交易干货
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小壁虎的春天
这个作者很懒,什么都没留下…
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什么时候进行套利交易比较好?
TED有一场演讲是 “陷入了负面情绪要怎么走出来”,主讲人是一位社会心理学家。她是一位专业的人群观察者,她的工作就是去研究人类是如何思考的,以及如何更好地思考。前几年她发现人们比起“患得”更容易“患失”,她开始研究为什么人类的大脑容易被困在负面情绪里。她举了一个最经典的例子——“半杯水”的例子。社会科学有大量研究表示,当你向人们描述一个装了半杯水的杯子的时候,“半满”和“半空”这两种表达,会改变人们对其的感受。如果你用半满去描述它,这是在获益框架下思考,人们往往更乐观;反之如果用半空的描述,这是基于损失转载 2021-01-22 15:13:26 · 645 阅读 · 0 评论 -
MACD指标与RSI在外汇交易中该如何结合运用?
在许多技术指标中,异同移动平均线MACD这一指标是最为客观、不易被人为操纵的。根据异同移动平均线的特性,在一段持续的涨势中,快速(短期)异同移动平均线和慢速(长期)异同移动平均线之间的距离将愈拉逾远,两者之间的乖离率愈来愈大,但随着涨势趋向缓慢,两者之间的距离也必然会缩小,甚至互相交叉,发出卖出讯号。同样,在持续的跌势中,快速线在慢速线之下,相互之间的距离愈来愈远,如果跌势减缓,两者之间的距离也将缩小,最后交叉发出买入讯号。运用异同移动平均线(MACD)判断买卖时机,在趋势明显时收效甚大,但如碰上牛转载 2021-01-21 17:30:45 · 1260 阅读 · 0 评论 -
实战图解 交易中如何运用RSI指标
RSI指标实战技术一、RSI指标超买和超卖1.RSI值大于80,超买当6日RSI进入80以上区域时,说明市场进入了超买状态,市场有短期回档的风险,投资者可先行减仓。当6日RSI向下跌破80位置时,投资者应果断卖出。如图所示,2011年3月25日,鄂尔多斯(600295)放量收出一根涨停大阳线,同时6日RSI线进入到80以上的超买区,持股者应该在当天或次日实施减仓操作以规避风险,而持币者不宜再贸然买进。2011年3月29日,该股低开低走,股价弱势明显,当天6日RSI线跌破了80位置,还有剩转载 2021-01-21 14:07:16 · 1922 阅读 · 0 评论 -
借助RSI和EMA指标进行动量交易,交易管理才是最难的
网络上有成千上万种行之有效的策略,但是你必须选择最适合自己的一个,才能对自己的交易有帮助。今天给大家介绍“动量交易策略”,希望诸君能够共同探讨,有不妥的地方还请多多指正。一、什么是动量交易策略?动量是一个术语,指的是在货币升值时买入,在货币贬值时卖出。这是大多数专业交易者中非常流行的交易策略。大量交易开始时,就会形成可靠的市场趋势。此时,我们就可以通过图表识别判定趋势方向,在强劲的看涨势头下,价格将以恒定的速度积极创造更高的高点。同样,在强劲的看跌势头下,价格将创造更低的低点。确定市场动能后,就转载 2021-01-21 13:57:34 · 970 阅读 · 0 评论 -
动量指标进行空间预测
