Monte Carlo方法的基本思路

最新推荐文章于 2021-09-16 17:54:41 发布
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       Monte Carlo方法的基本思路

        (1)针对实际问题建立一个简单且便于实现的概率统计模型，使所求的解恰好是所建模型的概率分布或其某个数字特征，比如是某个事件的概率，或者是该模型的期望值。

       (2)对模型中的随机变量建立抽样方法，在计算机上进行模拟试验，抽取足够的随机数，并对有关的事件进行统计。

       (3)对模拟试验结果加以分析，给出所求解的估计及其精度(方差)的估计。

       (4)改进模型以降低估计方差和减少试验费用，提高模拟计算的效率。

       下面以估计简单积分为例说明MonteCarlo方法的几种具体实施办法以及如何提高估计精确度。

       l、以频率估计概率的方法(随机投点法)
       


        2、期望

        




haoxiaodao
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蒙特卡洛方法
weixin_40809507的博客
01-30 1万+
文章目录定义起源工作过程应用领域蒙特卡罗分子模拟计算步骤项目管理力学案例1.π的计算2.积分的计算3.交通堵塞 定义 蒙特卡罗方法又称统计模拟法、随机抽样技术，是一种随机模拟方法，以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法，是使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法。 将所求解的问题同一定的概率模型相联系，用电子计算机实现统计模拟或抽样，以获得问题的近似解。 起源 蒙特卡罗方法于20世纪40年代美国在第二次世界大战中研制原子弹的"曼哈顿计划"计划的成员S.M.乌拉姆和J.冯·诺伊曼首先提出。.
蒙特卡洛方法（入门详解）
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蒙特卡洛原理
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蒙特卡洛方法的基本原理是，事件的概率可以用大量试验中发生的频率来估计，当样本容量足够大可以认为该事件的发生频率即为其概率．因此，可以先对影响其可靠度的随机变量进行大量的随机抽样，然后把这些抽样值一组一组地代入功能函数式，确定结构是否失效，最后从中求得结构的失效概率，蒙特卡洛法正是基于此思路进行分析的。蒙特卡洛方法在金融工程学、宏观经济学、计算、空气动力学计算）等领域应用广泛。 蒙特卡洛的基本做法是通过大量重复试验，通过统计频率，来估计概率，从而得到问题的求解。举个例子，如下图“蒙特卡洛法估计不规则图形面积”
Monte Carlo方法
qq_38517015的博客
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又称为计算机随机模拟算法 理论支撑：概率=频率 在最近看的论文《A Discussion on Solving Partial Differential Equations using Neural Networks》中， 损失函数本应是这个，可以看到x是在一个连续的空间中 应用Monte Carlo方法后得到下面的近似 （在空间上取样，每个样本概率为1/N） 把求连续空间中的期望转化成了对离...
蒙特卡洛算法
72 73 76 89 82 84 89 81
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1.何为蒙特卡洛算法 蒙特卡罗方法于20世纪40年代美国在第二次世界大战中研制原子弹的“曼哈顿计划”计划的成员S.M.乌拉姆和J.冯·诺伊曼首先提出。数学家冯·诺伊曼用驰名世界的赌城—摩纳哥的Monte Carlo—来命名这种方法，为它蒙上了一层神秘色彩。在这之前，蒙特卡罗方法就已经存在。1777年，法国Buffon提出用投针实验的方法求圆周率∏。这被认为是蒙特卡罗方法的起源。
MONTE CARLO.rar_Monte Carlo_随机抽样模拟
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mc_test.rar_Monte Carlo_The Method Method_monte carlo test
最新发布
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1.什么是蒙特卡洛方法(Monte Carlo method) 蒙特卡罗方法也称统计模拟方法，是1940年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明，而提出的一种以概率统计理论为指导的数值计算方法。是指使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法。 20世纪40年代，在冯·诺伊曼，斯塔尼斯拉夫·乌拉姆和尼古拉斯·梅特罗波利斯在洛斯阿拉莫斯国家实验室为核武器计划工作时，发明了蒙特卡罗...
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链接 蒙特卡洛方法（Monte Carlo method，也有翻译成“蒙特卡罗方法”）是以概率和统计的理论、方法为基础的一种数值计算方法，将所求解的问题同一定的概率模型相联系，用计算机实现统计模拟或抽样，以获得问题的近似解，故又称随机抽样法或统计试验法。上述就是蒙特卡洛方法的基本概念，比较抽象，下面结合实际工作中的理解，谈一谈对蒙特卡洛方法的一些认识。 （1）首先，蒙特卡洛不是个人名，而是个地...
经典算法：蒙特卡洛方法（MCMC）
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一、概念 蒙特卡罗方法（Monte Carlo method），也称 统计模拟方法 蒙特卡洛方法的理论基础是大数定律。大数定律是描述相当多次数重复试验的结果的定律，在大数定理的保证下: 利用事件发生的 频率 作为事件发生的 概率 的近似值。 所以只要设计一个随机试验，使一个事件的概率与某未知数有关，然后通过重复试验，以频率近似值表示概率，即可求得该未知数的近似值。 样本数量越多，其平均就越趋近于真实值。 此种方法可以求解微分方程，求多重积分，求特征值等。 二、思考步骤 蒙特卡罗方法一般分为三个步骤
Markov Chain Monte Carlo方法手册
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