z(x) (yo=y(x0),zo=z(xo)) 它是这个曲线方程的参数形式
代入目标函数,原问题转化为φ(x)=f(x, y(x), z(x))的无条件极值问题 xo是函数φ(x)的极值点
对φ(x)求导φ'(x)=0 得到grad f(xo,yo,zo)是曲线在(xo, yo, zo)点处法平面的向量
法平面是由 grad G(xo,yo,zo)和grad H(xo,yo,zo)张成的,可以用其线性表示
为条件极值点的必要条件:
点(xo,yo,zo)存在常数λo μo使得 grad f(xo,yo,zo)=λo grad G(xo,yo,zo)+μo grad H(xo,yo,zo)
拉格朗日乘数法:点击打开链接
Lagrange函数:L(x, y, z)=f(x, y, z)-λG(x, y, z)-μH(x, y, z)
还可推广到n维的情形
无约束极值问题、优化问题
企业的生产利润、产出水平、生产率尽可能大、成本、污染尽可能小
建立总收益函数、总成本函数,求极值
一元函数的极值问题
判定局部极值的方法..............高中知识吧
求局部极值的方法........高中知识吧
多元函数的极值问题
若Xo是f的极值点,则▽f(Xo)=0 即:f在Xo处的各个一阶偏导数都为零
或者f的所有二阶偏导数都在Xo附近连续,Xo是f(X)的稳定点
Hesse矩阵点击打开链接
若Hf(Xo)是正定矩阵,则有极小值 是负定矩阵,则有极大值