此前我们研究过动量指标在多空研判以及走势反转上的应用,这是他们主要的用途。但是,动量指标也可以用在空间的目标测量上。RSI正负反转目标测量我们以前曾经聊过RSI指标的正负转折与价格走势的关系,现在我们重点研究如何利用RSI正负反转来预测空间。在正反转中,价格走势的低点呈现抬高态势,而其对应的RSI指标低点呈现降低态势。目标空间P与前高H的价差一般与两个波段低点B与A的价差想当,所以在RSI正反转格局中,目标空间P=H(B-A)。同样,在RSI负反转格局中,新低价格P与前低L的价差一般与两个波转载 2021-01-21 13:52:55 · 651 阅读 · 0 评论 -
RSI指标的秘密用法
相对强弱指数RSI是根据一定时期内上涨点数和涨跌点数之和的比率制作出的一种技术曲线。能够反映出市场在一定时期内的景气程度。由威尔斯.威尔德(Welles Wilder)最早应用于期货买卖,后来人们发现在众多的图表技术分析中,强弱指标的理论和实践极其适合于股票市场的短线投资,于是被用于股票升跌的测量和分析中。该分析指标的设计是以三条线来反映价格走势的强弱,这种图形可以为投资者提供操作依据,非常适合做短线差价操作。应用方法:该指标属强弱类指标,反应一段时间内股价走势的相对强弱,以统计的方法,人为将指转载 2021-01-21 10:26:18 · 3644 阅读 · 0 评论 -
一位退市天才呕心沥血悟出的均线法则,句句经典
均线八大法则买入时机1、平均线从下降逐渐走平,而汇价从平均线的下方突破平均线时,买进。2、汇价虽跌入平均线下,而均价线仍在上扬,不久又回复到平均线上时,买进。3、汇价趋势线走在平均线之上,汇价突然下跌,但未跌破平均线,汇价又上升时,可以加码买进。4、汇价趋势线低过平均线,突然暴跌,远离平均线时,极可能再趋向平均线,买进。卖出时机5、平均线走势从上升逐渐走平,而汇价从平均线的上方往下跌破平均线时,卖出。6、汇价虽上升突破平均线,但又立刻回复到平均..转载 2021-01-20 15:00:12 · 1912 阅读 · 0 评论 -
KDJ如何找买卖点?KDJ买卖运用实战图解
由于KDJ线本质上是一个随机波动的观念,故其对于掌握中短期行情走势比较准确。但是在较长周期的K线图上,KDJ预测价格中长期走势也有一定的意义,如周线图中的KDJ指标对中线操作有较好的指导作用。KDJ指标中,K值和D值的取值范围都是0-100,而J值的取值范围可以超过100和低于0,但在分析软件上KDJ的研判范围都是0-100。通常就敏感性而言,J值最强,K值次之,D值最慢,而就安全性而言,J值最差,K值次之,D值最稳。KDJ指标实战应用一般而言,当K、D、J三值在50附近时,表示多空双方力量均衡转载 2021-01-20 10:44:36 · 1348 阅读 · 0 评论 -
MACD指标是最经典实用的技术指标之一
MACD指标被普遍认为是最经典实用的技术指标之一。其实并不是因为MACD有多么精妙的算法,而是MACD遵循了最基本的“均线指导原则”,形象的将经典双均线系统换了一种更加直观的表达方式。MACD称为指数平滑异同移动平均线,指标中DIF和DEA这两条曲线主要是体现出股价运行的趋势,而红绿柱状图是体现股价上涨下跌时的能量。大家在使用的时候主要看三样:DIF(白线),DEA(黄线),MACD(红绿柱子)。红柱M头,上涨为先绿柱W底,下跌为先红柱二波,后低于前,逢高减码绿柱二波,后高于前,转载 2021-01-20 10:09:21 · 549 阅读 · 0 评论 -
