量化交易系统中+如何处理实时流数据？

最新推荐文章于 2024-11-10 23:24:28 发布
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分类专栏： 量化交易系统开发 文章标签： 机器学习 量化交易
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在量化交易系统中处理实时流数据是一项复杂且关键的任务。实时流数据处理需要高效、低延迟以及高可靠性，以确保交易策略能够及时响应市场变化。以下是详细描述以及示例：

架构设计

  1. 数据源：实时流数据通常来源于交易所的市场数据接口，比如股票行情、期货报价等。数据源可以通过WebSocke

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第一章 量化交易系统综述
nala_one的博客
10-09 997
量化交易系统
量化交易系统中+如何处理交易成本中的滑点和市场影响？
zhangzhechun的专栏
07-06 219
滑点是指订单执行价格和预期价格之间的差异。滑点通常发生在市场快速波动时或流动性不足时。市场影响是指由大额订单引起的市场价格变动。大额订单可能会影响资产的供需关系，从而改变执行价格。历史数据分析和模型构建：通过分析历史数据，建立滑点和市场影响模型。模拟和回测：在回测中模拟实际的交易成本，以评估策略的稳健性。实时监控和动态调整：实时监控市场和订单执行情况，动态调整模型参数和交易策略。风险控制：设置滑点和市场影响的风险控制措施，确保交易策略在各种市场条件下的稳健性。
交易系统开发之行情数据总结
yuwei1119的博客
12-08 3204
一、行情数据简介 1、行情数据简介 行情数据是交易过程中最基本、最重要的部分。一次完整的交易通常分为三个步骤：接收行情、分析行情（策略部分）、发出买卖指令并成交（算法交易部分）。对于高频交易和低延迟交易者，行情数据的精度和细度尤其重要。精度是指数据的准确性和能在多大程度上反映市场的真实情况，细度是指行情的推送频率。 行情数据分为两部分：交易行情和订单委托行情。交易行情就是交易数据，包括最新成交价、成交量、成交额、最高价、最低价等字段信息；订单委托行情就是买卖报价和委托量，根据委托价格的不同，可以分为一档、五
QuantFabric量化交易系统架构
热门推荐
天山老妖
02-19 1万+
一、交易所架构 1、证券交易架构 证券交易包括交易所、买方、卖方，证券交易解决方案架构如下： 卖方是把各种资产包装成产品并提供给市场的实体，如各大证券公司（中信证券、中信建投、海通证券、国泰君安证券等）、期货公司（永安期货）。 买方是进行投资管理的实体，如公募基金、私募基金、对冲基金、保险公司、个人投资者。 通常量化机构客户通过券商极速交易柜台进行交易，普通客户通过集中交易系统进行交易，但极速交易柜台没有清算功能，日初数据需要从集中交易系统进行同步。 2、深交所交易系统架构 2016年6月上线的深
量化交易系统开发-实时行情自动化交易-3.4.2.Okex行情交易数据
fengbuyu的博客
11-07 1304
Okex是加密货币交易所，提供了API接口支持行情数据的获取和交易操作。可以通过Okex的API 获取到实时行情数据、历史K线数据、订单深度、最新成交明细等信息，为自动化交易系统提供基础的数据支持。以下是如何利用Okex交易所API获取行情数据的详细说明。
量化交易系统开发-实时行情自动化交易-3.3.数据采集流程
fengbuyu的博客
11-06 1024
数据采集流程是自动化交易系统中将数据源连接到策略执行的桥梁，通过科学有效的采集流程，确保采集到的数据既符合实时性要求，也具备准确性和稳定性。数据采集流程主要包括连接建立、数据订阅、数据处理与存储，以及错误处理和重连机制。以下是数据采集流程的详细扩展。
基于backtrader和miniQMT的量化交易系统设计与实现
曲折旅程，艰难人生
04-18 1683
个人量化炒股实践笔记，从小白到上路。本文在大量阅读各种backtrader文档基础提炼出了一套自己的交易模型。
java 量化交易系统_用java做量化
weixin_39999532的博客
02-17 3942
这篇文章是对目前我自己用java开发量化交易系统的一个总结，后续有新的进展我会陆续更新到这个专栏里。用业余时间搞量化这个副业是想实现自己一直以来的愿望：当一个自由的宽客(其实大部分是因为不满足于死工资)想做量化已经有4-5年了，记得大学的时候第一次在网上看到宽客这个名词，当时心里很激动。第一，当宽客很自由，而且能发挥个人的聪明才智，大学时在学校里参加过数据建模竞赛，我对能够用模型描述解决现实问题的...
交易系统开发（二）——行情数据
天山老妖
02-20 6576
一、行情数据简介 1、行情数据简介 行情数据是交易过程中最基本、最重要的部分。一次完整的交易通常分为三个步骤：接收行情、分析行情（策略部分）、发出买卖指令并成交（算法交易部分）。对于高频交易和低延迟交易者，行情数据的精度和细度尤其重要。精度是指数据的准确性和能在多大程度上反映市场的真实情况，细度是指行情的推送频率。 行情数据分为两部分：交易行情和订单委托行情。交易行情就是交易数据，包括最新成交价、成交量、成交额、最高价、最低价等字段信息；订单委托行情就是买卖报价和委托量，根据委托价格的不同，可以分为一
