R假设检验之Breusch-Pagan检验（Breusch-Pagan Test）

最新推荐文章于 2025-05-01 13:19:47 发布
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分类专栏： R语言从入门到机器学习 文章标签： 数据挖掘 机器学习 人工智能 深度学习 R
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Breusch-Pagan检验用于检测回归分析中的异方差性。通过在mtcars数据集上拟合模型并使用lmtest包的bptest函数，得到检验统计量4.0861和P值0.1296。由于P值大于0.05，无法拒绝零假设，即没有足够证据表明存在异方差。若检验显示异方差，可通过转换响应变量或加权回归来解决。

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R语言中的假设检验：Breusch-Pagan检验
ByteScript的博客
08-10 1874
Breusch-Pagan检验是一种经典的假设检验方法，用于验证线性回归模型中的异方差性假设。在上述代码中，我们首先加载了lmtest包，然后创建了一个简单的线性回归模型（假设因变量为y，自变量为x1和x2），并使用bptest()函数进行Breusch-Pagan检验。在上述代码中，我们首先创建了一个简单的线性回归模型（假设因变量为price，自变量为mileage），然后使用bptest()函数进行Breusch-Pagan检验。Breusch-Pagan检验的原理是基于残差的方差与自变量之间的关系。
R语言中的Breusch-Pagan检验
PixelNovaO的博客
08-25 827
coeftest()函数用于计算回归模型的系数估计的标准误，而vcovHC()函数用于计算异方差调整的协方差矩阵。Breusch-Pagan检验是一种在统计学中常用的假设检验方法，用于检验线性回归模型的误差项是否呈现异方差性（即方差不恒定）。通过以上的代码和方法，我们可以在R语言中执行Breusch-Pagan检验，从而检验线性回归模型的误差项是否呈现异方差性。然后，我们可以使用lm()函数拟合线性回归模型，并使用bptest()函数执行Breusch-Pagan检验。
R中的BP检验(Breusch-Pagan Test)
weixin_42515907的博客
03-11 1万+
1、为什么要做BP检验(Breusch-Pagan Test)? y=α+βTx+μ+ε 以一个简单的回归方程回例，回归方程中一个很重要的因素是误差项，误差项通常有两部分组成，一部分是μ表示的误差项，该项误差项在每个实验样本上的取值都是一样的，这个误差项可能是和自变量有关的；另一部分是ε 表示的异方差性误差项，在一个好的模型中，ε应该与自变量和μ都是独立的。 在对回归模型选择合适的估计方法时，需要关注到的是μ异方差项的性质，分为以下几种常见情况： (1) 如果异方差项为0，也就是说模型不存在异方差性，那么最
异方差检验：White、White 特例和 Breush-Pagan 检验。 需要 Stat TB：regstats 和 chi2cdf。-matlab开发
06-01
TESTHET 测试异方差是否会影响数据。 需要“regstats”和“chi2cdf”（统计TB）。 PVAL = TESTHET(RES, X, WHICHTEST, YHAT) 输入： - Res：通过在 x1、x2 等上回归 Y 获得的残差...(1) 它可以是一个数字 'n×1' 向量或一个 'n×p' 矩阵，其中 'p' 残差来自不同的回归。 obs的#。 是'n'。 - X：怀疑导致异方差的预测因子。 不一定是（1）中的所有那些。 与 Res 格式相同。 - 哪个测试：在格式字符串中选择的测试。 一种。 Breush-Pagan，Koenker mod。 --> -BPK 湾白色 --> -W C。 怀特，伍尔德里奇 --> -Ws [可选的] - Yhat：仅用于“-Ws”测试。 来自 (1) 的拟合值。 与 Res 格式相同。 输出： 具有 p 值的“1×p”数组。
R语言如何实施检验异方差的Breusch-Pagan 检验？
sdgfbhgfj的博客
03-24 1895
R语言如何实施检验异方差的Breusch-Pagan 检验？
R假设检验之Breusch-Godfrey检验（Breusch-Godfrey Test）
data+scenario+science+insight
07-22 7102
R假设检验之Breusch-Godfrey检验（Breusch-Godfrey Test） 线性回归中的一个关键假设是残差之间不存在相关性，即残差是独立的。 为了测试一阶自相关，我们可以执行Durbin-Watson检验。然而，如果我们想测试高阶的自相关（autocorrelation），那么我们需要执行一个Breusch-Godfrey检验。 Breusch-Godfrey检验使用以下假设： H0（零假设）：小于或等于p的任何阶都不存在自相关。 Ha（替代假设）：...