仓位管理的基本原则
买卖时间的选择与买进价格的选择是一切趋势预判与大盘交易策略制定的2个最重要的考量因素。因为所有重大的趋势转折,几乎都会发生“在一个重要的时间,见到一个重要的价位”之后。但是把握了时间与价位,不一定能保证我们赢钱。无论是重要的时间还是重要的价位,说到底都只是一种选项、概率,而非必然。所有重大的趋势转折,几乎都发生“在一个重要的时间,见到一个重要价位”之后,但不是所有的时间与价位的重合点都会发生重大的转折。因此,在把握了时间与价位后,还有一个非常重要的问题就是仓位管理。说到仓位管理,我首先想到的是一本《转载 2021-01-19 16:17:50 · 913 阅读 · 0 评论 -
MACD指标-8种经典买入形态(附通达信&量化大师公式)
MACD指标中的DIF和MACD、DIF和DEA两线,按照其金叉时在零轴上、下的位置,和金叉前是否发生过死叉、死叉发生的位置,有八种形态图形,它们分别是:佛手向上、小鸭出水、漫步青云、天鹅展翅、空中缆绳、空中缆车、海底电缆和海底捞月。1、佛手向上 DIF与DEA金叉后,随股价上行而向上,接下来又跟着股价回调而向下。通常是主力洗盘时,股价回调使得DIF回调到MACD线附近后,DIF线立即调头向上,形成佛手向上的形态。此时的均线系统往往是多头排列。公式:DIFF:=EMA(CLOSE,1.转载 2021-01-15 14:45:49 · 10100 阅读 · 0 评论 -
走出技术分析的迷宫
技术分析和迷宫一样,进去容易出来难,有的人一生都会迷失在这个迷宫中,这也就是交易行业的残酷性之一。初入行的时候,看着上跳下窜的走势图,难免有些激动和兴奋,随着时间的推进,愈发觉得这个市场有学不完的知识。从追寻感觉到执迷于技术,这个过程是每一个交易者都会经历的必经之路,但技术具体是什么东西,每个人的回答都可能不同。技术分析是资金面分析?还是K线组合?指标分析?或者黄金分割理论?波浪理论?每一种分析理论,本身都没有问题,这些理论都能赚到钱,但是有一个前提,这个前提就是你要先走出这个技术分析的迷宫,把这些转载 2021-01-04 15:02:39 · 278 阅读 · 0 评论 -
一代宗师威廉·欧奈尔的选股法则详解
孜孜不倦,天道酬勤欧奈尔忆起当年学习投资时说,“对我有帮助的第一本书籍,是杰尔拉德·勒布(Gerald M. Loeb)写的《投资生存战》,他的一贯主张是必须在10%之内止损。”欧奈尔在《股票作手回忆录》的序言中说:数年前,我购买了一千多本股市和投资类的书,然而,根据我45年的从业经验,发现仅有10-12本书真正是有一定的实际价值,而《股票作手回忆录》就是其中的一本。他研究多位在股市中成功人士的投资之道,研究过去几年表现最优异的股票在临发动前的共通性,设计出一套观察个股表现的模式,名为CANSL转载 2020-11-05 15:01:12 · 8199 阅读 · 1 评论 -
威廉•欧奈尔选股七法
