R语言leaps包中的regsubsets函数实现全集子集回归(all subsets regression)、使用调整R方和Mallows Cp统计量筛选最优模型、并可视化不同组合参数下的模型指标

最新推荐文章于 2024-08-28 01:00:00 发布
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本文介绍了如何使用R语言的leaps包中的regsubsets函数进行全集子集回归（ASR），通过调整R方和Mallows Cp统计量筛选最佳模型，并通过可视化工具展示不同组合的模型指标。讨论了全集子集回归相对于逐步回归的优势，以及在数据集上的应用示例，展示了如何选择最优模型。

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R语言使用leaps包中的regsubsets函数实现全集子集回归（All Subsets Regression，ASR）、使用调整R方和Mallows Cp统计量筛选最佳模型、并可视化不同组合参数下的模型指标、使用leaps包的plot函数和car包的subsets函数可视化不同组合下的最佳模型

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R语言使用leaps包中的regsubsets函数实现全集子集回归（All Subsets Regression，ASR）、使用调整R方和Mallows Cp统计量筛选最佳模型、并可视化不同组合参数下的模型指标、使用leaps包的plot函数和car包的subsets函数可视化不同组合下的最佳模型

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R统计绘图-多元线性回归(最优子集法特征筛选及模型构建，leaps)
qq_39859424的博客
03-21 7366
应该是实验设计中就明确的事情。研究自变量线性问题，常用方差膨胀因子(Variance Inflation Factor，VIF)这一统计量，VIF是一个比率，分子为使用全部特征拟合模型时该特征的系数的方差，分母为仅使用该特征拟合模型时这个特征的系数的方差。误差是模型的一个总体参数，是模型中的误差项，描述的是因变量被随机因素导致的变化，即真实值和预测值之间存在的差异。实际上，有时只使用某种统计分析方法，或只看统计分析的统计量，而不看使用该统计方法的前提，或不进行数据探索，最后得到的分析结果可能与实际有偏差。
快速实现回归模型指标筛选：全子集回归
PixelEnigma的博客
08-27 830
通过尝试所有可能的特征组合，全子集回归方法能够帮助我们选择最佳的特征子集来构建回归模型。全子集回归是一种常用的方法，它通过尝试所有可能的特征组合来选择最佳的子集。通过尝试所有可能的特征组合，我们能够选择最佳的特征子集来构建回归模型。为了选择最佳的特征子集，我们可以根据特定的指标进行筛选。函数将输出每个特征组合的摘要信息，包括调整R方值、AIC、BIC以及每个自变量的系数估计。该函数会计算所有可能的特征组合，并提供相应的回归模型结果。最后，我们可以使用最佳模型的特征子集来构建回归模型并进行预测。
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ZY_Jack的博客
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使用子集回归的方程选择： regsubsets：查找将测量数据与结果相关联的多元线性回归方程。 见 regtest.html-matlab开发
05-29
回归采用数据列 A（自变量）的矩阵，并使用这些列的线性组合预测因值的向量 b。 A 的每一行都可以是测试测量值，而 b 的相应元素是测试结果。 因此回归方程根据测量值预测测试结果。 A 中的一列提供了回归方程中的常数项。 形式上，我们计算 x 以使平方误差总和 Ax-b 最小化。 较小的平方和意味着 Ax 是 b 的良好预测器。 反斜杠运算符 \（如 x=A\b）或函数 linfit ([x,xse]=linfit(A,b)) 在简单情况下提供了解决方案。 通常会记录许多不同的因变量，并且不知道哪个提供了最好的回归预测。 选择最佳预测方程并不容易，并且已经提出了各种方法（例如回归中的子集选择、AJ Miller、模型选择、H Linhart 和 W Zucchini）。 这里演示的函数调查自变量的所有可能子集，直到给定大小。 从这些子集方程中选择最好的方程，其中可能有几个。 初步调查可
R笔记：全子集回归 | 最优子集筛选变量挑选
生信小博士的博客
10-18 9063
有些教程把最优子集定义为从含相同自变量的个数的所有模型中挑选出最佳的模型组合，比如ABCD四个自变量，可以有2^4=16个模型，其中常数项模型1个，含1个自变量的模型4个（A、B、C、D），含2个自变量的模型6个（AB、AC、AD、BC、BD、CD），含3个自变量的模型4个（ABC、ABD、ACD、BCD），含4个自变量的模型1个（ABCD），分别从含有1、2、3、4个自变量的模型中挑选出最佳的一个模型就可以组成最优子集。在进行模型比较时，R^2、校正的R^2越大，Cp值越小模型越佳。
多元线性回归模型的特征选择：全子集回归、逐步回归、交叉验证
weixin_30478923的博客
07-14 8657
在多元线性回归中，并不是所用特征越多越好；选择少量、合适的特征既可以避免过拟合，也可以增加模型解释度。这里介绍3种方法来选择特征：最优子集选择、向前或向后逐步选择、交叉验证法。 最优子集选择 这种方法的思想很简单，就是把所有的特征组合都尝试建模一遍，然后选择最优的模型。基本如下： 对于p个特征，从k=1到k=p—— 从p个特征中任意选择k个，建立C(p,k)个模型，选择最优的一个（RSS最小或R...
