金融风险管理概念

• 金融风险管理
  • 第一章 风险与风险管理
    • 1.1 风险定义
    • 1.2 风险的分类
    • 1.3 风险控制
  • 第七章 无偿债能力, 偿债能力评级和偿付能力监管
    • 7.1.1 无偿付能力的保险公司数目及严重性
    • 7.1.2 无偿付能力的原因
    • 7.2 偿付能力评级
    • 偿付能力评级的作用
    • 偿付能力的监管
      • 7.3.1 偿付能力监管的目标
      • 7.3.2 监管预警
    • 财产-责任保险公司预警系统变量实例
    • 7.3.3 对保险人资本和资产的限制
  • 第八章 保险定价
    • 8.1 决定保费的基本因素
    • 8.2 投保人的不同类型, 保险定价的基本原则, 这种分类对社会福利的影响
      • 8.2.1 投保人的不同类型
      • 8.2.2 风险分类
      • 8.2.3 风险分类的三个普遍结果
      • 8.2.4 投资收益和理赔支付的时间因素
      • 8.2.5 保费定价
    • 8.3 资本动荡如何影响保费的构成
    • 8.4 存在保险承担周期的证据和说明
    • 8.5 对保险价格进行监管的原因和后果
    • 8.5 对能够用于风险分类的消息类型的监管
  • 第九章 风险规避及个人风险管理与公司风险管理
    • 风险规避和个人对保险的需求
    • 9.1.1 对财富进行保险的意义
    • 9.1.2 风险规避
    • 9.1.3 影响个人保险需求的其他因素
  • 9.2 企业风险管理和对保险需求
    • 9.2.1股东的分散化
    • 9.2.3股东分散的企业为什么要购买保险
  • 第十章 风险的可保性.合同条款和法律原则
    • 10.1 影响风险的可保性因素
      • 10.1.1 保险附加
        • 以下四种情况保险保障受限
    • 10.3 法律原则
      • 解决保险纠纷
  • 第十一章 损失控制
    • 11.1 损失控制的类型
      • 分散化和间接期望成本
      • 期望严重（损失）程度是如何下降的呢？
      • 降低期望严重（损失） 程度的收益
      • 11.1.3 保险(保险对损失控制的作用)
    • 11.2 当成本和收益已知时的最优损失控制
      • 11.2.1 是否应该追求最小化期望损失?
    • 11.3 识别收益和成本的例子
      • 安装自动喷水系统(财产保险)
      • 机床上安装安全防护装置(人身保险)
      • 防止儿童打开的非处方药包装（责任保险）
      • 定性决策和定量决策
    • 11.4政府安全计划
      • 支持政府实施安全计划的理由
    • 11.5生命损失的估价和安全监督的成本——收益分析
• 复习知识点
  • 第一章 风险和风险管理
  • 第二章 风险管理的目标
  • 第三章 风险识别和风险度量
  • 第四章 风险汇聚安排和风险分散化
  • 第五章 保险人所有制形式和经营结构
  • 第六章 保险监管
  • 第七章 无偿付能力.偿付能力评级和偿付能力监管
  • 第八章 保险定价
  • 第九章 风险规避及个人风险管理与公司风险管理
  • 第十章 风险的可保性.合同条款和法律原则
  • 第十一章
  • 2016版教材：企业风险管理

金融风险管理

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第一章 风险与风险管理

1.1 风险定义

风险的两种含义

• 不确定性（围绕期望损失的波动幅度的大小）
• 期望损失

风险的第三种含义

• 定义：不确定性对目标的影响。
• 风险的三个变量要素：目标、影响、不确定性
• 风险的决定因素：三变量的大小变化及相互作用。

风险管理的作用

• 降低不确定性（降低围绕期望损失的波动幅度）
• 降低期望损失
• 降低不确定性对目标的不良影响

风险的主要学说

• 有关风险的主要学说包括
• 损失可能说
• 损失不确定说
• 预期结果与实际结果变动说
• 风险主观说
• 风险客观说
• 风险总是与不确定性和损失相联系的。
• 风险是指在特定的客观情况下，在特定的时间内，某种损失发生的不确定性。

风险的主要特征:

• 不确定性：主观的（源于个体认知水平和态度）、客观的（认知和信息的局限：蝴蝶效应；偶然因素决定的）
• 损失：有风险有损失、无风险无损失、有风险无损失、无风险有损失
• 损失原因
• 危险因素：引起或增加损失原因而产生损失机会的条件

1.2 风险的分类

经济风险和非经济风险; 静态风险和动态风险; 重大风险和特定风险; 纯粹风险和投机风险; 企业风险和个人风险

纯粹风险和投机风险

• 纯粹风险----不会带来任何收益的可能性，而只有损失的可能性（火灾、水灾、地震、传染病等）

  • 纯粹风险的特征
    带来的损失相对于公司所拥有的资源来说数额是巨大的
    由纯粹风