中国的投资者多半都知道沃伦·巴菲特,但未必都知道威廉·欧奈尔。如果把巴菲特称之为"股王",那么这位白手起家、而立之年便在纽约证交所给自己买下一个席位的欧奈尔,显然更像是一位谆谆教导并且身体力行的老师,从选股、选择买卖点以及散户通过购买基金赚大钱,到如何在茫茫股海中抓黑马等投资策略,他都考虑到了。威廉·欧奈尔的股市生涯开始于1958年.他当时担任海登.史东公司的证券经纪商,而他日后的投资策略就是在这时期成型的.欧尼尔从事交易一开始便相当成功.从1962到1963年间,他以多空交替的操作手法,将自己50..转载 2020-11-05 11:04:43 · 1919 阅读 · 0 评论 -
威廉·欧奈尔:为何我的A股账户只持有一只股票?(建议收藏)
他的成功就像一部小说或一场电影,充满了美国式的传奇。威廉·欧奈尔中国的投资者多半都知道沃伦·巴菲特,但未必都知道威廉·欧奈尔。如果把巴菲特称之为"股王",那么这位白手起家、而立之年便在纽约证交所给自己买下一个席位的欧奈尔,显然更像是一位谆谆教导并且身体力行的老师,从选股、选择买卖点以及散户通过购买基金赚大钱,到如何在茫茫股海中抓黑马等投资策略,他都考虑到了。从500美元到20万美元欧奈尔出生于美国俄克拉荷马州,正值美国经济濒临崩溃的大萧条时期。在德克萨斯州,他度过了少年和青年时期。21岁那年,刚转载 2020-11-05 10:46:31 · 1593 阅读 · 1 评论 -
常见的价量关系有几种
常见的价量关系分为五种。他们表现着分歧的买卖机会:一、价平量增价平量增加出现于盘整前期假如股价在经过一段较长时候的下跌后处于低价位区时。成交量起头延续放出,股价却没有同步上扬,这类走势能够预示着有新的资金在打压建仓。一旦股价在成交虽的有用配合下同步向上,则表白反弹快要到临。二、价升量增价升量增加出现在上升行情早期。经过一轮较长时候的下跌和底部盘整后。市场中逐步出现诸多利好因家。这些利好因家增强了市场预期向好的心理。这时辰股价上升,换手逐步活跃。随着成交量的放大和股价的同步上升。投资人的持股本转载 2020-11-05 10:28:40 · 263 阅读 · 0 评论 -
彼得·林奇迄今最珍贵的一次演讲
彼得·林奇股票投资的四大规则规则1:了解你所持有的股票“第一条规则是你必须了解你持有的股票。这听起来很简单,但是我们知道能做到这一点的人少之又少。你应该能够在两分钟或者更短的时间之内向一个12岁的孩子解 释你购买一只股票的原因。如果你无法做到这一点,如果你购买这只股票的唯一原因是因为你觉得它的价格将上涨,那么你不应该买入。”“我可以给你说一只简单的常见股票--这种类型的股票大多数人都会购买。它是一家相对平凡的公司,生产的产品也很简单。该产品具有1M内存的CMOS、双极 RSC浮动点数I/O接口的转载 2020-10-20 15:07:22 · 452 阅读 · 0 评论 -
构建交易模型的四个阶段!
构建交易模型的四个阶段!交易模型,可以理解为一个交易模式,也可以理解为某一个图形形态,总之,就是一个相对简单、相对固定的高概率盈利模式,对于多数交易者而言,有一种天然的吸引力,但具体如何形成自己的交易模型,多数人并不清楚,接下来讲一下构筑模型的四个阶段:1.建立初始每一个交易模型的初始,可能是始于模仿,也可能是始于一个现象的发觉(当然是建立在一定出现频率的基础之上的),但不管如何,都是建立在高概率的基础之上的,同样,既然谈概率,就必须用数据做论证,也就是用大量的复盘做论证,论证的基础必然是以“系转载 2020-10-12 16:08:57 · 333 阅读 · 0 评论 -
约翰·聂夫:31年22次跑赢市场、55倍投资回报,传奇投资大师的7种投资武器!
