HD-TVP-VAR-DY溢出指数，可以计算高维多变量溢出指数！（基于R语言），有注释有案例，直接run就行

通过Elastic Net方法进行降维处理，能够计算高维数据DY溢出指数，相较于传统TVP-VAR-DY模型只能计算最多20个变量，HD-TVP-VAR-DY可同时估计近百个变量，相较于Lasso dy，Elastic Net（弹性网络）DY，HD-TVP-VAR-DY为时变估计，不用损失滚动窗口，且运行速度相对较快。

1. 概念

   • 定义：HD - TVP - VAR - DY 溢出指数（以下简称溢出指数）是一种用于衡量高维（HD）时间序列变量之间动态溢出效应的工具。它基于时变参数向量自回归（TVP - VAR）模型，并结合了 Diebold - Yilmaz（DY）溢出指数的思想。在一个包含多个经济或金融变量的系统中，它能够捕捉变量之间的信息传递、波动溢出等动态关系。例如，在一个由股票市场指数、汇率、利率等多个金融变量构成的系统中，溢出指数可以衡量这些变量之间相互影响的程度。

   • 变量维度：“高维” 意味着该方法可以处理多个变量的情况。与传统的双变量或低维变量分析方法不同，它能够同时考虑大量变量之间的相互关系。例如，在分析全球金融市场时，可能会涉及几十个国家的股票市场、债券市场、外汇市场等多种金融指标，高维多变量溢出指数就可以用于研究这些复杂的相互关系。

2. 原理