异方差的拉格朗日乘数（LM）检验python
m0_55894587的博客
03-24 4267
设线性模型为在异方差检验中，常用的检验方法有3种：Breusch--Pagan-Godfrey(BPG)检验，Glejser(戈里瑟)检验,Harvey(哈维)检验，检验公式分别如下。
异方差 的 BP检验 方法及原理详解
侯小啾技术博客
12-23 7131
`BP`检验，也称为`Breusch-Pagan`检验，是一种用于检验线性回归模型中异方差性（即误差项方差不恒定）的统计方法。该方法由`Trevor S. Breusch`和`Adrian R. Pagan`在1980年提出。s
如何检测时间序列中的异方差（Heteroskedasticity）
deephub
12-26 5059
如果方差不是恒定的则时间序列是异方差的;可以使用统计检验来检验一个时间序列是否为异方差序列。这些测试包括White，Breusch-Pagan，Goldfeld-Quandt检验;使用对数变换来稳定方差;预测值需要还原到原始值。作者：Vitor Cerqueira。
R语言与回归分析几个假设的检验
beta
11-10 4万+
一、从线性回归的假设说起         对于线性回归而言，若要求回归估计有一些良好性质比如无偏性，就需要加上一些假定条件。比如要达到估计的无偏性，我们通常需要加上高斯-马尔科夫条件： A1、对参数而言的线性性 A2、样本的随机抽样性 A3、误差的条件均值为0 A4、不存在完全共线性 A5、同方差假设        在上述条件上加上误差项服从正态分布，就得到了经典线性回归模型的6大
关于 一元线性回归、异方差性与Stata实现
weixin_43826391的博客
11-29 1万+
第一次blog献给了CSDN与计量经济学，但是不得不说 markdown编辑器还行 (大抵约 莫这个经济学专业的少女年 所学习过的 语言的太少了呢，基本HTML一点都不会rua) 既计量经济学作业，遂顺手笔记耳 文章目录1. 一元线性回归 Stata实现2. 检验异方差2.1检验方法：回归残差图2.2检验...
如何检测异方差并纠正它？
xueqingdata的博客
01-15 4万+
雪晴数据网 线性回归一个重要的假设就是残差没有异方差性。简单来说就是残差的方差不会随着响应变量的拟合值而增加。在本篇文章，我会解释为什么检测异方差性是重要的？如何检测模型的异方差性？如果存在，如何通过R代码来纠正这个问题。这个过程有时也被称为残差分析。 为什么检测异方差很重要？ 一旦你建立线性回归模型，通常都要检测残差的异方差性。原因是我们想要检测建立的模型能否解释响应变量Y的一些模式，而它
STATA IV估计，工具变量回归法，命令与小结（更新ING）
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05-29 10万+
为了方便理解，这里假设因变量为y，解释变量为x1(内生)、x2，控制变量为c1，工具变量为z1。 OLS回归 y = β1x1 +β2x2 + β3*c1 + e 直接ols回归 reg y x1 x2 c1 2.异方差检验 #检验异方差： hettest #Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test，根据p值判断，若p小于0，则不能排除异方差的可能 #处理异方差： 在reg命令后加上'r',或者'robust' #注：处理后回归结果不会显示adj-R2,输入di e(
lm做自相关做几阶_lm检验(lm检验怎么判断是几阶自相关)
weixin_39806288的博客
01-17 1万+
LM检验自相关性的方法是什么？它的判断标准是什么？LM检验即拉格朗日乘数检验，用来检验模型残差序列是否存在序列相关。原假设是不存在序列相关；备选假设是：存在p阶自相关。检验统计量渐进服从卡方分布，如果计.BP(Breush-Pagan)其实是指提出这个判断随机效应判别方法的人，他具体提出的方法就是进行LM检验，来检验个体和时间因素是否存在。可以在STATA中直接使用命令得.在得到模型后，检验残差序...
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博主介绍： ✌我是阿龙，一名专注于Java技术领域的程序员，全网拥有10W+粉丝。作为CSDN特邀作者、博客专家、新星计划导师，我在计算机毕业设计开发方面积累了丰富的经验。同时，我也是掘金、华为云、阿里云、InfoQ等平台的优质作者。通过长期分享和实战指导，我致力于帮助更多学生完成毕业项目和技术提升。 技术范围： 我熟悉的技术领域涵盖SpringBoot、Vue、SSM、HLMT、Jsp、PHP、Nodejs、Python、爬虫、数据可视化、小程序、安卓app、大数据、物联网、机器学习等方
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异方差Breusch-Pagan检验是一种用于检验回归模型中误差项的异方差性的检验方法。在回归分析中，如果误差项具有异方差性，即误差项的方差不是恒定的，那么OLS估计量就不再是最优的，此时需要进行异方差性检验并采取相应的处理方法。 Breusch-Pagan检验的基本思想是检验误差项的方差是否与自变量之间的关系有关。如果方差与自变量之间存在显著的关系，则说明误差项存在异方差性。具体地，假设回归模型为： y_i = β_0 + β_1*x_i1 + ... + β_k*x_ik + ε_i 其中，ε_i为误差项，如果假设误差项的方差为 σ^2，则有： Var(ε_i) = σ^2 Breusch-Pagan检验的原假设为误差项的方差是恒定的，即： H_0: σ^2 = constant 备择假设为误差项的方差与自变量之间存在关系，即： H_1: σ^2 != constant Breusch-Pagan检验的统计量为LM统计量，计算方法如下： LM = n*R^2 其中，n为样本容量，R^2为一个辅助回归模型的R-squared值，该辅助模型为ε_i^2 = δ_0 + δ_1*x_i1 + ... + δ_k*x_ik + v_i，其中v_i为误差项，δ_0为常数项，δ_1到δ_k为回归系数。如果LM统计量的值超过了临界值，就可以拒绝原假设，认为误差项存在异方差性。 需要注意的是，Breusch-Pagan检验的结果可能受到样本容量的影响，当样本容量较小时，该检验可能会出现低功效的情况，即无法检测到存在的异方差性。因此，在进行Breusch-Pagan检验时，需要同时考虑样本容量和其他异方差性检验的结果，综合分析得出结论。
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