多维变量联合高斯分布随机数生成方法
在概率分布中,变量之间的往往存在相关性,因而变量之间的概率分布往往是一种联合概率分布。现实生活中往往需要很多随机数,对于独立变量,其随机数生成往往比较简单,单个高斯分布(Gaussian Distribution/Normal Distribution),均匀分布(Uniform Distribution),Beta分布(Beta Distribution),柯西分布(Cauchy Distribution)等等在Boost库中都提供了简单实现方式,然而对于相关变量,其随机数生成方式往往需要使用联合概率分布,本文将提供多维相关变量的随机数生成方式。
1)首先,从