期货因子分析(一)

最新推荐文章于 2023-12-13 11:14:13 发布
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分类专栏： Python与数据分析 文章标签： python 机器学习 算法 邮件分类
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多年交易经验，能够模糊地感觉主力资金、动量、库存、供需(政策)、基差、偏度等在市场上的有效性，但苦于精力，一直没机会量化，为此开个课题，以便记录实践。

什么是因子分析？

因子分析是指研究从变量群中提取共性因子的统计技术

因子分析可在许多变量中找出隐藏的具有代表性的因子

因子分析在期货市场可用于筛选、调仓，降低回撤！

总结

这是一个开始。

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群:984328985
丁。

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量化交易框架：基本的数据获取、因子分析、机器学习、回测及结果分析功能.zip
03-24
量化交易项目，可以直接部署使用 数据获取： 数据是量化交易的基础，需要从各种数据源获取历史和实时的市场数据，包括股票、期货、外汇、期权等。 可以使用Python的pandas_datareader、yfinance、quandl等库来获取数据。 因子分析： 因子分析是为了识别对资产价格有预测能力的变量，这些变量可以是技术指标、基本面指标、市场情绪等。 可以使用pandas和statsmodels进行因子分析。 机器学习： 机器学习模型用于从数据中提取模式，并生成交易信号。 可以使用scikit-learn、TensorFlow或PyTorch等库来构建和训练模型。 回测： 回测是验证策略有效性的关键步骤，它可以在历史数据上测试策略的表现。 可以使用backtrader、PyAlgoTrade、Zipline等库来进行策略回测。 结果分析： 分析回测结果，评估策略的盈利能力、风险水平、夏普比率、最大回撤等关键指标。 可以使用pandas和matplotlib等进行结果的可视化。
量化交易系统：数据采集、因子计算、因子挖掘、因子分析、机器学习、策略编写、量化回测等全流程的量化投研工作.zip
03-24
量化交易项目，可以直接部署使用 数据采集： 收集历史和实时的市场数据，包括股票、期货、外汇、期权等金融工具的价格和交易信息。 利用API接口、Web爬虫或其他数据服务提供商来获取数据。 因子计算： 计算各种技术指标和基本面因子，如均线、相对强弱指数（RSI）、市盈率、盈利增长率等。 这些因子可能被用于预测资产价格的未来走势。 因子挖掘： 利用统计分析和机器学习技术挖掘潜在的预测因子。 识别对资产收益有显著影响的因子，并分析它们之间的关系。 因子分析： 采用因子分析等统计方法来评估因子的有效性。 筛选出最重要的因子，为后续的模型构建提供基础。 机器学习： 使用机器学习算法来构建预测模型。 常见的算法包括随机森林、支持向量机、神经网络等。
ZVT是对fooltrader重新思考后编写的量化项目其包含可扩展的数据recorderapi因子计算选股回测交易以及统一可视化
最新发布
04-14
ZVT是对fooltrader重新思考后编写的量化项目，其包含可扩展的数据recorder，api，因子计算，选股，回测，交易,以及统一的可视化，定位为中低频 多级别 多因子 多标的 全市场分析和交易框架。ZVT是基于对fooltrader量化项目的重新思考而编写的一个全新的量化交易框架。该框架包含了可扩展的数据记录器、API接口、因子计算、选股、回测、交易功能，以及统一的可视化工具，旨在为中低频交易提供支持。ZVT的设计理念是多级别、多因子、多标的的全市场分析和交易框架，旨在帮助量化交易者更好地理解和利用市场数据。ZVT的数据记录器模块可以方便地获取、存储和管理各种市场数据，包括股票、期货、指数等多种标的的数据。API接口模块则提供了与各种数据源进行数据交互的功能，使用户可以方便地接入不同的数据源进行数据分析和交易。因子计算模块是ZVT的核心功能之一，用户可以根据自己的需求定义和计算各种因子，用于量化策略的构建和优化。选股模块则提供了基于因子选股的功能，帮助用户筛选出符合条件的标的进行交易。回测模块可以对用户设计的量化策略进行历史数据回测，评估策略的盈利能力和风险水平。交易模块则提供
经典量化策略实战代码：双均线策略(期货)，alpha对冲(股票+期货)，集合竞价选股(股票)，多因子选股(股票)，网格交易(期货
10-09
