广义最小二乘法（GLS）及 Stata 操作步骤

目录

一、广义最小二乘法（GLS）的理论原理

二、准备数据

三、建立实证模型

四、Stata 操作步骤

五、代码解释

六、代码运行结果

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一、广义最小二乘法（GLS）的理论原理

广义最小二乘法（Generalized Least Squares，GLS）作为普通最小二乘法（Ordinary Least Squares，OLS）的重要拓展，在处理存在复杂问题的数据时发挥着关键作用。在经典的线性回归框架中，我们往往期望误差项具备一系列理想的特性，如零均值、同方差以及无自相关等。然而，现实中的数据常常无法完美契合这些假设。

当面临异方差或自相关等情况时，OLS方法所给出的估计结果虽然在无偏性方面仍然成立，但在效率性方面却不再是最优的。这意味着，OLS估计量的方差可能并非最小，从而影响了估计的精度和可靠性。

具体而言，假设我们的线性回归模型可以表示为  ，其中  代表因变量向量， 是自变量矩阵， 为待估计的参数向量，而  则是误差项。如果误差项的协方差矩阵被表示为  ，那么GLS的估计量则可以通过以下公式得出： 。

通过采用适当的变换策略，GLS能够有效地应对数据中的异方差或自相关问题，从而提供更为精确和有效的参数估计，为我们深入理解变量之间的关系提供了更有力的工具。

 

二、准备数据

在本次示例中，我们将运用Stata自带的波士顿房价数据集（boston.dta）来进行操作和分析。这个数据集涵盖了众多与房价相关的变量，为我们的研究提供了丰富的信息。

sysuse boston, clear

通过执行上述代码，我们成功地加载并清理了所需的数据集，为后续的建模和分析做好了充分的准备。

三、建立实证模型

为了探究房价的影响因素，我们假设要