计量经济学重要问题

1. 计量经济学的含义

计量经济学是数量经济学的一个分支，是在经济理论和统计数据的基础下，应用数学、统计学和计算机技术，建立计量经济学模型，分析经济变量之间的随机因果关系。

2. 计量经济学与其他学科的关系

计量经济学是经济学、统计学和数学的交叉学科。

3. 计量经济研究的步骤

1. 建立计量经济学模型
2. 估计模型的参数
3. 用统计学方法对模型进行检验
4. 用检验好的模型去分析现实经济

4. 模型的检验

模型的检验分为四个方面，分别是经济学检验、统计检验、计量经济检验和预测性能检验。

经济学检验就是看模型是否满足经济学原理；

统计检验是用统计学的方法对估计出来的参数进行检验；

计量经济检验用的方法是从统计学中间发展而来的，比如异方差检验和自相关性检验，这种检验关注模型的计量经济性质；

预测性能检验是把模型放到更大的样本空间中，观察模型的稳定性。

5. 产生随机误差的原因

1. 忘了
2. 函数选用的误差
3. 数据收集和录入的误差
4. 随机因素产生的误差

6. 古典回归模型的基本假定

1. $X$ 不是随机变量
2. 随机扰动项 $\epsilon$ 具有零均值性
3. 同方差假定
4. 模型不存在自相关性
5. 解释变量与随机扰动项不相关
6. 模型不存在多重共线性

7. 最小二乘估计原理

建立的模型要满足残差平方和最小，认为残差平方和最小的模型是最优的。

8. 高斯-马尔可夫定理

在所有的估计方法中，最小二乘估计是线性无偏估计中的有效估计量；或者说最小二乘法是最佳线性无偏估计。(BLUE)

9. t检验原理、方法

t检验属于解释变量的显著性检验，对单个变量进行检验。

先提出一个原假设，认为该变量对于现实问题没有显著性影响，然后根据统计学方法计算出t检验的值，我们认为 $t$~$t(n-k-1)$, 其中n是样本量，k是解释变量的个数，选定一个显著因子 $\alpha =0.05$，查表找到 $t_{\alpha/2}(n-k-1)$ 再拿t检验的值与它比较，如果 $|t| > t_{\alpha/2}$ 则拒绝原假设，认为变量存在显著性，反之接受，认为不存在显著性。

10. 自相关性原理、检验

11. 广义差分法