夏普比率计算

夏普比率是一种衡量投资组合风险调整回报的指标,计算公式为:sharpe_ratio = (回报率平均值 - 无风险利率) / 回报率标准差。文章介绍了如何根据每日回报序列计算夏普比率,包括日夏普比率和年夏普比率,并提供了一个示例代码进行实际操作。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

夏普比率的计算公式为:

s h a r p e    r a t i o = ( R _ p − R _ f ) σ _ p sharpe\;ratio= \frac{(R\_p - R\_f)}{σ\_p} sharperatio=σ_p(R_pR_f)

  • R _ p R\_p R_p : 回报率平均值
  • R _ f R\_f R_f : 无风险利率
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