NumPy常用函数（4）-- 时间加权平均价格

    在经济学中，TWAP（Time-Weighted Average Price，时间加权平均价格）是另一种“平均”价格的指标。其实TWAP只是一个变种而已，基本的思想就是最近的价格重要性大一些，所以我们应该对近期的价格给以较高的权重。

    时间加权平均价格实例：

from numpy import *

#TWAP  (Time-Weighted Average Price)，时间越大，权重越大

price,weights=loadtxt('data.csv',delimiter=',',usecols=(6,7),unpack=True)
vwap = average(price,weights = weights)
m = mean(price)
t = arange(len(price))
twap = average(price,weights = t)
print('vwap','=',vwap)
print('mean','=',m)
print('twap','=',twap)

输出结果：

vwap = 350.589549353
mean = 351.037666667
twap = 352.428321839