时间序列分析学习笔记：时间序列的预处理（平稳性检验、纯随机性检验）

1 时间序列预处理

2 平稳性检验

2.1 特征统计量（概率分布的意义）

2.2 时间序列的概率分布

2.3 概率分布族应用的局限性

2.4 特征统计量（均值、方差）

2.5 平稳时间序列的定义（严平稳、宽平稳）

2.6 正态时间序列

2.7 平稳时间序列的统计性质

2.8 自相关系数的性质

2.9 平稳时间序列的意义

2.10 平稳性的重大意义

2.11 样本自协方差函数

2.12 平稳性的检验（图检验方法、统计检验方法）

2.13 时序图检验

2.14 自相关图检验

3 纯随机性检验

3.1 纯随机序列的定义

3.2 标准正态白噪声序列时序图

3.3 纯随机序列的性质（纯随机性、方差齐性）

3.4 纯随机检验

3.5 Barlett定理

3.6 统计假设

3.7 检验统计量（Q统计量、LB统计量）

3.8 判别原则（拒绝原假设、接受原假设）

3.9 自相关图分析

3.10 白噪声检验