1990-2023年收益反转指标/股票流动性指标(stata计算)

其中，Ri,d和dvoli,d分别为股票i在d日的收益率和交易金额（单位为10
亿元）

样本选择：全部A股1990-2023年数据（“日个股回报率文件”和“综
合日市场回报率文件”在数据库中均是从1990-12-19开始，所以数据起点为19
90年）
对最终结果进行了1%和99%分位数的缩尾处理
行业参照证监会2012年
行业分类标准
每个压缩包都附有初始数据，计算代码，参考文献和最终数据

最终数据
分为两个版本：
版本1：仅做了上述剔除处理，文件名为“计算结果”
版本2：在做了
上述剔除处理的基础之上，同时剔除了金融行业的样本和被ST、*ST或PT的上市公司
，文件名为“计算结果剔除版本”

[1]吴偎立,常峰源.ETF、股票流动性与流动
性同步性[J].经济学(季刊),2021,21(02):645-670.

[2]
杨兴全,程慧慧,李沙沙.股票流动性如何影响公司现金持有？[J].上海金融,202
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9.

[3]柳木华,任嘉乐,郭振.关键审计事项披露的信
息价值——基于股票流动性视角[J].审计与经济研究,2021,36(03):21
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[4]王运陈,贺康,万丽梅,谢璇.年报可读性与股票流动性研究——基于文
本挖掘的视角[J].证券市场导报,2020(07):61-7
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大勇,徐永安.风险信息披露与股票流动性——基于中国A股上市公司年报文本分析[J]
.系统管理学报,2022,31(04):794-810.

[6]史永东,王超.股
票流动性影响企业生产效率吗?[J].经济管理,2021,43(11):156-1
7
5.

压缩包所含文件：

数据样例：

分年份数据量统计：

缩尾后的描
述性统计结果：
   

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