eviews时间序列分析课堂笔记

• 导论
• eviews 软件使用初步
  • 工作文件及建立
    • 主窗口
    • 工作文件创建
    • 工作文件窗口简介
    • 工作文件的存储和调用
    • 工作文件时间范围的调整
    • 改变工作文件的显示方式
  • 序列对象基本操作
    • 对象类型
    • 序列的创建与打开
    • 序列对象窗口简介
    • 序列数据录入, 调用, 与编辑
    • 序列复制与排序
      • 序列复制
      • 序列排序
  • 数据分析的常用操作
    • 表达式
    • 控制变量
    • 字符串变量
    • 替换变量
    • 命令行参数
    • 样本
      • 样本的确定
      • 新序列的建立
    • 群
      • 群对象的创建
    • 图像
  • 序列的描述统计分析
    • 单个序列的分析
      • 描述统计分析与检验
      • 单因素列联表
    • 群对象的简单统计分析
• 2 线性回归分析
  • 2.1.1 回归模型简介
  • 2.1.2 模型的矩阵形式
  • 2.1.3 参数估计(OLS)
  • 2.2 常规检验
    • 2.2.1 F检验
    • 2.2.2 t检验
    • 2.2.3 D.W. 检验
    • 2.2.4 决定系数
    • 2.2.5 基于对数似然函数的一些统计量
  • 2.4 自变量的选择
    • 2.4.1 t检验法
    • 2.4.2 似然比检验
    • 2.4.3 遗漏变量检验法
    • 2.4.4 冗余变量检验法
  • 2.5 预测
    • 2.5.1 回归预测的基本操作
    • 2.5.2 预测评价指标
    • 2.5.3 稳定性检验
  • 2. eviews 命令小结:
    • 2.1 创建图形对象:
    • 2.2 计算简单相关系数
    • 2.3 最小二乘估计
• 随机过程与差分方程
• 时间序列的严平稳性1

考勤10%+实验30%+课堂表现10%+期末50%

单选：210
多选：35
填空：110
判断：110 判断：1 - 10（可能1 - 5）

简答：54
综合：104

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导论

• 学习路线
• 时间序列分析理论基础-单位根检验-平稳时间序列分析- 非平稳时间序列分析- 多元时间序列分析
  • 时间序列->平稳性检验
    • 平稳序列
      • 单序列:AR, MA, ARMA, GARCH
      • 多序列:多元回归分析
    • 非平稳序列
      • 差分平稳
        • 单序列:ARIMA, 多序列
        • 协整模型
    • 去时间趋势后建立ARMA模型
    • 季节差分后建立ARMA模型

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eviews 软件使用初步

工作文件及建立

主窗口

工作文件创建

工作文件结构类型

• unstructured/undated-非时序类
• dated-regular frequency-时间序列
• balanced panel-整齐面板数据

常见时间格式

• annual
• semi-annual(1; 2 ,分别表示上下半年)
• quarterly(1;2;3;4, 分别表示四季)
• monthly
• weakly & daily
• integer date(无时间限定的数据)

工作文件窗口简介

工作文件的存储和调用

eviews支持ascii码, text, database的读入

工作文件时间范围的调整

拓展样本期的命令: expand startdate enddate
缩小样本气的命令:range start end
年月的 分割符号: ,或者:

改变工作文件的显示方式

view>display filter 中对某些对象进行过滤

序列对象基本操作

对象类型

包括功能不同的23种对象
最常用series 和 equation

序列的创建与打开

object>new object
同时生成多个序列命令
data name1 name2

序列对象窗口简介

view-proc-object-print-name-freeze

序列数据录入, 调用, 与编辑

不同的编辑状态切换: edit/smpl只显示样本值/label是否显示对象标签两种模式间进行切换/wide在单列和多列钟显示
可以通过主窗口proc>improt>read text-lotus-excel, 调用已有数据文件

序列复制与排序

序列复制

主菜单:object>copy selected

序列排序

序列窗口: proc>sort current page
ascending 升序, descending 降序

数据分析的常用操作

表达式

函数前面用@ 进行标记
运算符包括: ±*/^><=
逻辑符: and ; or

控制变量

顶一个控制变量的格式就是在变量名前标!

字符串变量

string variable 的取值是一段文本, 在头尾使用双引号: 变量名前的标记为%, 赋值号=

替换变量

通过改变字符串变量%x的取值来替代它在命令中的实际内容, 称该变量为替换变量

命令行参数

命令行参数是一些特殊的字符串变量,

样本

样本的确定

work file钟sample按钮 or 主窗口: proc>sample
格式sample: range pairs
1960 1980 1995 2000: 表示选择1960-1980以及1995-2000年的观测值构成样本进行相关操作

@all	@first	@first
整个文件范围	第一个观测值	最后一个观测值

若添加条件: smpl start1 end1 start2 end2 if condition

新序列的建立

由已知序列参与特定运算产生
主菜单:quick>generate series 或者 proc>generate series
enter euquation钟编辑赋值语句
sample 钟输入样本期

命令行生成
eviews 支持在等式左边出现这些函数符号, 自然对数log(), exp(), sqr(), d(), 自然对数差分dlog(), 倒数@inv()
生成或修改一个序列, 常用命令方式, 格式为:
series name = formula

群

群对象的创建

group 通过它实现很多针对群中序列整体的操作, 是研究序列间关系的有效工具
group group_name ser1 ser2 ser3
series group_name(1) # 表示调用ser1

图像

可以绘制:basic graph单个序列图像; categorical graph多个序列图像
还有: line&symbol点线图; bar 条形图; spike 堆栈图; area 面积图; dot pot 点图; distribution 分布图; quantile-quantile图; boxplot 箱线图; seasonal graph 季节图

序列的描述统计分析

单个序列的分析

描述统计分析与检验

统计分析: mean; median ; maximum ; minimum; std.Dev; skewness; Kurtosis

打出一个标准差公式耗费时间, 之后就不打出来了, 如果同好们有便捷的方式打出公式, 欢迎留言告诉我
σ ^ = 1 n − 1 ∑