R语言使用leaps包中的regsubsets函数实现全集子集回归、使用调整R方和Mallows Cp统计量筛选最佳模型、并可视化不同组合参数下的模型指标
statistics+insight+vista+power
07-30 301
R语言使用leaps包中的regsubsets函数实现全集子集回归（All Subsets Regression，ASR）、使用调整R方和Mallows Cp统计量筛选最佳模型、并可视化不同组合参数下的模型指标、使用leaps包的plot函数和car包的subsets函数可视化不同组合下的最佳模型
R语言 线性模型 逐步回归
Mrrunsen的博客
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从大量候选变量中选择最终的预测变量有以下两种流行的方法：逐步回归法（stepwise method）和全子集回归（all-subsets regression）。 1. 逐步回归 逐步回归中，模型会一次添加或者删除一个变量，直到达到某个判停准则为止。例如，向前 逐步回归（forward stepwise regression）每次添加一个预测变量到模型中，直到添加变量不会使 模型有所改进为止。 向后逐步回归（backward stepwise regression）从模型包含所有预测变量开始，
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01-17 9123
1.回归的多面性回归类型用途简单线性个量化的解释变量来预测一个量化的响应变量(一个因变量、一个自变量)多项式一个量化的解释变量预测一个量化的响应变量，模型的关系是n阶多项式(一个预测变量，但同时包含变量的幂)多元线性用两个或多个量化的解释变量预测一个量化的响应变量(不止一个预测变量)多变量用一个或多个解释变量预测多个响应变量Logistic用一个或多个解释变量预测一个类别型变量泊松用一个或多个解释...
r library car_R语言实战之回归分析
weixin_39896617的博客
10-23 2143
从许多方面来看，回归分析都是统计学的核心。它其实是一个广义的概念，通指那些用一个或多个预测变量（也称自变量或解释变量）来预测响应变量（也称因变量、效标变量或结果变量）的方法。通常，回归分析可以用来挑选与响应变量相关的解释变量，可以描述两者的关系，也可以生成一个等式，通过解释变量来预测响应变量。本文主要讲述了线性回归的问题，详细描述了线性回归的建模、模型诊断、模型操作及模型可视化等。《R语言实战--...
R语言回归篇
houjing1990的博客
04-17 9187
原文地址：R语言回归篇作者：霁得彩虹   R语言回归篇 分类： R2014-06-09 21:48 1198人阅读 评论(0) 收藏 举报 R 目录(?)[+] 1.回归的多面性 回归类型 用途 简单线性 个量化的解释变量来预测一个量化的响应变量（一个因变量、一个自变量） 多项式 一个量化的解释变量预测一个量化的响应变量，模型的关系是 n阶多项式（一个预测变量
基于python的自变量选择—所有子集回归、后退法、逐步回归（非调库）
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1、为什么需要自变量选择？ 一个好的回归模型，不是自变量个数越多越好。在建立回归模型的时候，选择自变量的基本指导思想是少而精。丢弃了一些对因变量y有影响的自变量后，所付出的代价就是估计量产生了有偏性，但是预测偏差的方差会下降。因此，自变量的选择有重要的实际意义。 2、自变量选择的几个准则 （1）自由度调整复决定系数达到最大 ​​​​​​​ 其中，n为样本量，p为自变...