总有人感叹生活的平淡无奇,总有人埋怨出身的不公,但总也有那么一些人,通过别具一格的理念“破茧成蝶”,比如约翰·聂夫。他没有显赫家族的背景,也并非师出名门,但约翰·聂夫在投资上的成就相比任何投资大师都毫不逊色。聂夫曾是国际上最大型的公募基金温莎基金的掌门人,在他执掌温莎基金的31年(1964-1995年)里,该基金总投资回报增长了55倍,年化回报13.7%,年化超出基准3.5%(扣除费用后超出基准年化3.15%),并且将这只基金的规模从7500万美元做到了136亿美元。他经历过“漂亮50”的股市泡沫,也经转载 2020-09-22 14:52:37 · 967 阅读 · 0 评论 -
约翰-聂夫的投资原则
作为格雷厄姆原则的忠实执行者,约翰·聂夫长达31年执掌温莎基金的成功经历——22次跑赢市场,基金增长55.46倍,累计平均年复利回报率达13.7%,超过市场平均收益率3%以上——极有说服力地印证了格雷姆原则的长久生命力。虽然有人称聂夫为逆向投资者,但他本人更偏好另一个称呼:低市盈率投资者。因为这更加精确地描述了他引领温莎基金走向持续成功的投资风格。聂夫的投资风格比较独特之处,笔者以为,有三个方面:第一是选股七要素。1、低市盈率。一般低于市场平均值的40%至60%。低市盈率的股票通常是冷门股,转载 2020-09-22 14:36:32 · 349 阅读 · 0 评论 -
趋势反转交易策略指南
介绍你可能已经听到了一百万次了……“不要逆势交易。”我也经常对自己说。这不是唯一的交易方式。但如果你做对的话,趋势反转交易可以疯狂地获利。想像一下:你知道如何识别高概率的趋势反转区域。你可以有更高的准确性捕捉到市场的顶部和底部。你可以辨別有淺力並可能产生1到7个风险回报(或更多)的潜在交易设置。现在…我知道这听起来真是太好了。但事实并非如此。因为在你阅读本趋势逆转交易策略指南之后,你将了解持续挑选交易市场高点和低点的秘密(低风险)。这是你将学到的东西.转载 2020-09-11 14:36:13 · 2535 阅读 · 0 评论 -
线性因子模型(Liner Factor Model)助你预测收益率
收益率预测模型中常用到线性因子模型,其是通过线性等式的关系,将有限个数的因子与资产的收益率或者价值联系在一起。本文通过因子线性模型介绍了著名的夏普单指数模型与多因子模型,并介绍了常用的因子种类。线性因子模型的提出单因子模型,通俗的说,假如某件事情的发生仅用一个因子便可解释,这样建立的模型就可以称作单因子模型。比如说,今天下雨,很可能是因为水汽的积累太多了,那么是否下雨只受到空气中水分含量这个因子的影响,通过观察水分含量,就可以对是否下雨有个判断。仅靠水分含量因子影响的模型就可以称作为单因子模型。转载 2020-09-07 16:39:46 · 4054 阅读 · 0 评论 -
交易结果=市场理解×(交易策略+自我认识)
曾经美国期货专家《市场轮廓理论》的作者施泰美亚总结出一个非常精辟的公式:交易结果=市场理解×(交易策略+自我认识)从长期看,交易成绩是一个人以他的整体或全部投入到市场中运作的结果。交易者投入的不仅是资金,精力和时间,交易者的知识水平和分析能力同样不可或缺,更为微妙的是交易者的品性兴趣、哲学价值观、艺术素养以及宗教信仰都会对最终的交易结果产生决定性的影响。市场就像一面镜子,它反映出赤裸裸的你,尤其完全真实反映出你内在的一切。你所有的外包装和面具都毫无用处。甚至法律都没有交易市场来的公正。一转载 2020-09-07 16:08:27 · 505 阅读 · 0 评论 -
趋势跟踪系统的隐藏陷阱
我们都知道,期货市场是一个零和游戏的市场,超过95%以上的期货交易者都是以最终亏损收场。而且期货市场还有一个重要的特性,就是交易的时间越长,亏损的概率越大。举个例子来说(数字不一定精确,主要看数字背后的趋势),交易生涯仅1个月的交易者,如果赚钱概率是70%,那么3个月交易生涯,赚钱概率可能只有50%,1年的交易生涯,赚钱概率可能仅仅30%而已,而持续交易了3年的交易者,盈利概率就仅仅只有5%了。期货市场如此残酷,但轻仓长线的趋势跟踪系统却可以长盛不衰,国外的CTA有相当多的一部分都以中长线趋势跟踪作为主转载 2020-09-07 14:50:09 · 530 阅读 · 0 评论 -
如何画趋势线?
