基于滚窗VAR模型的DY溢出指数connectedness index

最新推荐文章于 2024-11-17 00:55:29 发布
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Diebold和Yılmaz创造的这种方法是计量经济学中的一个里程碑，因
为它证明了冲击是如何在预定的系统内传播的，从而有助于可视化不同危机的传播机制如何
通过各种经济渠道发挥作用。 正如Diebold和Yılmaz（2014）所强调的
那样，该程序可以用作众多经济实体的预警系统。    目前估计动态溢出指数的该方法
有两种，一种是采用滚窗（rolling Windows）VAR方法，即在固定时窗
的样本下，利用常系数VAR模型建模并估计该样本内的对应参数，然后实施金融市场间波
动的影响分析；在此基础上，Diebold和Yılmaz采用滚窗VAR方法和方差分
解实现了对波动溢出指数的时变估计，既可以得到所有金融市场的时变总溢出效应，也可以
探讨不同市场间的时变净溢出、净溢入效应。
   
下载链接：https://download.csdn.net/download/weixin_45892228/89153908点击下载：基于滚窗VAR模型的DY溢出指数connectedness index

zxwk01
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HD-TVP-VAR-DY溢出指数，可以计算高维多变量溢出指数！（基于R语言），有注释有案例，直接run就行
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通过预测误差方差分解，可以全面衡量变量之间的溢出效应，包括方向性溢出（如变量 A 对变量 B 的溢出）和总溢出（所有变量之间的综合溢出）。这有助于深入了解系统内变量之间的相互作用机制。通过Elastic Net方法进行降维处理，能够计算高维数据DY溢出指数，相较于传统TVP-VAR-DY模型只能计算最多20个变量，HD-TVP-VAR-DY可同时估计近百个变量，相较于Lasso dy，Elastic Net（弹性网络）DY，HD-TVP-VAR-DY为时变估计，不用损失滚动窗口，且运行速度相对较快。
Matlab：DY溢出指数代码以及原数据
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matlab制作DY动态溢出指数代码、数据、操作讲解。0基础耐心小白一看就懂
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基于TVP-VAR模型的动态溢出指数的计算R代码
TVP-VAR-DY溢出指数介绍及原始代码（R语言）可直接run
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07-28 2501
在实证研究中，TVP-VAR-DY 模型可用于分析多个领域的问题，例如金融市场中不同资产类别之间的风险溢出、宏观经济变量之间的相互影响等。它可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形等，为研究者提供丰富的信息，帮助他们更好地理解和解释所研究的经济现象。例如，在金融领域，该模型可用于研究不同金融市场（如股票市场、债券市场、外汇市场等）之间的风险传递和溢出效应，帮助投资者和监管者更好地把握市场动态和风险状况；溢出效应指的是一个变量或市场的波动对其他变量或市场产生的影响。
DY溢出指数计算代码
12-17
用于计算DY溢出指数 Diebold F X, Yilmaz K. Better to give than to receive: Predictive directional measurement of volatility spillovers. International Journal of Forecasting, 2012, 28(1): 57-66.
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CoVaR、MES、COES、SRISK、Diebold-Yilmaz、BK溢出指数等风险溢出模型，可通过Copula、GARCH、DCC、分位数回归、TVP-VAR等方法实现。我有录制视频演示讲解。
用 Javascript 获取页面大小、窗口大小和滚动条位置
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页面大小、窗口大小和滚动条位置这三个数值在不同的浏览器例如 Firefox 和 IE 中有着不同的实现。即使在同一种浏览器例如 IE 中，不同版本也有不同的实现。本文给出两个能兼容目前所有浏览器的 Javascript 函数，能够获得这三个数值。获取页面大小和窗口大小的 Javascript 函数函数 GetPageSize 能够获得页面大小和窗口大小。执行这个函数会得到一个包含页
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Diebold 和 Yilmaz (2009, 2012,2014) 溢出指数：计算 Diebold 和 Yilmaz (2009, 2012) 指数的函数。 !!! 注意 ！！！ 该软件包必须与 Econometrics Tbx 一起使用。-matlab开发
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该库提供用于计算 Diebold 和 Yilmaz (2009, 2012) 或 DY Spillover Index 以及连通性表的其他组件的函数。 此外，它还有一些有用的功能。 请查看 Example_DYIndex.m 以了解如何使用。 !!! 注意 ！！！ 该软件包必须与 Econometrics Toolbox 一起使用。
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方差分解基础更可靠：BK 溢出指数是在 VAR 模型的方差分解基础上发展而来的，方差分解可以将系统中一个变量的预测误差方差分解为系统中其他变量的冲击所贡献的部分，这种方法为分析变量之间的相互影响提供了一个较为严谨的理论框架，使得 TVP-VAR-BK 溢出指数的计算结果具有较高的可靠性和解释力。这意味着在不同的经济时期或市场环境下，金融市场或经济变量之间的信息溢出效应可能会有所不同，TVP-VAR-BK 溢出指数可以反映出这种动态变化，为政策制定者和投资者提供更准确的参考。TVP-VAR 模型。
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