量化投资:第1节 择时策略的开发

作者: 阿布

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量化系统一般分为回测模块、实盘模块。

• 回测模块：首先交易者编写实现一个交易策略，它基于一段历史的交易数据，根据交易策略进行模拟买入卖出，策略中可以涉及买入规则、卖出规则、选股规则、仓位控制及滑点策略等等，回测的目的是验证交易策略是否可行。
• 实盘模块：将回测通过的策略应用于每天的实时交易数据，根据策略发出买入信号、卖出信号，进行实际的买入、卖出操作。

回测模块最重要的组成部份是择时、选股：

• 择时（什么时候投资）
• 选股（投资什么股票）

只有在对的时间买入对的股票才能获利，就像下面张小娴的名言一样，可以把‘股票’ 代替 ‘人’完全合乎逻辑。

在对的时间，遇见对的人(股票)，是一种幸福

在对的时间，遇见错的人(股票)，是一种悲伤

在错的时间，遇见对的人(股票)，是一声叹息

在错的时间，遇见错的人(股票)，是一种无奈

本节首先讲解择时(什么时候投资), 后面的小节将讲解选股

1. 买入择时因子的编写

海龟交易法则是量化经典书籍中的经典作品，它里面介绍过一种趋势跟踪策略：N日趋势突破策略

趋势突破定义为当天收盘价格超过N天内的最高价或最低价，超过最高价格作为买入信号买入股票持有，超过最低价格作为卖出信号。

下面将用abupy来实现海龟交易法则作为一个买入因子的实现代码，向经典致敬：

class AbuFactorBuyBreak(AbuFactorBuyXD, BuyCallMixin):
    """示例继承AbuFactorBuyXD完成正向突破买入择时类, 混入BuyCallMixin，即向上突破触发买入event"""
    def fit_day(self, today):
        """
        针对每一个交易日拟合买入交易策略，寻找向上突破买入机会
        :param today: 当前驱动的交易日金融时间序列数据
        :return:
        """
        # 今天的收盘价格达到xd天内最高价格则符合买入条件
        if today.close == self.xd_kl.close.max():
            # 生成买入订单, 由于使用了今天的收盘价格做为策略信号判断，所以信号发出后，只能明天买
            return self.buy_tomorrow()
        return None

上AbuFactorBuyBreak即是完成了海龟突破策略的代码实现：

1. 买入因子需要继承AbuFactorBu