双均线策略（期货）：双均线策略是一种在期货市场中使用的投资策略，该策略基于移动平均线的概念。它采用两条移动平均线，一条短期和一条长期，通过比较这两条线的位置和交叉情况来做出买入或卖出的决策。当短期线在上，长期线在下时，一般会选择买入；反之，当短期线在下，长期线在上时，一般会选择卖出。这种策略主要依赖的技术分析手段，同时对于期货市场的价格趋势有一定的假设。 alpha对冲（股票+期货）：Alpha对冲是一种投资策略，旨在通过买入表现优于市场基准的股票（即具有正alpha的股票）的同时，卖出表现弱于市场基准的股票（即具有负alpha的股票）来对冲风险。这种策略的目标是实现相对于市场基准的超额收益，同时通过卖空操作来对冲市场风险。此外，某些市场如股指期货等也可以用来实施alpha对冲策略。 集合竞价选股（股票）：集合竞价选股是一种在开盘时利用集合竞价机制挑选股票的投资策略。投资者在开盘前的集合竞价阶段，根据自己对市场的理解和预期，输入限价委托单，参与开盘时的撮合竞价。这种策略主要依赖对市场情绪和走势的理解，以及对个股基本面和行业动态的掌握。 多因子选股（股票）：多因子选股是一种基于统计分析的
期货多因子系列（一）：动量及高阶矩因子在商品期货截面上的运用.pdf
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基于Python的机器学习实战：Apriori
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11-28 199
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Python量化投资与数据分析
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Python数据分析与机器学习实战
01-24
Python数据分析与机器学习实战教程，该课程精心挑选真实的数据集为案例，通过python数据科学库numpy,pandas,matplot结合机器学习库scikit-learn完成一些列的机器学习案例。课程以实战为基础，所有课时都结合代码演示如何使用这些python库来完成一个真实的数据案例。算法与项目相结合，选择经典kaggle项目，从数据预处理开始一步步代码实战带大家入门机器学习。学完该课程即可：1.掌握Python数据科学工具包，包括矩阵数据处理与可视化展示。2.掌握机器学习算法原理推导，从数学上理解算法是怎么来的以及其中涉及的细节。3.掌握每一个算法所涉及的参数，详解其中每一步对结果的影响。4.熟练使用Python进行建模实战，基于真实数据集展开分析，一步步完成整个建模实战任务。
机器学习实战 | Python机器学习算法应用实践
ShowMeAI研究中心
03-21 2万+
本篇文章详解机器学习应用流程，应用在结构化数据和非结构化数据(图像)上，借助案例重温机器学习基础知识，并学习应用机器学习解决问题的基本流程。
barra_model:这是一个实习项目，旨在对中国市场的普通股基金进行归因分析
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多因素归因分析这是一个实习项目，旨在对中国市场的普通股基金进行归因分析进行因素归因的整个过程非常复杂且要求很高。 此处完成的所有工作均假设用户已经具有每日单位暴露量和每日单位要素收益率，并准备了所有...
Python机器学习实战（一）
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基于逻辑回归实现乳腺癌预测 基于k-近邻算法实现鸢尾花分类 基于决策树实现葡萄酒分类 基于朴素贝叶斯实现垃圾短信分类 基于支持向量机实现葡萄酒分类 基于高斯混合模型实现鸢尾花分类 基于主成分分析实现鸢尾花数据降维 基于奇异值分解实现图片压缩
【点宽专栏】期货多因子（二）——各因子描述
Digquant的博客
01-21 1095
一、报告简介 上期我们对于期货多因子的逻辑和用途进行了小结，我们构建期货多因子是为了刻画期货的特征，从而用于机器学习。上期我们探究了动量因子，本篇报告将把更多的因子特征呈现出来。 二、因子研究方法 上期我们对于因子溢价构建方法进行了简介，本文采用同样方法，每天换仓，构建因子多空组合。对于多空组合收益率，我们采用总收益、年化收益、年化波动、夏普比率、最大回撤、收益回撤比、Hurst指数、5,10,20,60,120日方差比率检验来衡量。 其中，Hurst指数（见中信建投Hurst报告）以及方差比率检验（Lo.
期货量化交易一定赚钱吗-关于动能因子的思考
weixin_51216218的博客
12-13 358
对于交易者而言，有波动才有价差（无论是向上还是向下），有价差才有高抛低吸。只有处于波动的市场中才有机会,平静无奇的市场只能是一潭死水，若市场波动很小，更极端一点,在一条近乎直线走势的市场中，何种策略、无论采用何种模型,都是无法盈利的，神仙亦乏术。
揭秘中国商品期货市场的9大重要因子
Quant_的博客
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一、简介 本文对中国商品期货投资进行了迄今为止最全面的研究。首次记录了中国独特的政策对于期货市场的影响。从已有文献中我们总结出 12 种不同的系统性风险溢价因子。我们发现，无论是在强流动性品种的市场还是随机选取的投资品种市场上，比起单边做多的传统期货策略，动量和期限结构因子都带来了具有统计意义的明显收益。被我们所观察到的收益并不能完全被市场风险，宏观经济形势、期货品种特异风险、市场情绪、交易成本...
