pandas使用rolling函数计算dataframe指定数据列特定窗口下的滚动均值(rolling mean)、自定义指定滚动窗口的大小(window size)

本文介绍如何使用Pandas的rolling函数计算DataFrame指定数据列的滚动均值,并自定义滚动窗口大小。Pandas是Python数据分析的重要库,提供Series和DataFrame数据结构,支持从CSV、Excel等导入数据,广泛应用于各种领域。
摘要由CSDN通过智能技术生成

pandas使用rolling函数计算dataframe指定数据列特定窗口下的滚动均值(rolling mean)、自定义指定滚动窗口的大小(window size)

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pandas使用rolling函数计算dataframe指定数据列特定窗口下的滚动均值(rolling mean)、自定义指定滚动窗口的大小(window size)

#仿真数据

pandas使用rolling函数计算dataframe指定数据列特定窗口下的滚动均值(rolling mean)、自定义指定滚动窗口的大小(window size)


#仿真数据

# import pandas 
import pandas 
import numpy

# create dates in the range with 12 and Hours
data= pandas.date_range('1/1/2022', periods = 12, freq ='H').to_list()

# create dataframe- date column for the date data
data = pandas.DataFrame(data,columns=['date'])

#add valu
在Python的Pandas库中,`rolling()`函数是一个非常有用的功能,它允许你在时间序数据上应用统计计算,比如均值、标准差等,以指定的时间跨度(这里是60)形成一个移动窗口。如果你想对这个滑动窗口对象进行回归分析,通常你会: 1. **创建窗口**:首先,你需要对数据应用滚动窗口,例如计算每60个数据点的平均值或累计总和,这取决于你的回归模型需要哪种类型的输入。 ```python window_a = a.rolling(window=60).mean() # 使用均值作为示例 ``` 2. **拟合模型**:然后,你可以选择适合的回归算法(如线性回归、岭回归等),并使用滚动窗口数据集作为自变量(X)来训练模型。假设你想做线性回归,可以这样做: ```python from statsmodels.formula.api import ols model = ols('your_regression_variable ~ window_a', data=a.iloc[60:].reset_index(drop=True)) # 确保窗口足够大,从第60个点开始 results = model.fit() ``` 3. **获取预测**:一旦模型训练完成,你可以使用模型对未来数据进行预测: ```python predictions = results.predict(start=len(a) - len(window_a), end=len(a)) ``` 4. **评估性能**:最后,你可以根据需要评估模型在滚动窗口上的预测效果,比如查看残差、R²分数等指标。 注意:这里假设`a`是包含时间序数据Pandas DataFrame,并且有明确的回归目标。实际操作中,可能还需要处理缺失值和异常值等问题。
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