关于缠论技术面的量化交易,缠师在《教你炒股票》第91、93课已有论述:可以编制一个计算机程序,用来监控所有股票的走势状态,“在相应的状态买入,相应的状态卖出,一部自动赚钱的永动机器就构造成了。”
不废话,直接上干货。以下是用不同级别走势编制缠论量化交易程序的基本思路。
第一部分:选股
1、强势板块或潜力巨大的行业。
1.1、筛选条件1:缠师第106课提到的板块强弱指标。
1.2、筛选条件2:得到政策倾斜或扶持的行业。
1.3、其它:……。
2、个股:基本面良好或优秀。
2.1、财务指标1:每股净资产大于2元。
2.2、财务指标2:净利润、税后利润分别大于1000万元。
2.3、财务指标3:每股收益(近)、(年)分别大于0.1元。
2.4、其它,……。
3、个股:技术面出现买点。
3.1、筛选条件1:在1分钟周期图,K线走势平滑。
3.2、筛选条件2:技术面上的买卖点,参看第二部分,不同级别走势划分。
4、个股:属于行业龙头或次龙头、潜力股。
4.1、常用股票软件里行业龙头分类。
4.2、其它:……。
5、个股:“比价关系”,找到低估的品种。参看缠师第9、73课,资金量小的散户可先忽略。
6、成交量相关。
选股基础配置一:处在买点上的板块+基本面良好或优秀的个股+处在技术面买点上的个股。
选股基础配置二:处在买点上的板块+属于行业龙头或次龙头、具备成长潜力的个股+处在技术面买点上的个股。
选股个性化配置:……。
第二部分:不同级别走势划分
A、缠论判断买卖点的流程:
1、找到最后一段走势。
2、找到最后一个走势中枢。
3、找到围绕走势中枢力度最大的一段走势。
4、参照走势力度最大的一段走势,判断最后一段走势是否背驰或不创新低新高构成买卖点,如果非背驰,循环套用步骤1、2、3、4在内部找背驰或不创新低新高构成买卖点。
B、走势划分指标:
1、K线处理。
2、分笔走势。
3、线段走势1。
4、线段走势2。
5、线段走势3。
6、走势状态判断。
7、缠论MACD。
第三部分:交易信号、资金及仓位管理
A、交易信号。
1、买点信号。
2、卖点信号。
B、资金及仓位管理。
1、走势级别1。
2、走势级别2。
3、走势级别3。
K线处理指标:
指标用途和目的:对存在包含关系的K线进行处理,放在K线主图。
量化设计如下:
1、K线数据从左到右,连续两根K线,1.1如果:第二根K线的高点高于第一根K线的高点,且低点高于第一根K线的低点,则称两根K线方向向上;1.2如果:第二根K线的高点低于第一根K线的高点,且低点低于第一根K线的低点,则称两根K线方向向下。
如下图所示:
2、K线数据从左到右,连续两根K线ÿ