信用评分卡模型

                                              行用卡评分模型初探

前言：最近打算将信用评分卡模型以及风险管理这部分研究一下，在以前初步了解的基础上，写一部分博客！由于小弟刚开始写这种东西，一方面是为了加深自己的学习，一方     面 是为想往这方面学习的人提供一些自己的看法，非常欢迎各位指点和批评。（ps：由于自己的认知还属于初步的阶段，这部分博客将会随着知识量的增加不断扩展）。

目前，在大数据背景下，各种互联网金融，消费金融，小贷公司，供应链公司，银行信用卡中心迅速发展，互联网+金融正在走在新的风口上。如何在快速发展的信贷业务中突出自己，流量+场景+风控是最基本的条件。在风控当中，信用卡评分是一种基本的模型，它为个人以及小微企业在贷前、贷中以及贷后管控风险提供了可能！

1.1标准评分卡的类型和目的

分类：申请评分卡和行为评分卡

申请评分卡：为新贷款申请进行筛选并判断其违约的风险。

                    申请评分卡的评分结果主要在以下方面：

                      估计信用状况，即正常还是违约，并据此决定批准还是拒绝该笔贷款申请

                      为了获得审批通过需要提供的抵押物

                     贷款金额（信用额度）

                     贷款定价（利率水平）

行为评分卡，对审批通过的贷款账户进行覆盖整个贷款周期的管理，行为评分卡被用来对已经通过审批并进入执行阶段的账户，即已经进行了一定交易的账户，进行信用评分。评分过程将反复进行，以监测和管理业务账户，评分结果用于：

                       审查信用重建

                       申查信用额度

                       制定清收策略（如果违约或逾期付款）

                       审查贷款定价和贷款条件

1.2  正常、违约和不确定

确定临界分数点Sl,Sh，如果得分小于Sl，该账户被标记为违约；如果大于Sh被标记为正常，在Sl与Sh之间的，被标记为不确定，需要进行人工干预。

标准评分卡模板

                

1.3.问题准备：

1.根据特定的业务和具体信贷产品历史表现的基础上，确定违约和正常的定义

2.确定计划的评分卡的范围、卡发和实施窗口

3.识别数据的范围和来源，内部还是外部，并确保能够获得这些数据

4.设计主要项目管理计划，对时间、资源、人员等进行管理

1.4.探索性数据分析（EDA）与数据描述

主要分为以下步骤：

1.候选预测变量单变量统计特征的评价，及其取值在变量范围内的分布

2.计算每个候选预测变量分类或分段条件下的违约率分布，也被称为要素分析

3。通过列联表、关联性和相关性指标确定不同变量之间的检验

参考资料：信用风险评分卡研究