时间序列笔记(三)

本文探讨了纯随机性在时间序列分析中的意义,包括纯随机序列的定义、性质及其检验方法。纯随机序列也被称作白噪声序列,其特点是时序图在常数均值附近波动,且具有一定的平稳性。检验目的是排除无研究价值的数据。文中提到了检验的原理、条件、统计量以及如何判断数据是否为白噪声。若数据不符合纯随机性,即表明存在研究价值,可能需要进一步分析或转化为平稳数据。
摘要由CSDN通过智能技术生成

纯随机性

纯随机性检验

纯随机序列的定义

纯随机性性质

纯随机性检验


纯随机性序列也成为白噪声序列,它满足如下性质:


纯随机数列也是平稳性数据

之所以检验是否满足纯随机性,是为了在检验平稳性数据后排除没有研究价值的数据


时序图(常数均值附近波动),系协方差相关系数(自相关图)才可以确定数据是否可用



纯随机性检验

*原理

*条件

*检验统计量

*辨别原则

纯随机其实是我们时间序列要排除的数据(因为时间点前后没有相关性)

样本数据构造统计检验量      找到统计量对应的分布, 看统计量是否在其分布置信区间内(是,拒接原假设,即符合原分布)

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