基于Box–Muller变换的正态随机数生成方法

为什么我的眼里常含泪水？因为我有一个算法不会。为了节约点眼泪，今天我们就来介绍著名的Box–Muller变换，基于这种变换，我们便可以得到一个从均匀分布中得到正态分布采样的算法，本文也会详细解释其中蕴含的数学原理。

Box–Muller变换最初由 George E. P. Box 与 Mervin E. Muller 在1958年提出。George E. P. Box 是统计学的一代大师，统计学中的很多名词术语都以他的名字命名。Box 之于统计学的家学渊源相当深厚，他的导师是 统计学开山鼻祖 皮尔逊的儿子，英国统计学家Egon Pearson，同时Box还是统计学的另外一位巨擘级奠基人 费希尔 的女婿。统计学中的名言“all models are wrong, but some are useful”（所有模型都是错的，但其中一些是有用的）也出自B