[林轩田]15-验证法

模型选择

模型选择的因素

演算法选方面选择：PLA, pocket, linear regression, logistic regression
iteration的次数：100,1000
每步大小: 1,0.01
特征transform: linear线性的、quadratic二次的，poly-10 10次多项式,legendre-poly-10 10次垂直多项式。
regulation选什么： L2 regularizeer L2范数，L1范数，对称范数。。。
规范化的权重λ 0,0.01,1

验证资料的选择 validation set Dval

Ein与Eval

如果用训练样本做验证，其实是被污染了的资料，因为你在训练模型的时候已经使用了这些资料
如果使用测试样本做验证，那就不好了，因为这些测试样本给你的话，以后判定的指标就不准了呀。

所以可以在训练之前拿出一部分样本做测试。这些样本不参与训练；

数据分块的办法

所以我们现在把数据分成了两部分，k的那部分用来做验证，也就是计算Eval,N-k那部分用来训练模型。而在我们选择模型的时候，就不需要计算Ein了，而是计算Eval，以此来估计当前模型的Eout。

我们的finite hoffding不等式来计算Eout

选出合适的Gm之后还要用所有的资料重新来一次训练。

k的选择

有当test_data很小，train_data接近Ｄ时，才差不多。
一般情况下，我们的test_data选取总数据的２０％．即N/5 ．

留1法做交叉验证

留一法

留一个作为test_data,其余都作为train_data．循环Ｎ次，再把Ｎ个error取平均．

cross validation: 交叉验证指的是同一笔资料有时候当验证有时候当训练样本，最后取平均。

该方法理论上很好，但是实际上，并不常用．一般再数据量很小的时候用．

缺点有：
１．可能计算量很大
２．稳定性不是很好，因为每次仅仅留一个点作为test_data

k-fold　交叉验证

一般Ｋ取１０. 也有取５的．k越大，越精确．但是运算量大．

总结

1. 交叉验证其实对结果还是有一些乐观成分．
2. 只要计算量允许，就用１０折交叉验证,10折效果一般比５折好．
3. cross validation 比single　validation（普通验证法） 好，只要计算量允许，一定要用cross validation

其他资料

[验证法：如何选择模型，参数等 - 丁磊_ml的博客 - 博客频道 - CSDN.NET]
(http://blog.csdn.net/mosbest/article/details/52191916)