2019.11.27 关于方差与协方差

在概率论中学过期望，方差，协方差和相关系数，现在又跳出来个协方差矩阵，来看下协方差和协方差矩阵的实际意义

1. 协方差

   用来描述两个随机变量之间的相关性，其定义为
   $$COV(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y]=E[X-E[X]][Y-E[Y]]$$
   协方差的数值计算公式
   $$COV(x,y)=\frac{\sum _{i=1}^n(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{n-1}$$
   注意区别这两个公式，上面那个是大写字母下面是小写字母，大写字母表示随机变量，服从一定的分布，比如正态分布等；小写字母表示数字或者矩阵，是可以把值代入计算的。

   特例
   $$CO$$