量化交易系统-数据管理系统设计-3
Hanson的博客
07-06 1234
量化交易系统中的数据管理系统设计
搭建量化交易系统接口的步骤是什么?
qq1841085904的博客
10-11 789
2.（后端）本地回测系统，简单的可视化，帮助策略debug和参数调试，主要是你要实现一套完整的支持多线程，模拟账户，模拟订单，止盈止损，回测日志的回测平台，你需要尽可能简单的去模拟真实交易，它就像工厂流水线一样，能快速生产和验证你的想法在历史数据里不同参数组合下的收益情况。3.（后端）实盘支撑系统，包含对接交易所交易api和实时行情k线api，基本的运行策略监控，全局异常日志告警，这个系统推荐独立部署，给所有的策略进程提供数据获取和交易处理的服务。6.非代码层面能力和必要工作。
量化交易系统中+如何优化系统的内存和CPU使用？
zhangzhechun的专栏
07-11 161
在量化交易系统中，优化内存和CPU使用是保证高效和稳定运行的关键。
量化交易系统中+如何存储和管理大规模市场数据？
zhangzhechun的专栏
07-06 125
在量化交易系统中，存储和管理大规模市场数据是一个复杂但至关重要的任务。以下是一些详细的步骤和示例，说明如何高效地存储和管理这些数据。
量化交易系统中+如何处理交易所的延迟和网络延迟？
zhangzhechun的专栏
07-05 215
通过采取上述多种手段，包括优化基础设施、算法和数据处理流程、改进网络性能、建立冗余和故障恢复机制、优化通信协议和硬件加速等，可以有效地管理和减轻交易所延迟和网络延迟，从而提高量化交易系统的性能和可靠性。
机器学习在医疗健康领域的应用
qq_36287830的博客
11-09 903
机器学习是一种人工智能技术，通过训练模型来识别数据中的模式和规律，实现对未知数据的预测和分类。机器学习的核心思想是从数据中学习，通过算法自动提取特征，建立模型，进行预测和决策。
机器学习系列----岭回归（Ridge Regression）简介及实现
DK22151的博客
11-09 1108
岭回归（Ridge Regression），也被称为Tikhonov正则化，是一种线性回归的变体。它通过在普通最小二乘法（OLS）回归中加入L2正则化项来解决多重共线性问题，从而提高模型的泛化能力和鲁棒性。岭回归的核心思想是通过惩罚模型的参数，使得它们保持较小的值，从而减少过拟合的风险。岭回归适用于当特征之间高度相关时（即多重共线性问题），普通的线性回归模型可能会变得不稳定，并且模型的系数可能会变得非常大。岭回归通过加上一个正则化项，约束了模型参数的大小，从而使得模型更加稳健。
机器学习—Softmax
yn3535_的博客
11-09 475
它以为y=2，以此类推，如果y=j，那么损失函数loss=-log aj ，aj的负对数是一条曲线，如果aj非常接近1，那么会在曲线的右边，而且损失会很小，但如果aj只有50%的机会，就是就大了一点，aj越小损失越大，因此尽可能使aj大，尽可能接近损失小，注意，在这个损失函数中，每一个训练示例只能接收一个值，所以你最终计算出一个aj的负对数，只对aj的值，在那个特定的训练例子中，y=1的实际值是多少。Softmax回归算法是Logistic回归的推广，它是一种针对多类分类上下文的。
第十九周：机器学习
benbenxinchen的博客
11-10 733
本周复习了线性回归模型的基本概念、步骤以及应用场景，进一步延伸到代码层面。动手实践了吴恩达机器学习实验1——线性回归，单变量线性回归和多变量线性回归分别用sklearn库的LinearRegression模型和自定义线性回归模型训练数据并且进行预测，最终得出效率和准确率的对比。该实验不仅复习了模型训练的基本步骤，还进一步手动代码实现了模型的定义、损失函数的设置以及最优化的处理。为了更加熟悉pytorch框架的基本知识，本周还简单学习了torch的数据处理方式。
【机器学习】任务十：从函数分析到机器学习应用与BP神经网络
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FHY26828的博客
11-10 692
BP神经网络（Back Propagation Neural Network，反向传播神经网络）是一种前馈神经网络，通过误差反向传播算法来训练模型权重和偏置。它是人工神经网络中最常见的模型之一，特别适用于非线性函数的拟合和分类问题。
Python量化交易及回测系统大作业源代码解析
回测是量化交易中非常重要的一环，它指的是使用历史数据对交易策略进行模拟测试。回测系统能够帮助投资者和交易者在实际投入资金之前，评估交易策略的可行性和盈利能力，以及风险控制的有效性。 4. 代码的可下载性...
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