在通常情况下,市场是不会朝着一个方向直来直去的,市场运动的特征就是曲折蜿蜒,它的轨迹酷似一系列前赴后继的波浪,具有相当明显的峰和谷。这就是趋势线。 趋势线的【目的】: 预测未来的价格变化。 趋势线的【作用】: 1:描述当前波的运行轨迹。 2:判断长期运行轨迹。 3:发现当前波和未来波产生矛盾,即新行情的拐点。 趋势线的【级别】: 它本身是由不同级别的大小趋势所组成,其中大级别的趋势方向决定最终价格运动...转载 2020-09-04 13:40:15 · 429 阅读 · 0 评论 -
最全面的KDJ讲解,揭秘KDJ本质,精准把握买卖点!
KDJ是什么意思?KDJ指标的中文名称又叫随机指标,最早起源于期货市场,由乔治·莱恩首创。KDJ指标最早是以KD指标的形式出现,而KD指标是在威廉指标的基础上发展起来的。不过KD指标只判断股票的超买超卖的现象,在KDJ指标中则融合了移动平均线速度上的观念,形成比较准确的买卖信号依据。在实践中,K线与D线配合J线组成KDJ指标来使用。在KDJ指标的三条曲线中,波动最频繁的是J线,其次是K线,波动最不频繁的是D线。KDJ指标在设计过程中主要是研究最高价、最低价和收盘价之间的关系,同时也融合了动量观念转载 2020-09-03 10:45:57 · 2084 阅读 · 0 评论 -
公募VS披荆斩棘的私募,究竟哪个更赚钱 ?
今年,是股票型基金蓬勃发展的一年。截至今年6月份,公募股票型和偏股混合型基金总规模达4.2万亿,突破2007年高点,再创历史新高。与其同时,股票私募的扩张速度也毫不逊色,6月底,私募证券基金管理规模达2.65万亿,距2.8万亿的历史峰值仅一步之遥。面对齐头并进的公募基金和私募基金,常有人会问到我,到底是投资私募好一些,还是公募呢?那我们就先从历史业绩出发,看看公募和私募究竟哪个更赚钱。我们选取A股的三个时间段来分析:公私募在不同周期的表现牛市(2014.6.1-2015.5.转载 2020-09-02 09:42:44 · 1695 阅读 · 0 评论 -
著名基金经理彼得林奇的选股原则
彼得林奇被称为史上最杰出的基金经理,从1977年彼得林奇接管麦哲伦基金到1990年退休的13年间,基金年复合收益率高达29%,总投资收益高达27倍,创下了基金业绩的神话!彼得林奇选股原则包括三个方面。第一、高毛利率再好的产品,再快的销售额增长,如果仅有10%的毛利率,也很难实现长期的业绩增长,只要稍有一些变化就可能影响公司的业绩,从而加大投资风险。所以,不能只关注公司表层的销售状况和产品在市场上的受欢迎程度就匆匆决定投资,还要确定公司利润率是否可以持续。例如贵州茅台毛利率高达92.34%,从2...转载 2020-09-01 16:21:20 · 1829 阅读 · 0 评论 -
一名职业操盘手对交易的理解
概括来说,交易系统应包括三部分:行情研判模块、资金管理模块、交易策略模块。这三个方面是一个有机的整体,抛开任意两个,单独讲一个方面,都没有任何意义。行情研判模块它是为交易策略和资金管理服务的,抛开了这一点,任何行情研判都没了目标,都无法设立标准,也没有了实际意义。研判包含了预测,但不仅仅是建仓前预测,还包括建仓后的跟踪判断,这一点的重要性要高于建仓前的预测。行情研判需要明白两个问题:1、什么样的情况下进场交易?答案必须是清晰明确的,可以是一个精确价位,也可以是一个明确的区间。一般来说转载 2020-08-28 11:09:29 · 280 阅读 · 0 评论 -
交易为什么反人性?
