债券研究系列之二——债券信息，报价，行情，交易及费用

我们以交易所交易债券为主。

 

1、证券代码

详细的请参考《关于修订证券代码分配规则的通知》，与债券相关的首位代码主要包括0、1、2、3。

 

2、基本信息

主要包括简称、全称、实际发行量、发行价格、发行方式、期限、到期日、票面利率、付息方式、计息日期、上市日期，此外某些债券种类还可能包括债券信用评级、债券评级机构、债券评级日期、主体信用评级、主体评级机构、主体评级日期、历史评级、担保人、担保方式等。对于可转债还包括转股价格等。

 

国债的简称一般遵从“yy国债（期数）“的命名规则，比如”02国债（3）“代表”2002年记账式（三期）国债“。

 

3、行情

和股票一样，一般也包括开盘价、最高价、最低价、当前价、前日收盘价、涨跌幅、成交量和成交金额等信息。国内的报价比较简单，报价是每100元面值债券的价格，比如010203的当前价为99.400，意味着100元面值的010203债券的价格为99.4元。不像国外的报价稍微有点复杂，国外的报价报的是相对于面值（par value，一般为100）的一个百分比。US Treasury notes和bonds采用1/32的最小单位。比如某个债券报价97-6（或97:06或97.6），它意味着该价格为面值的百分之97.6/32，如果面值是100美元，那么实际价格就是97.1875美元，如果面值为1百万美元，那实际价格就是971,875.00美元。另外，”+“表示0.5个单位，比如U