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前复权因子=当日的复权因子÷最后一日的复权因子
前复权价格= 除权价格×前复权因子
后复权价格=除权价格×当日的复权因子
举个例子,比如时间序列的范围是2023年01月01日至2023年06月30日,想计算2023年03月01日的前复权因子,则是使用2023年03月01日(当日)的复权因子÷2023年06月30日(最后一日)的复权因子。
注意:
在较长时间的序列使用前复权价格时,可能会出现负数价格,并且0元附近的价格会出现绝对值变动很小但比例变动很剧烈的情况。可以考虑对负数和较低的价格进行适当的剔除。
具体需结合自己的需求选择、取舍。