为什么我的眼里常含泪水?因为我有一个算法不会。为了节约点眼泪,今天我们就来介绍著名的Box–Muller变换,基于这种变换,我们便可以得到一个从均匀分布中得到正态分布采样的算法,本文也会详细解释其中蕴含的数学原理。
Box–Muller变换最初由 George E. P. Box 与 Mervin E. Muller 在1958年提出。George E. P. Box 是统计学的一代大师,统计学中的很多名词术语都以他的名字命名。Box 之于统计学的家学渊源相当深厚,他的导师是 统计学开山鼻祖 皮尔逊的儿子,英国统计学家Egon Pearson,同时Box还是统计学的另外一位巨擘级奠基人 费希尔 的女婿。统计学中的名言“all models are wrong, but some are useful”(所有模型都是错的,但其中一些是有用的)也出自B