在博弈市场中,有两种流派。一种是靠量化。建立模型,系统化分析交易。另一种,主要靠的是对人性的洞察。交易中也是如此。虽然我是前者,认可效率,但是我认为后者可能在境界上要更高一些。查理芒格靠的就是后一种。据说,查理芒格的思维方式有个特点,他喜欢逆向思维。一件事情,他先分析怎么才能导致失败,然后想办法避免这些情况。然后他还会从大量失败的人的经历中分析总结,并将提炼出的各种智慧运用到投资中。其实这种思路,我认为在交易中也非常有效。有一种培养交易员的方式或许可以试试。给一个新入门的交易员一个逆向的转载 2020-08-11 14:59:00 · 652 阅读 · 0 评论 -
在高频交易机构工作是种怎样的经历?
1、卢旺杉,高频交易从业者:这个问题比较难获得好的答案,因为多数高频交易公司一般都不同程度的禁止向外界透露公司的信息。下面是一些一般性的特点(不仅是工作体验),而不含有特定公司的信息。对外要求保密虽然同样主业是交易,高频交易公司通常和共同基金甚至对冲基金不同,他们不会向外界宣扬自己的业绩,因为高频交易与其他交易行业相比不是资金密集型,而是技术密集型,所以他们通常是自营,资金来自公司内部的合伙人,很少从外界引进资金,而不需要向外界声张。员工通常会在入职时与公司签订竞业禁止协议(non-comp转载 2020-08-07 14:30:34 · 660 阅读 · 0 评论 -
年净赚15亿美元,数学教授做对冲基金,詹姆斯·西蒙斯破译通往财富密码!
他有两个响彻全球的名号:世界级的数学家、最伟大的对冲基金经理之一。他与巴菲特和索罗斯并称投资界“三座不可逾越的高峰”。在全网都在追捧着股神巴菲特年化率20%以上的骄人战绩的时候,他名下的“文艺复兴科技公司”所管理的“大奖章基金”年均收益率已经高达35%,这是至今投资界都令人羡慕的一座高峰。23岁获得博士学位;26岁成为破译密码的特工;30岁成为高校数学系带头人;37岁赢得几何学最高奖项;44岁成立掀起业界变革的传奇对冲基金公司;56岁创办了一系列慈善基金;72岁入选福布斯转载 2020-08-07 13:47:22 · 484 阅读 · 0 评论 -
史上最全私募基金的投资模式和策略总结
模式一股票投资股票投资系以国内股票为主要的投资标的,是目前国内阳光私募行业中最主流的投资策略,有近7成的阳光私募基金采用该种策略。具体可以分为多头投资策略和空头投资策略两种。1、代表机构价值投资:重阳投资、景林资产、淡水泉投资成长投资:鼎锋资产、汇利资产、明曜投资趋势投资:展博投资、星石投资、源乐晟资产行业投资:从容投资的医疗系列基金阿尔法策略:尊嘉资产、朱雀投资(阿尔法系列基金)套期保值:博颐投资、世诚投资趋势策略:重阳投资(对冲系列基金...转载 2020-08-05 10:51:26 · 4692 阅读 · 0 评论 -
常用的6个跨品种套利组合
套利原理,通俗地讲,就是两个合约相关性很好,突然市场出了一个bug,破坏了两个合约之间的平衡状态,投资者进场套利,等待市场回复,再平仓出场。即均值回复思想。套利策略一般包括期现套利、跨期套利、跨市场套利、跨品种套利等。对于商品期货而言,期现套利必须交易大量的商品实物,这对大多数投资者而言并不合适。跨市场套利,即对同一期货品种在不同市场间进行套利,鉴于国内3个商品期货交易所并没有重复的品种,因此跨市场套利一般在国内和海外的期货交易所之间进行。跨期套利是对某一品种主力合约和次主力合约的价差做统计(一般是厚尾转载 2020-08-04 11:12:47 · 14450 阅读 · 0 评论 -
如何判断底部入场时机?
