R语言xgboost自定义目标函数

要自定义xgboost的目标函数,有两种方式

  • 自定义目标函数(objective)
  • 自定义评价函数(feval)。

如果是自定义目标函数你需要求解该目标函数的梯度以及二阶梯度。
例子:自定义的objective

logregobj <- function(preds, dtrain) {
  labels <- getinfo(dtrain, "label")
  preds <- 1/(1 + exp(-preds))
  grad <- preds - labels
  hess <- preds * (1 - preds)
  return(list(grad = grad, hess = hess))
}

而另一个则是自定义评价函数,参数:feval 。它的作用并不是用来训练,仅仅是用来评价,比如说,你可以使用logloss作为目标函数来训练,但是使用ks评分来评价,你可以根据这个评价来设计early stopping,或者调参。
例子:自定义的feval

evalerror <- function(preds, dtrain) {
  labels <- getinfo(dtrain, "label")
  err <- as.numeric(sum(labels != (preds > 0)))/length(labels)
  return(list(metric = "error", value = err))
}
param <- list(max_depth=2, eta=1, nthread = 2, silent=1,objective=logregobj, eval_metric=evalerror)
bst <- xgb.train(param, dtrain, num_round, watchlist)

一般我推荐使用第二种方法,也就是自定义feval的方法,不建议使用自定义 objective,因为首先,有的评分你根本没法求梯度,然后自己写的目标函数难免没有bug,有可能效果不是很好。

更详细自定义函数例子可以看:
https://github.com/dmlc/xgboost/blob/master/doc/parameter.md#learning-task-parameters

其他参考:
http://stackoverflow.com/questions/34178287/difference-between-objective-and-feval-in-xgboost

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XGBoost是一种常用的梯度提升框架,在分类和回归问题中具有广泛的应用。它是一种基于决策树的模型,通过迭代地提高每个决策树的预测能力,最终得到一个强大的集成模型。XGBoost支持自定义损失函数,使得用户可以根据自己的需求来定义损失函数。 在XGBoost中,损失函数的定义是通过构建一个二阶泰勒展开式得到的。具体而言,假设我们要定义一个自定义的损失函数$L(y,\hat{y})$,其中$y$是真实值,$\hat{y}$是预测值。那么,我们可以通过以下方式来构建损失函数: 1. 定义一阶导数和二阶导数 $$ g_i=\frac{\partial L(y_i,\hat{y}_i)}{\partial \hat{y}_i}\\ h_i=\frac{\partial^2 L(y_i,\hat{y}_i)}{\partial \hat{y}_i^2} $$ 其中$i$表示样本的索引,$g_i$是损失函数$L(y_i,\hat{y_i})$在$\hat{y_i}$处的一阶导数,$h_i$是损失函数$L(y_i,\hat{y_i})$在$\hat{y_i}$处的二阶导数。 2. 在XGBoost目标函数中引入自定义的损失函数 $$ Obj(\theta)=\sum_{i=1}^nl(y_i,\hat{y}_i)+\sum_{i=1}^t\Omega(f_i)+\gamma T $$ 其中$l(y_i,\hat{y}_i)$是样本$i$的损失函数,$\Omega(f_i)$是树$f_i$的正则化项,$\gamma$是正则化参数,$T$是树的数量。对于分类问题,$l(y_i,\hat{y}_i)$可以是对数似然损失函数或指数损失函数等;对于回归问题,$l(y_i,\hat{y}_i)$可以是平方损失函数或绝对损失函数等。 3. 将自定义的损失函数表示成$g_i$和$h_i$的形式 为了将自定义的损失函数$L(y,\hat{y})$表示成$g_i$和$h_i$的形式,我们需要对$L(y,\hat{y})$进行二阶泰勒展开: $$ L(y,\hat{y})\approx \sum_{i=1}^n\left[L(y_i,\hat{y}_i)+g_i(\hat{y}_i-\hat{y})+\frac{1}{2}h_i(\hat{y}_i-\hat{y})^2\right] $$ 4. 实现自定义的损失函数自定义的损失函数表示成$g_i$和$h_i$的形式后,我们可以将它们带入XGBoost目标函数中,从而实现自定义的损失函数。具体而言,我们需要重载XGBoost中的两个函数: * \_\_call\_\_(self, preds, labels) * create\_obj(self) 第一个函数用于计算预测值和真实值的损失函数值,第二个函数用于创建自定义目标函数。在这两个函数中,我们需要根据自定义的损失函数来计算$g_i$和$h_i$,并将它们传递给XGBoost目标函数。 下面是一个简单的例子,展示了如何在XGBoost中实现自定义的损失函数: ```python import xgboost as xgb import numpy as np # 定义自定义的损失函数 def my_loss(y_true, y_pred): diff = y_true - y_pred grad = -2 * diff hess = 2 * np.ones_like(y_true) return grad, hess # 实现自定义目标函数 class MyObjective(xgb.core.ObjFunction): def __call__(self, preds, labels): grad, hess = my_loss(labels, preds) return grad, hess def create_obj(self): return self # 模拟数据 X = np.random.normal(size=(100, 10)) y = np.random.normal(size=100) # 定义模型 params = { 'objective': MyObjective(), 'eval_metric': 'rmse', 'max_depth': 3, 'learning_rate': 0.1, 'n_estimators': 100 } model = xgb.XGBRegressor(**params) # 训练模型 model.fit(X, y) ``` 在上面的代码中,我们定义了一个自定义的损失函数`my_loss`,它计算每个样本的一阶导数和二阶导数。然后,我们实现了一个自定义目标函数`MyObjective`,它将自定义的损失函数传递给XGBoost目标函数。最后,我们使用这个自定义目标函数来训练一个XGBoost回归模型。
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