股票策略03 | 基于机器学习的多因子策略
松鼠宽客的博客
10-12 1747
提升算法的主要目的是将预测能力有限的单个弱学习器（例如决策树）组合 成一个集成强学习器。依据弱学习器的组合方式，可将集成学习算法分为两大种 类，一类为 Bagging 系列（并行方法），一类为 Boosting 系列（串行方法）。对于 多棵决策树，如果以 Bagging 的方式组合起来，可以得到上文中随机森林算法；如果以 Boosting 的方式组合起来，就得到了接下来的 AdaBoost 算法。AdaBoost 算法基本原理。
基于夏普比率对因子的筛选，以及基于股票期货交易策略对多因子策略的机器学习算法探讨
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试论因子的筛选，股票期货策略，以及基于多因子策略的机器学习算法前言正文因子的筛选股票期货策略基于多因子策略的机器学习如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中、居左、居右SmartyPants创建一个自定义列表如何创建一个注脚注释也是必不可少的KaTeX数学公式新的甘特图功能，丰富你的文章UML 图表FLowchart流程图导出与导入导出导...
期货因子分析(四)
a5186050的博客
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目录回顾代码分析结果总结期待 回顾 期货因子分析(三) 因子分析 factor analysis (六) ：用因子分析法进行综合评价 因子分析在股票市场中的应用 多因子基础及流程学习 上期通过举例研究如何找到公共因子组合，并计算载荷矩阵。 注意: 特征值>1. or 累计贡献>75%(经验)，此时组合偏有效 代码 本期延伸该例子，进行因子评分 import pandas as pd from factor_analyzer import FactorAnalyzer ## alre
【转】几个期货基本面因子的研究
pigeontang的博客
01-04 5806
几个期货基本面因子的研究 引言 随着传统中低频CTA策略的普及，尤其16年黑色的一大波行情后，越来越多的机构/个体都已经开始布局期货市场上的量化趋势策略，但不论是通道突破类策略、还是趋势指标、均线类策略，信号有效性对市场行情的依赖远大于研究员辛辛苦苦的策略调参、指标组合优化等等。甚至有的机构研究员戏称，趋势策略纯粹看天吃饭，只有一直坚持一波又一波的震荡亏损，才有可能等来一波赚钱的大行情。 然...
Python输出csv、excel表格
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a5186050的博客
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如何输出csv、xlxs表格? Python与机器学习之数据可视化(二) 在机器学习应用过程中，最重要的部分之一是数据可视化。换句话，如何说服别人或者自己？
python铜期货因子检验
08-23
在Python中，可以使用多种方法进行铜期货因子检验。其中一种常用的方法是使用线性回归模型。根据引用，我们可以对当期因子暴露f和下期股票收益r进行线性回归，并检验回归系数是否显著。 另一种常用的方法是使用信息系数（information coefficient）来衡量因子与未来alpha收益之间的相关性。根据引用，我们可以将当期收益率和因子暴露之间的相关性记为IC，通过计算IC来评估因子的预测能力。如果IC较大，则表示因子具有较强的预测能力。 除了以上两种方法，还可以使用Spearman的统计稳定性检验来验证因子的有效性。根据引用，Spearman的统计稳定性主要体现在IC是否显著等于0的统计检验上。通过进行这种检验，我们可以判断因子是否具有统计上的显著性。 因此，通过使用线性回归模型、计算信息系数和进行Spearman的统计稳定性检验，我们可以对Python铜期货因子进行有效性检验。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* *2* *3* [Python-量化交易-Alpha 因子有效性检验-待续](https://blog.csdn.net/weixin_39257042/article/details/113533848)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 100%"] [ .reference_list ]

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