债券研究系列之二——债券信息,报价,行情,交易及费用

本文深入探讨债券交易,包括证券代码、基本信息如信用评级、行情中的开盘价、全价与净价概念,以及交易费用和个人所得税规定。强调了净价交易在体现债券价值和市场利率趋势上的优势。
摘要由CSDN通过智能技术生成

我们以交易所交易债券为主。

 

1、证券代码

详细的请参考《关于修订证券代码分配规则的通知》,与债券相关的首位代码主要包括0、1、2、3。

 

2、基本信息

主要包括简称、全称、实际发行量、发行价格、发行方式、期限、到期日、票面利率、付息方式、计息日期、上市日期,此外某些债券种类还可能包括债券信用评级、债券评级机构、债券评级日期、主体信用评级、主体评级机构、主体评级日期、历史评级、担保人、担保方式等。对于可转债还包括转股价格等。

 

国债的简称一般遵从“yy国债(期数)“的命名规则,比如”02国债(3)“代表”2002年记账式(三期)国债“。

 

3、行情

和股票一样,一般也包括开盘价、最高价、最低价、当前价、前日收盘价、涨跌幅、成交量和成交金额等信息。国内的报价比较简单,报价是每100元面值债券的价格,比如010203的当前价为99.400,意味着100元面值的010203债券的价格为99.4元。不像国外的报价稍微有点复杂,国外的报价报的是相对于面值(par value,一般为100)的一个百分比。US Treasury notes和bonds采用1/32的最小单位。比如某个债券报价97-6(或97:06或97.6),它意味着该价格为面值的百分之97.6/32,如果面值是100美元,那么实际价格就是97.1875美元,如果面值为1百万美元,那实际价格就是971,875.00美元。另外,”+“表示0.5个单位,比如U

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