以下的操作都是先基于huasman检验,H检验的p值大于0.05 选择随机效应模型,运用FGLS估计法。若p值小于0.05 选择固定效应模型,运用LSDV估计法。
面板模型估计FGLS
1、导入数据,对面板数据进行Hausman检验
这部分内容具体可参考本人的另一篇文章,就不在多做描述https://blog.csdn.net/zzzxmfj/article/details/88976277
2、面板数据广义最小二乘法FGLS估计
基于我所使用的面板数据得到的p值为0.2148 大于0.05 将进行FGLS估计
可行广义最小二乘法FGLS
xtgls F ROE CI FI i.code1, panels(cor) corr(ar1) igls iterate(100) toleranece(le-3)
以上 F 是面板数据中被解释变量,ROE CI FI 都是面板数据中的解释变量
i.code1 因为是pool回归 必须加i 表示个体固定效应
panels 有三个参数选项panels(het) het表示只有异方差 panels(cor) cor 表示截面相关以及异方差 penels(iid) iid表示独立同分布
corr 有两个参数选项 corr(ar1) corr(psar1) 表示组内自相关 ar1 表示一阶自回归系数相同、