Box-Muller变换原理详解

Box-Muller变换

Box-Muller变换是通过服从均匀分布的随机变量，来构建服从高斯分布的随机变量的一种方法。具体的描述为：选取两个服从$[0,1]$上均匀分布的随机变$U1$、$U2$，$X$、$Y$满足
$$X=cos(2\pi U_1)\sqrt{-2\ln U_2}$$$$Y=sin(2\pi U_1)\sqrt{-2\ln U_2}$$

则$X$与$Y$服从均值为0，方差为$1$的高斯分布。

原理详解

假定$X$、$Y$服从均值为$0$，方差为$1$的高斯分布，且相互独立。令$p(X)$和$p(Y)$分别为其密度函数，则
$$p(X)=\frac{1}{\sqrt{2\pi }}{e}^{-\frac{X^2}{2}},p(Y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi }}{e}^{-\frac{Y^2}{2}}$$SHISHUAI0com

由于$X$,$Y$相互独立，因此它们的联合概率密度满足
$$p(X,Y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi }}{e}^{-\frac{X^2+Y^2}{2}}$$

将$X$、$Y$作坐标变换，使
$$X=Rcos(\theta ),Y=Rsin(\theta )$$

则
$${\int }_{-\infty }^{\infty }{\int }_{-\infty }^{\infty }\frac{1}{2\pi }{e}^{-\frac{X^2+Y^2}{2}}dXdY={\int }_{-\infty }^{\infty }{\int }_{-\infty }^{\infty }\frac{1}{2\pi }{e}^{-\frac{R^2}{2}}Rd\theta dR=1$$

由此可得$R$与$\theta$的分布函数$P_R$与$P_{\theta }$
$$P_R(R\le r)={\int }_0^{2\pi }{\int }_0^r\frac{1}{2\pi }{e}^{-\frac{R^2}{2}}Rd\theta dR=1-e^{-\frac{r^2}{2}}$$$$P_{\theta }(\theta \le \varphi )={\int }_0^{\varphi }{\int }_0^{\infty }\frac{1}{2\pi }{e}^{-\frac{R^2}{2}}Rd\theta dR=\frac{\varphi }{2\pi }$$

显然，$\theta$服从$[0,2\pi ]$上的均匀分布。令
$$F_R(r)=1-e^{-\frac{r^2}{2}}$$

则其反函数
$$R=F_R^{-1}(z)=\sqrt{-2\ln (1-z)}$$

当z服从$[0,1]$上均匀分布时，$R$的分布函数为$F_R(r)$。因此可以选取两个服从$[0,1]$上均匀分布的随机变量$U_1$、$U_2$，使得
$$\theta =2\pi U_1,1-z=U_2,即R=\sqrt{-2\ln U_2}$$

将此带入
$$X=Rcos(\theta ),Y=Rsin(\theta )$$

即可得到最初的两个关于X与Y的表达式，它们服从均值为0，方差为1的高斯分布。