R语言统计分析——如何选择最佳回归模型
最新发布
maizeman126的博客
08-28 2675
本例中，开始时模型中包含4个（全部）预测变量，然后每一步中，AIC提供了删除一个行中变量后模型的AIC值。（stepwise stepwise regression，通常称作逐步回归）结合了向前逐步回归和向后逐步回归的方法，变量每次进入一个，但是每一步中，变量都会被重新评价，对模型没有贡献的变量将会被删除，预测变量可能会被添加、删除多次，直到获得最优模型位置。例如，若nbest=2，表示先展示两个最佳的单预测变量模型，然后展示两个最佳的双预测变量模型，以此类推，直到包含所有的预测变量。
R语言中的逐步向后选择（Backward stepwise selection）方法
CodeVorter的博客
08-11 704
最后，我们可以通过查看最佳模型的摘要来了解模型选择的结果。在R语言中，我们可以使用"leaps"和"MASS"包中的函数来实现逐步向后选择方法。通过这些函数，我们可以根据指定的评估指标选择最佳的特征子集，以优化回归模型的性能。该函数通过调整模型中的预测变量数量来生成一系列模型，然后根据指定的评估指标选择最佳的模型。最后，我们通过查看最佳模型的摘要来了解模型选择的结果，其中包括每个特征的系数估计、显著性检验结果等。在上述代码中，我们将"y ~ ."作为回归模型的公式，这表示使用所有的预测变量进行建模。
回归模型选择(R语言版)
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10-24 4558
回归模型选择(R语言版) 选择准测: With Cp , AIC and BIC, smaller values are better, but for adjusted R2 , larger values are better. Model choice should be guided by economic theory and practical considerations, as well as by model selection criteria. 案例 Illustrate mod
使用R语言构建逐步回归模型
DevGOOD的博客
08-25 699
逐步回归是一种逐步选择变量的方法，用于构建统计模型。在R语言中，我们可以使用逐步回归函数来执行这个过程。这些工具使我们能够有效地选择最佳的预测变量组合，以构建高效的统计模型。该函数基于最小二乘法，通过计算拟合准则（如AIC、BIC）来选择最佳的模型。函数来查看逐步回归的结果，包括每个模型的拟合准则、选择的变量以及相应的系数。上述代码将生成一个拟合准则随自变量个数变化的图表，帮助我们选择最佳的模型。它们基于不同的准则来进行变量选择，并提供更多的灵活性。函数类似，只是它们使用不同的准则来选择模型。
R语言中如何获取前向选择（forward selection）选出的变量
WangWEel的博客
08-19 729
前向选择是一种常用的特征选择方法，可以在给定一个预测模型的情况下，逐步添加变量来确定最佳的预测模型。在R语言中，可以使用适当的函数和库来执行前向选择，并获取选出的变量。以下是一个详细的步骤，展示了如何使用R语言执行前向选择并获得选出的变量。通过按照上述步骤，你可以使用R语言执行前向选择，并获取选出的变量。记住，前向选择是一种特征选择方法，可以根据不同的评估指标选择最佳的预测模型。接下来，准备用于前向选择的数据。使用"summary"函数查看前向选择的摘要，并使用"which"函数获取被选中的变量。
R语言学习之数据分析实战(一)
weixin_44211964的博客
09-20 8863
R语言学习之数据分析实战(一) 一、线性回归 回归（regression）：通常指那些用一个或多个预测变量，也称自变量或解释变量，来预测响应变量，也称为因变量、效标变量或结果变量的方法。 普通最小二乘回归法（OLS） 以women数据集为例： lm()函数 formula：需要拟合的形式，y~x data：需要使用的数据集，数据框的形式 R表达式中常用的符号 使用lm()函数对women数据集进行回归分析 > fit <- lm(weight ~ height, data=wome
R语言中的leaps
10-05
在全子集回归中，可以选择R平方、调整后R平方或Mallows Cp统计量作为报告“最佳”模型的标准。具体使用方法可以参考以下代码： ```R library(leaps) # 选择需要进行回归分析的变量 states (state.x77[, c("Murder...
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