其中,Ri,d和dvoli,d分别为股票i在d日的收益率和交易金额(单位为10
亿元)
样本选择:全部A股1990-2023年数据(“日个股回报率文件”和“综
合日市场回报率文件”在数据库中均是从1990-12-19开始,所以数据起点为19
90年)
对最终结果进行了1%和99%分位数的缩尾处理
行业参照证监会2012年
行业分类标准
每个压缩包都附有初始数据,计算代码,参考文献和最终数据
最终数据
分为两个版本:
版本1:仅做了上述剔除处理,文件名为“计算结果”
版本2:在做了
上述剔除处理的基础之上,同时剔除了金融行业的样本和被ST、*ST或PT的上市公司
,文件名为“计算结果剔除版本”
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压缩包所含文件:
数据样例:
分年份数据量统计:
缩尾后的描
述性统计结果:
下载链接:https://download.csdn.net/download/weixin_45892228/89129707点击下载:1990-2023年收益反转指标/股票流动性指标(stata计算)