什么是计量经济学？

前言

因为笔者不是科班出身，但是做研究的过程中又总是涉及到计量经济学的东西，所以写这个小科普文记录一下。

什么是计量经济学？

简单来说，计量经济学就是用统计学的方法来处理经济学数据来达到某种目的。这个目的通常是以下几种：

• 估计各经济学变量之间的关系
• 检测经济学理论和假设
• 预测经济学变量
• 评估与运用政府或商业决策。
  来源：https://zhuanlan.zhihu.com/p/109648572

我目前涉及的领域包括第三个和第四个。

计量经济学涉及的数据类型

• 横截面数据（cross-sectional data）:顾名思义就是在相同的时间不同的对象的数据记录。
• 时间序列数据：就是某个对象随着时间变化的数据记录。
• 面板数据（panel data）：多个对象在不同时间点的数据记录。

经济学数据的特点

像一些学科，比如物理化学生物，都可以进行实验，合理地选择实验组和对照组。但是对于经济学领域来说，一般都不是自然实验，我们得到的只是观测数据。

计量经济学常用的研究方法

首先，看过计量经济学文献的同学应该比较清楚，计量经济学方向很多都是applied的文章，而那些methodology的文章不仅少发出来所用的时间也非常长。我觉得这是由计量经济学这个领域的特点决定的。因为这个领域所研究的问题都是和实际联系非常紧密，所以研究这个领域的方法不仅仅是理论上有效，并且要尽可能的简单。我觉得这点和机器学习领域可能正好相反。机器学习领域的话可以接受复杂模型，如果预测结果非常好的话。但是在计量经济学领域，所用的模型要尽可能地简单，并且需要可解释性也非常强。

总的来说，计量经济学领域的方法相对来说是比较稳定的。

计量经济学方法的研究步骤：

• 建立经济学模型（从实际的问题中建模的能力）
• 收集大量实际经济学数据（有的数据确实非常难收集）
• 通过统计方法处理经济学模型（比如估计量的一致性，收敛性等等）
• 最终达到研究的目的，比如评估政策等