吴恩达机器学习12课---混合高斯分布

混合高斯分布

　　混合高斯分布(MoG)也是一种无监督学习的方法，常用与聚类。当聚类问题中各个类别的尺寸不同、聚类间有相关关系的时候，往往使用(MoG)往往更加合适。对于一个样本来说，MoG得到的是其属与各个类的概率(通过计算后验概率得到)，而不熟完全属于某个类，这种聚类方法成为软聚类。一般来说，任意形状的概率分布都可用多个高斯分布函数去近似，因此，MoG的应用较为广泛。

形式化解释MoG

　　首先对问题进行形式化
　　在MoG问题中，数据属于哪个分布可以看成是一个隐含变量z。则MoG模型存在两个假设.假设一. z服从多项式分布，即:

$$z^{(i)}\sim Multinomial(\Phi)\tag{4}$$
　　对于多项式分布的参数，需要服从 $\sum_j \varPhi_j=1$。特殊的，当只有两个分布时，z服从伯努利分布。

　　假设二. 已知z时，x服从正态分布，即条件概率$p(x|z)$服从正态分布，即：

$$p(x^{(i)}|z)\sim N(\mu_j,\sum_j) \tag{5}$$
则x和z的联合分布概率函数为：
$$p(x^{(i)},z^{(i)})=p(x^{(i)},z^{(i)})*p(z^{(i)}) \tag{6}$$
　　在MoG模型中，若 $z^{(i)}$已知，那么就与高斯判别分析相同了，似然函数如下所示： $$\begin{eqnarray*}l(\Phi,\mu,\sum)&=&\sum_{i=1}^mlogp(x^{(i)},z^{(i)};\Phi,\mu,\sum)\\&=&\sum_{i=1}^m[logp(x^{(i)}|z^{(i)};\mu,\sum)+logp(z^{(i)};\Phi)]\tag{7}\end{eqnarray*}$$ 因此极大似然估计的结果为：
$$\Phi_j=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^mI\{z^{(i)}=j\}\tag{8}$$
$$\mu_j=\frac{\sum_{i=1}^mI\{z^{(i)}=j\}x^{(i)}}{\sum_{i=1}^mI\{{z^{(i)}=j}\}} \tag{9}$$
$$\sum_j=\frac{\sum_{i=1}^mI\{z^{(i)}=j\}(x^{(i)}-\mu_j)(x^{(i)}-\mu_j)^T}{\sum_{i=1}^mI\{z^{(i)}=j\}}\tag{10}$$

公式8.9.10与高斯判别分析一样。

EM算法求解MoG

　　由于不知道$z^{(i)}$的值，我们需要通过EM算法迭代估计出$z^{(i)}$从而得到参数。

　　基本思想如下所示：

1. 设置初始参数$\theta$;例如MoG中的$\Phi$,$\mu$,$\sum$
2. E-step:根据当前参数与观察数据X，估计隐含变量z的分布
3. M-step：根据z的分布，对参数进行重新估计

4. 2,3步反复进行，知道参数变化小于阈值或者目标函数的变化小于阈值为止
   具体来说，在E-step中，z的概率分布的更新公式如下：
   

   $$\begin{eqnarray*}w_j^{(i)}&=&p(z^{(i)}=j|x^{(i)},\Phi,\mu,\sum)\\&=&\frac{p(x^{(i)}|z^{(i)}=j;\mu,\sum)p(z^{(i)}=j;\Phi)}{\sum_k p(x^{(i)}|z^{(i)}=k;\mu,\sum)p(z^{(i)}=k;\Phi)} \tag{11}\end{eqnarray*}$$
   　　其中，如假设中所言，$p(x^{(i)}|z^{(i)}=j;\mu,\sum)$是正态分布，$p(z^{(i)}=j;\Phi)$是多项式分布，将密度函数带入即可得到给定观察值x,z的条件概率。

   　　在M-step中，根据E-step中得到的z的分布，重新对参数进行估计，有:

   $$\Phi_j=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^mw_j^{(i)}\tag{12}$$
   $$\mu_j=\frac{\sum_{i=1}^mw_j^{(i)}x{(i)}}{\sum_{i=1}^mw_j^{(i)}} \tag{13}$$
   $$\mu_j=\frac{\sum_{i=1}^mw_j^{(i)}x{(i)}}{\sum_{i=1}^mw_j^{(i)}}\tag{14}$$
   分别对比式子8，9，10与12，13，14，可以发现12，13，14中只是将8，9，10中的指示函数替换为E-step中的概率值。说明在MoG的EM训练过程中，并不是硬性规定一个样本只是属于一个类，而是以概率的形式表达样本与类别的关系。在训练终止的时候，大部分z的概率值都会接近于0或者1 ，只有少部分会中和，所以MoG模型对不确定的样本处理更好。
   　　与高斯判别不同的是，在MoG中，不同的高斯分布所采用的协方差矩阵是可以不一样的，但是高斯判别分析中是一样的。

Jensen不等式

　　EM算法的一般化形式。
　　首先介绍Jensen不等式。
　　定理：
　　若$f$为凸函数，即$f'(x)\ge0.$ 并不要求f一定可到，但是如果存在二姐导数，则必须恒$\ge0$。再令x为随机变量，则存在不等式
　　

$$f(E[x])\leq E[f(x)]\tag{15}$$
　　进一步，若二阶导数恒大于0，当且仅当x=E[x],不等号成立。
　　若二阶导数的不等号方向逆转，则不等式的不等号方向逆转。

