正规方程推导过程

最新推荐文章于 2024-05-15 16:33:05 发布

zhongranxu

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定义观测结果y和预测结果y'之间的差别为Rss:

$Rss = \sum_{i=1}^{n}({y_i-y_i'} )^2= \sum_{i=1}^{n}({y_i-h(x_i)} )^2 = (y-h(X))^T*(y-h(X))$

设若参数的矩阵为 $\theta$ ,则 $h(X)=\theta*X$

那么 $Rss = (y-h(X))^T*(y-h(X)) = (y-X*\theta)^T*(y-X*\theta)$

按照我们的定义，这个Rss的意思是y和y'之间的差，那么当Rss无限趋近于0的时候，则y≈y'，即我们求得的预测结果就等于实际结果。

于是，令Rss等于某一极小值 $\delta$ ，则 $(y-X*\theta)^T*(y-X*\theta) ==\delta$

对参数 $\theta$ 求导，得：

$\frac{d}{d(\theta)}(y-X*\theta)^T*(y-X*\theta)== 2X^T*(y-X*\theta)==0$

展开，得 $2X^T*y==2*X^T*X*\theta$

进而就可以得到 $\theta ==(X^T*X)^{-1}*X^T*y$

于是我们就得到正规方程了。

再讲一个推导方式：

我们可以用矩阵乘法：

$Y=X\theta$

两边同时乘以 X^T

$X^TY=X^TX\theta$

然后再乘以 $(X^TX)^{-1}$

$(X^TX)^{-1}X^TY=(X^TX)^{-1}X^TX\theta$

就得到 $\theta = (X^TX)^{-1}X^TY$

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正规方程推导过程

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