2019.11.27 关于方差与协方差

在概率论中学过期望,方差,协方差和相关系数,现在又跳出来个协方差矩阵,来看下协方差和协方差矩阵的实际意义

  1. 协方差

    用来描述两个随机变量之间的相关性,其定义
    C O V ( X , Y ) = E [ X Y ] − E [ X ] E [ Y ] = E [ X − E [ X ] ] [ Y − E [ Y ] ] COV(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y]=E[X-E[X]][Y-E[Y]] COV(X,Y)=E[XY]E[X]E[Y]=E[XE[X]][YE[Y]]
    协方差的数值计算公式
    C O V ( x , y ) = ∑ i = 1 n ( x i − x ‾ ) ( y i − y ‾ ) n − 1 COV(x,y)=\frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}{(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}}{n-1} COV(x,y)=n1i=1n(xix)(yiy)
    注意区别这两个公式,上面那个是大写字母下面是小写字母,大写字母表示随机变量,服从一定的分布,比如正态分布等;小写字母表示数字或者矩阵,是可以把值代入计算的。

    特例
    C O V ( X , X ) = D ( X ) COV(X,X)=D(X) CO

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