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在量化交易系统中,市场冲击和滑点是两个必须考虑的重要因素。它们都涉及到交易执行时价格的变化,可能对交易策略的收益和风险产生显著影响。下面将详细描述如何处理市场冲击和滑点,并给出一些示例。
市场冲击
市场冲击指的是大额交易对市场价格的影响。通常,较大的买单会推高价格,较大的卖单会压低价格。处理市场冲击的方法包括:
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分散交易量:将大额订单分散成多个小额订单,以减少对市场价格的影响。例如,如果你需要买入100,000股股票,可以将其分成每次买入500股的订单,分布在不同时间段内。