底部入场永远是投资者追求的目标。不过,通过看盘来判断市场的底部从来就不是一件容易的事情。严格地说,底部是一个区域,我们以最低点为分界线,可以找到底部的三个低点。左侧的底称为A点,最低点称为B点,右侧的底称为C点。在A点、B点和C点持有股票,都可以称为抄底。首先,左侧的A点通常是套到底部,而不是抄到底部。大部分筹码都是套到底部的。几十万亿的流通市值,最低点B点成交的数量可谓少之又少。对于A点的抄底,不是本文关注的焦点。其次,最低点B点是可遇不可求的。底部的特点就是成交量少,而最低点的成交量又是转载 2020-08-04 10:57:27 · 295 阅读 · 0 评论 -
视角 | 流动性对期货交易的影响
不是所有的期货合约都可以作为系统交易的对象,期货合约要作为系统交易对象,首先必须要具有较高的流动性,以判断该期货合约是否具有可交易性。流动性是指若某一期货品种具有足够大的流通单位,从而当发生大额交易时不致发生剧烈的价格波动。某一期货品种是否具备最基本的流动性,对其是否能成为活跃交易对象以及是否能吸引机构投资人是非常重要的。如果某一投资工具的流动性达到一定规模从而能吸引机构投资人时,机构投资人的参与反过来又能大大增加该产品的市场流动性,从而逐步达到一种良性循环。交易对象的流动性对投资者之所以非常重转载 2020-07-21 13:37:31 · 227 阅读 · 0 评论 -
基本面分析的大错误——供需关系绝对化
交易者很容易犯的一个错误是将供需状况绝对化,脑中只记得:供大于求,价格必跌;供不应求,价格必涨。表面上看似合理,其实不然。那么错在哪里呢?错在他们忘了:供大于求也好,供不应求也好,本身是与价格水平有关的。供大于求是指在一定的价格水平上的供大于求,价格下跌后,是不是还是供大于求就不好说了,有可能跌过头后,供大于求反而转化为供不应求了。举个例子,拍卖会上有两张邮票,标价1万元时,有50个人举牌,显然是供不应求;标价10万元时,只有1个人举牌,这时还能说供不应求吗?又比如有报告称预计美国2019/20年度大豆转载 2020-07-21 13:19:21 · 274 阅读 · 0 评论 -
要成为持续盈利的交易者,必须知道的几点!
1 把市场当作只有100个人在交易,面对期货类的投机市场,最后能生存下来的人群只有20%不到,然而要怎么才能成为这20%的人群呢?这个对于某些人来说,注定从进入这个市场就必须淘汰掉。因此我们想成为这20%的人,必须把剩余的80%打败,而这20%的人群中,你只是其中的一个,这样证明,其实你是一个人在对着99%的战斗,所以你要么是非常的...转载 2020-07-17 11:29:15 · 560 阅读 · 0 评论 -
怎样建立一套适合自己的高胜算交易系统?
在风险市场的赢家都有自已的交易系统,这个交易系统是非机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。《什么是交易系统?》 交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统,必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的,不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统,必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的...转载 2020-07-17 11:22:49 · 1131 阅读 · 0 评论 -
一套资金管理和交易策略规则
资金管理和交易策略的研究成果近期对止损和资金管理等问题进行了一系列思考和研究,得到了阶段性的成果。现在可以将自己确立起来的资金管理系统和交易策略了公布如下(假想条件10万元帐户):1,止损位4%-8%递增,采取浮动止损。在涨幅6%后调整为5%,12%后达到8%。买入后股价的最高涨幅 股价距离最高点的回落止损位 最坏情况获利-4% ---- 6% -4% -4%6% ---- 8% -5% 1%8% ---- 10% -6% 2%10% ---- 12% -7% 3%12% ---- up...转载 2020-07-17 11:03:55 · 481 阅读 · 0 评论