凸二次规划(convex quadratic programming)问题

1、凸函数

凸函数: 和高数上不一样,不是看形状,而是看定义
f [ ( x 1 + x 2 ) / 2 ] < = [ f ( x 1 ) + f ( x 2 ) ] / 2 f[(x_1+x_2) /2] <=[f(x_1)+f(x_2)]/2 f[(x1+x2)/2]<=[f(x1)+f(x2)]/2

f(x)=x直线也是凸函数,但不严格

严格凸函数: f [ ( x 1 + x 2 ) / 2 ] < [ f ( x 1 ) + f ( x 2 ) ] / 2 f[(x_1+x_2) /2] < [f(x_1)+f(x_2)]/2 f[(x1+x2)/2]<[f(x1)+f(x2)]/2 ,如 f ( x ) = x 2 f(x)=x^2 f(x)=x2

2、仿射函数

仿射函数:最高次数为1的多项式函数。 f ( X ) = w 1 x 1 + w 2 x 2 + . . + w n x n + b f(X)=w_1x_1+w_2x_2+..+w_nx_n+b f(X)=w1x1+w2x2+..+wnxn+b
仿射函数也是凸函数,只是不是严格凸函数。
常数项为零的仿射函数称为线性函数,线性函数是过原点的仿射函数。

3、凸优化问题

f ( X ) f(X) f(X)为目标函数、 g ( X ) g(X) g(X)为不等式约束、 h ( X ) h(X) h(X)为等式约束。三者在定义域内是连续可微的,且目标函数f和不等式约束函数g是凸函数,等式约束h是仿射函数,则这种约束最优化问题称为凸优化问题。

4、凸二次规划问题

凸二次规划问题是凸优化问题的一个特殊形式,当目标函数是二次型函数且不等式约束函数 g 是仿射函数时,就变成一个凸二次规划问题。凸二次规划问题存在解。

凸二次规划问题的特征:
目标函数f是二次型函数函数。如svm: f ( w ) = w 1 2 + . . + w n 2 f(\textbf{w})=w_1^{2}+..+w_n^{2} f(w)=w12+..+wn2
等式约束h是仿射函数
不等式约g是仿射函数

常用的二次规划问题求解方法有:
椭球法
内点法
增广拉格朗日法
梯度投影法

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对于在MATLAB中求解二次规划问题,您可以使用MOSEK求解器。MOSEK是一个用于数学优化的高性能软件包,可以用于求解线性、二次和混合整数规划问题。 首先,您需要确保已将MOSEK安装到MATLAB中,并设置了适当的路径。 然后,您可以按照以下步骤在MATLAB中使用MOSEK求解二次规划问题: 1. 定义问题的目标函数和约束条件。目标函数是一个二次函数,约束条件可以是线性等式或不等式。 2. 创建一个优化问题对象。可以使用`optimproblem`函数创建一个优化问题对象,并使用`quadprog`或`fmincon`函数指定MOSEK作为求解器。 3. 设置问题的目标函数和约束条件。使用`objective`方法和`ineqconstraint`/`eqconstraint`方法设置目标函数和约束条件。 4. 求解问题。使用`solve`方法求解问题,并将结果保存在一个结构体中。 以下是一个简单的示例代码,演示如何使用MOSEK求解二次规划问题: ```matlab % 定义问题数据 H = [2 0; 0 8]; f = [-4; -8]; A = [-1 1; 1 2]; b = [2; 6]; % 创建优化问题对象 prob = optimproblem; prob.ObjectiveSense = 'minimize'; prob.Objective = 0.5 * f' * H * f; prob.Constraints = A * f <= b; % 设置MOSEK为求解器 opts = optimoptions('quadprog', 'Algorithm', 'interior-point-convex', 'Display', 'off'); prob.SolverOptions = opts; % 求解问题 [x, fval, exitflag, output = solve(prob); % 输出结果 disp('解向量:'); disp(x); disp('目标函数值:'); disp(fval); disp('退出标志:'); disp(exitflag); disp('求解器输出:'); disp(output); ``` 以上代码中,定义了一个二次规划问题,然后使用MOSEK求解器求解该问题。最后,将结果打印出来。 请注意,这只是一个简单的示例代码,实际问题的定义和设置可能会更复杂。您可以根据您的具体问题进行相应的修改。
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