EM算法的一般化形式

　　在有隐含变量的模型中，他的似然函数为
　　

$$\begin{eqnarray*}l(\theta)&=&\sum_{i=1}^mlogp(x^{(i)};\theta)\\&=&\sum_{i=1}^mlog\sum_{z^{(i)}}p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)\tag{16}\end{eqnarray*}$$
　　下面讨论EM的一般化形式，所以与在MoG中讨论EM不同，我们不知道 $p(x^{(i)}|z^{(i)})$与 $p(z^{(i)})$所服从的具体分布，我们只需要知道他们都是一种概率分布就足够了。
　　如果直接在公式16中应用极大似然估计，因为在对数函数中有连加，因而求偏导时会很麻烦。
　　对公式16进行处理，步骤如下：
　　 $$\begin{eqnarray*}\max_\theta\sum_ilogp(x^{(i)};\theta)&=&\max_\theta\sum_{i=1}^mlog\sum_{z^{(i)}}p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)\\&=&\max_\theta\sum_{i=1}^mlog\sum_{z^{(i)}}Q_i(z^{(i)})\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{Q_i(z^{(i)})}\tag{17}\end{eqnarray*}$$
　　这里, $Q$是一种概率分布，即$Q_i(z^{(i)})\ge0,\sum_{z^{(i)}}Q_i(z^{(i)})=1$
　　继续推导：
　　 $$\begin{eqnarray*}\sum_{i=1}^mlog\sum_{z^{(i)}}Q_i(z^{(i)})\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{Q_i(z^{(i)})}=\sum_{i=1}^mlogE[\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{Q_i(z^{(i)})}]\\\ge\sum_{i=1}^mE[\log\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{Q_i(z^{(i)})}]=\sum_{i=1}^m\sum_{z^{(i)}}Q_i(z^{(i)})\log\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{Q_i(z^{(i)})}\tag{18}\end{eqnarray*}$$
　　在公式 18 中，用到了 Jensen 不等式，不过 log 函数是凹函数，所以不等号逆转了。另外还用到了期望的定义:若 $x\sim p(x),$则 $E[g(x)]=\sum p(x)g(x).$
　　由公式16，17，18可知：
　　 $$l(\theta)\ge\sum_{i=1}^m\sum_{z^{(i)}}log\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{Q_i(z^{(i)})}=lowbound(\theta)\tag{19}$$
　　这时我们就找出了似然函数的一个下界，可以看到，该下界已经将取对数放到求和里面了，因而对其求偏导较为简单。假设当前的参数为 $\theta^{(t)}$，在下界上进行极大似然估计后得到新参数 $\theta^{(t+1)}$，如果能保证 $l(\theta^{(t+1)})\ge l(\theta^{(t)})$,那么我们就可以在下界函数上进行极大似然估计就可以了。如何能保证这一点呢?只要我们能在当前参数 $\theta^{(t)}$处，使公式17的等号成立就行了。证明如下:
　 $$l(\theta^{(t+1)})\ge lowbound(\theta^{(t+1)})\ge lowbound(\theta^{(t)})=l(\theta^{(t)})\tag{20}$$
　第一个不等号意为下界函数，第二个不等号意为在下界函数上做极大似然估计，第三个等号是我们的假设。如何使公式 17 中等号成立呢?回顾 Jensen 不等式中令等号成立的条件，只要使 $x=E[x]$即可，在公式17中即意味着使
　 $$\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{Q_i(z^{(i)})}=constant\tag{21}$$
　如此再加上 $\sum_{z^{(i)}}Q_i(z^{(i)})=1$的条件，我们就可以选择Q：
　 $$Q_i(z^{(i)})=\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{\sum_{z^{(i)}}p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}=p(z^{(i)}|x^{(i)};\theta)\tag{22}$$
　我们发现 $Q$的值与 MoG的E-step 的公式很相似。$Q$即为对z的概率估计。
　由以上分析，我们就得到了 EM 算法的一般化形式。一般化形式的思想是，在 E-step， 找到对于当前参数θ，使公式 19 等号成立的 Q 分布;在 M-step，对似然函数下界进行极大似然估计，得到新的参数。形式化表述为:
　E-step:
　 $$Q_i(z^{(i)})=p(z^{(i)}|x^{(i)};\theta)\tag{23}$$
　M-step:
　 $$\theta:=arg\max_{\theta}\sum_{i=1}^m\sum_{z^{(i)}}Q_i(z^{(i)})log\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{Q_i(z^{(i)})}\tag{24}$$
　主要思想：
　有一个不能直接进行求导的似然函数，给定初始参数，我们找到在初始参数下紧挨着似然函数的下界函数，在下界上求极值来更新参数。然后以更新后的参数为初始值再次进行如上操作，这就是EM进行参数估计的方法。
　似然函数不一定只有一个极值点，因此EM算法只能求出局部极值，所以可以采用多次选取初始参数进行求参数，最后取最优参数。
　在EM的一般形式中，我们可以将目标函数看做是:
　 $$j(Q,\theta)=\sum_{i=1}^m\sum_{z^{(i)}}Q_i(z^{(i)})log\frac{p(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{Q_i(z^{(i)})}\tag{25}$$
　这样，EM 算法就可以看做是对目标函数的坐标上升过程，在 E-step 中， $\theta$不变，调整Q使函数变大;在 M-step 中，Q不变，调整 $\theta$使目标函数变大。