分位数通俗理解

最新推荐文章于 2025-03-20 09:00:00 发布
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本文链接：https://blog.csdn.net/zhouqj1913/article/details/88676264
博客介绍了分位数的统计学理解，以1000个正数为例，说明不同分位数对应数字的分布区间。还给出求解某组数字中某个数分位数的方法，即先排序，再统计小于等于该数的个数并除以总数。

假如有1000个数字(正数)，这些数字的5%, 30%, 50%, 70%, 99%分位数分别是 [3.0,5.0,6.0,9.0,12.0]，这表明有5%的数字分布在0-3.0之间，有25%的数字分布在3.0-5.0之间，有20%的数字分布在5.0-6.0之间，有20%的数字分布在6.0-9.0之间，有29%的数字分布在9.0-12.0之间，有1%的数字大于12.0，这就是分位数的统计学理解

因此求解某一组数字中某个数的分位数，只需要将该组数字进行排序，然后再统计小于等于该数的个数，除以总的数字个数即可

 

zhouqj1913
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刚好在做数据挖掘的时候对如何使用分位数处理outliers的问题有所研究，顺便也重新看了一下分位数的含义，所以来做一次比较通俗易懂的解释。(好久远的问题分位数定义：对一个有着连续分布函数的样本集X,分位数是将一个概率分布切分为有着相同概率的连续区间的切分点。用数学公式表达的话：在我们中学就有过中位数，其实中位数就是一个二分位数，取中位数左边区间的值的概率等于取其右边区间的值的概率。另外在大学的概率...
分位数(quantile)
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DataFrame的分位数理解
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历史分位数
最新发布
04-01
<think>好的，用户之前让我解释了RSRS指标，现在他们又问到了“历史分位数”。我需要先确认用户对历史分位数的理解程度，以及他们为什么在RSRS的上下文中提到这个。可能他们是在应用RSRS时遇到了如何设定阈值的问题，或者想更深入了解如何利用历史分位数来优化交易信号。 首先，历史分位数的基本定义是必须的，但需要结合他们在量化投资中的具体应用。比如，在RSRS中，用户可能用历史分位数来确定买入或卖出的阈值，比如90%分位数作为突破点，10%作为跌破点。需要解释清楚分位数如何帮助识别极端值，从而制定策略。 接下来，要分步骤解释计算方法，可能用户需要实际操作指导。比如，如何收集历史数据，排序，计算分位数位置，处理插值等。同时，要举例说明，这样更直观，比如用具体的数据点来演示如何计算分位数，这样用户能更好地理解。 然后，应用场景部分需要紧扣之前的RSRS内容，说明在量化策略中如何将RSRS值与历史分位数结合，判断市场状态。比如，当RSRS当前值处于历史90%分位以上时，视为超买，可能发出卖出信号。这部分需要强调实际操作的步骤和逻辑。 可能用户在使用分位数时会有疑问，比如如何处理数据量不足的情况，或者分位数的选择依据是什么，比如为什么选90%而不是95%。这时候需要提前预见到这些问题，并在注意事项中给出建议，比如数据样本量的重要性，分位数的动态调整等。 另外，用户可能没有明确提到，但潜在的需求可能是如何验证分位数的有效性，或者如何与其他指标结合使用。所以，在注意事项里加入结合回测和多指标验证的内容是有必要的，这样能够帮助用户避免过拟合或误用分位数。 最后，确保语言通俗易懂，避免过多的数学公式，但必要的公式如分位数计算的公式需要用LaTeX标注清楚，并按照之前的格式要求，独立公式用$$...$$，行内用$...$。同时，结构要清晰，分点说明，便于用户逐步理解。 总结一下，用户的真实需求是理解历史分位数在RSRS策略中的应用，以及如何正确计算和使用它来优化交易信号。因此，回答需要覆盖定义、计算步骤、应用实例和注意事项，确保他们能够实际应用这一概念。</think>**历史分位数（Historical Quantile）**是统计学中用于描述数据分布位置的关键指标，表示历史数据中**某一数值所处的相对排名百分比**。在量化投资中，它常用于识别当前指标值在历史范围内的极端状态（如超买/超卖），辅助制定交易决策。以下是详细解释： --- ### **1. 核心定义** - **数学表达**：对于一组历史数据序列$X = [x_1, x_2, ..., x_n]$，其$p$分位数$Q_p$满足： $$ \text{至少有$p \times 100\%$的数据} \leq Q_p \quad \text{且至少$(1-p) \times 100\%$的数据} \geq Q_p $$ 例如，$Q_{0.9}$（90%分位数）表示90%的历史数据小于或等于该值。 - **直观意义**： - **$Q_{0.9}$**：当前值超过历史上90%的时期，可能处于“超买”状态。 - **$Q_{0.1}$**：当前值仅超过10%的历史数据，可能处于“超卖”状态。 --- ### **2. 计算步骤** 以计算某指标（如RSRS值）的90%历史分位数为例： 1. **数据准备**：收集该指标的**历史序列**（如过去3年的每日RSRS值）。 2. **排序**：将数据从小到大排列，得到有序序列$X_{\text{sorted}} = [x_{(1)}, x_{(2)}, ..., x_{(n)}]$。 3. **确定分位数位置**： $$ \text{位置索引} = p \times (n - 1) + 1 $$ 例如，90%分位数对应$p=0.9$，若$n=1000$，则位置索引为$0.9 \times 999 + 1 = 900.1$。 4. **线性插值**（若索引非整数）： - 索引$900.1$表示介于第900和901个数据之间。 - 分位数值$Q_{0.9} = x_{(900)} + 0.1 \times (x_{(901)} - x_{(900)})$。 --- ### **3. 在量化策略中的应用** **示例（结合RSRS指标）**： - **步骤1**：计算过去5年每日RSRS值的历史分位数$Q_{0.9}$和$Q_{0.1}$。 - **步骤2**：监控当前RSRS值： - 若**当前值 > $Q_{0.9}$**，认为阻力突破概率高，触发**买入信号**。 - 若**当前值 < $Q_{0.1}$**，认为支撑失效风险大，触发**卖出信号**。 - **步骤3**：结合价格确认（如收盘价突破阻力线），避免假信号。 --- ### **4. 注意事项** - **数据量要求**：历史样本需足够长（通常≥3年），否则分位数可能失真。 - **动态更新**：定期（如每月）重新计算分位数，适应市场结构变化。 - **市场周期影响**：牛熊市分位数差异大，建议分阶段计算（如牛市/熊市单独建模）。 - **结合其他指标**：与波动率、成交量等联合使用，提高信号可靠性。 --- **实例演示**： 假设某股票RSRS历史值为$[0.2, 0.5, 0.8, 1.1, 1.4, 1.7, 2.0]$（已排序），计算$Q_{0.9}$： - 数据量$n=7$，位置索引$=0.9 \times (7-1) +1 = 6.4$（介于第6和第7个数据）。 - $Q_{0.9} = 1.7 + 0.4 \times (2.0 - 1.7) = 1.82$。 若当前RSRS=1.85，则超过90%历史值，可能提示趋势强劲。 --- ### **5. 优化方向** - **滚动窗口分位数**：使用滚动时间窗口（如过去250天），避免远期历史干扰近期信号。 - **分位数标准化**：对$Q_p$进行Z-Score处理，消除不同指标的量纲差异。 - **分位数带策略**：设定多个分位数（如$Q_{0.2}$和$Q_{0.8}$）作为“缓冲区”，减少频繁交易。 通过历史分位数，投资者可将当前指标置于历史背景中评估，避免主观阈值设定的偏差，是量化策略中重要的**客观参考基准**。
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